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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってき…

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外資系金融機関で外国債券や金利デリバティブ、為替、各種オルタナティブ投資商品を扱ってきました。色んな金融商品の説明や金融市場各種指標を見ながら自分なりの分析を行っています。グラフとかを使って分かりやすく説明出来ればと思っています。

  • この市場が面白い。

    世界には面白い投資案件がいっぱいあります。様々な投資対象に対しての意見を綴っています。これは面白いというテーマややばいんじゃないというものまで、私見を語っています。参考になれば、うれしいです。

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CFTC金融・商品　先物　投資家別ポジション報告　（IMMポジション）

　アメリカの金融・商品先物の投資家種別ごとのポジションは、CFTCレポートとして毎週報告されています。 　金融商品については、、仲介業者（ディーラー・銀行）、機関投資家（年金・保険・投信：アセット・マネージャーAM）、レバレッジ・マネー（LM）、その他、未報告の5分類です。（※詳しい投資家種別ごとの説明は後半に記述してあります。） 　旧フォーマット（COTレポート）も継続して公表しています。旧フォーマットでの投資家種別は、大口投機(非商業部門:Non-Commercial)、

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    • 米国先物市場での銀行勘定のポジション (CFTC 報告)　2024年11月5日時点

      米国商品先物取引委員会(CFTC)は、週次のポジション・レポート以外に銀行勘定だけのポジションを月次で公表しています。毎月月初の火曜日の引け時点を基準に集計しています。 日本円先物 米銀の円ロングが０ポジションになったままで、円ショートのポジションが少し減っています。外銀の円ロングは増え、円ショートは少し増えました。

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      • CFTC先物・オプション込み 2024年11月5日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

        WTI原油先物 オープンインタレストは今週は増えました。 マネイジドマネーのロングは大きく増え、ショートは大きく減りました。ロングはショートの4.0倍（7/16には13倍、8/6には6.6倍、10/15には4.0倍）に大きく上昇しました。 生産者のロングは大きく減り、ショートも大きく減っています。ネットではロングで、減っています。 スワップ（大手メジャー含む）はネットショートです。ショートは高水準が続いています。ネットショートは大きく増えました。スワップのショートはロングの1

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        • 米国株今週の注目　2024/11/11~：米CPIと企業決算

          大統領選挙の結果が出たほか、連邦議会選挙の最終票集計もほぼ完了し、来週の投資家はインフレの最新動向に注目することになるだろう。10月のコア消費者物価指数は、9月の数値と変わらず0.3%の上昇、年間では3.3%の上昇となる見通しだ。ジェローム・パウエル議長をはじめとするFRBの複数のスピーカーが今週中に講演を行う予定である。 ウォルト・ディズニー（DIS）、シスコ（CSCO）、ホーム・デポ（HD）、ショッピファイ（SHOP）、スポティファイ（SPOT）、ステラニス（STLA）、

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          CFTC先物・オプション込み 2024年11月5日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは増えました。 レバレッジマネーのロングは大きく増え、ショートはに大きく減りました。ショートはロングの1.9倍です。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの6.6倍です。アセットマネージャーのロングは大きく減り、ショートは増えました。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。AMのネットでのロングは減りました。 ０～＋１（強気）

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          CFTC先物・オプション込み 2024年11月5日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

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          CFTC先物・オプション込み 2024年11月5日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          為替ポジションはFOMC前のポジション調整に終始したようです。 日本円先物 レバレッジマネーの円ロングは大きく減少、ショートは若干減少。アセットマネージャーの円ロングは変わらず、ショートは大きく増えました。アセットマネージャーのネットポジションは円安方向になっています。 レバレッジマネーは円安方向のポジションを増やしています。レバレッジマネーの円ショート量はロング量の5倍以上(7月初旬)から、0. 6倍まで減っています。アセットマネジャーのショート量はロングの4倍以上(7月

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          CFTC先物・オプション込み 2024年11月5日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

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          米国株　まとめ　11月8日：トランプ次期大統領の政策への楽観的な見方から株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY)は+0.38%、ダウ工業株指数 (DIA)は+0.59%、ナスダック100指数(QQQ)は+0.07%上昇。 株価は今週の上昇幅を拡大し、S&P500、ダウ工業株、ナスダック100が史上最高値を更新した。トランプ次期大統領が減税や規制緩和を通じて企業収益を拡大させるとの思惑から、今週株価は急騰した。また、米国債利回りは低下し、FOMCがフェデラル・ファンド・レート目標を25bp引き下げた木曜からの持ち越しが株価を下支えした。さらに、アクソン・エン

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          米国株　まとめ　11月8日：トランプ次期大統領の政策への楽観的な見方から株価は上昇＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　11月7日：FRBの利下げで株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.74%上昇、ダウ工業株指数(DIA) は横ばい、ナスダック100指数 (QQQ) は+1.54%上昇た 株価は選挙後の上昇幅を拡大し、S&P500、ダウ工業株指数、ナスダック100は史上最高値を更新した。トランプ次期大統領が減税や規制緩和を通じて企業収益を押し上げるとの思惑から株価が上昇している。ARMホールディングスがコンセンサスを上回る第2四半期決算と収益を発表したことで、4%上昇した。JPモルガン・チェースはベアードでアンダーパフ

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          米国株　まとめ　11月7日：FRBの利下げで株価は上昇＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　11月６日：トランプ氏が大統領選に勝利し、株価は急伸＊備忘録＊

          S&P500指数（SPY）は＋2.53％、ダウ工業株指数（DIA）は＋3.57％、ナスダック100指数（QQQ）は＋2.74％。 株価は大幅高となり、S&P500、ダウ工業株、ナスダック100は史上最高値を更新した。共和党のトランプ候補が大統領選で勝利したことで、株価は急騰した。上院は共和党が制したが、下院はまだ決まっておらず、多くの選挙戦が接戦となっている。トランプ政権による規制緩和への期待から銀行株が上昇した。また、メディケア市場に特化した医療保険会社は、トランプ政権が高

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          米国株　まとめ　11月６日：トランプ氏が大統領選に勝利し、株価は急伸＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　11月5日：チップ株の上昇で株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+1.23％上昇、ダウ工業株指数 (DIA) 終値は+1.02％上昇、ナスダック100指数 (QQQ) は+1.32％上昇。 株価は、いくつかのポジティブな企業ニュースに支えられて上昇した。グローバルファウンドリーズが、第3四半期の純収入が予想を上回り、第4四半期の純収入がコンセンサスを上回ると予想し+14%の上昇となった。また、パランティア・テクノロジーズも、第3四半期の収益が予想を上回り、通期の調整後営業利益予想を上方修正したことで、+23

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          米国株　まとめ　11月5日：チップ株の上昇で株価は上昇＊備忘録＊

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          米国株　まとめ　11月4日：選挙を前にリスク回避の動きで株価は下落　＊備忘録＊

          S&P500種株価指数 (SPY) は-0.28%安、ダウ工業株指数(DIA) は-0.61%安、ナスダック100種株価指数(QQQ) は-0.35%安。 S&P500種株価指数は4週間ぶりの安値、ダウ工業株30種株価指数は1年2カ月ぶりの安値となった。火曜日の米大統領選を控え、ロング清算圧力が浮上した。また、メガキャップのテクノロジー株が軟調だったことも、市場全体の重荷となった。 マイナス面では、米連邦エネルギー規制委員会がアマゾン・ドット・コムのAIデータ施設に供給する電

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          米国株　まとめ　11月4日：選挙を前にリスク回避の動きで株価は下落　＊備忘録＊

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          米国株今週の注目　2024/11/4~：選挙とFOMC

          ※今週から冬時間で、1時間遅れます。 今週の投資家の関心は、火曜日に行われる大統領選挙と議会選挙、そして11月7日に行われる連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定会合に集まるだろう。ゴールドマン・サックスは今週初め、世論調査では大統領選が厳しい情勢であるにもかかわらず、火曜日の夜には「比較的明確な選挙結果」が出る可能性があると述べた。しかし、両院の主導権を握る連邦議会選挙の結果については、もう少し時間がかかる可能性があるという。一方、CMEグループのフェドウォッチ・ツールに

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          米国株今週の注目　2024/11/4~：選挙とFOMC

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

          WTI原油先物 オープンインタレストは今週は増えました。 マネイジドマネーのロングは変わらず、ショートは増えました。ロングはショートの2.4倍（7/16には13倍、8/6には6.6倍、10/15には4.0倍）まで減って来ました。 生産者のロングは大きく増え、ショートも大きく増えています。ネットではロングで、増えています。 スワップ（大手メジャー含む）はネットショートです。ショートは高水準が続いています。ネットショートは少し減りました。スワップのショートはロングの9.9倍持って

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 商品(エネルギー、金属、農産物) 投資家別ポジション　シカゴ・NY

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

          S&P500（E-mini）先物 オープンインタレストは大きく減りました。 レバレッジマネーのロングは大きく減り、ショートはロング以上に大きく減りました。ショートはロングの2.6倍です。　逆にアセットマネージャーのロングはショートの7.2倍です。アセットマネージャーのロングは少し減り、ショートは少し増えました。アセットマネージャーのネットポジションは価格と非常に相関が高くなっています。AMのネットでのロングは減りました。 ０～▼１（ニュートラル～やや弱気）

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 金融商品(株、金利) 投資家別ポジション

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

          日本円先物 レバレッジマネーの円ロングは2週前から増えて、ショートは2週続けて大きく増えました。アセットマネージャーの円ロングは減り、ショートは大きく増えました。アセットマネージャーのネットポジションは円安方向になっています。 レバレッジマネーは円安方向のポジションを減らしています。レバレッジマネーの円ショート量はロング量の5倍以上(7月初旬)から、0. 77倍まで減っています。アセットマネジャーのショート量はロングの4倍以上(7月初旬)から0.71倍まで減っています。ディー

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          CFTC先物・オプション込み 2024年10月29日時点　 金融商品(為替・ビットコイン) 投資家別ポジション

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          米国株　まとめ　11月1日：ハイテク企業の業績好調で株価は上昇＊備忘録＊

          S&P500指数 (SPY) は+0.41%、ダウ工業株指数(DIA) は+0.69%、ナスダック100指数 (QQQ) は+0.72%上昇 いくつかの好決算を受けて、株価は緩やかに上昇した。アマゾン・ドット・コムは第4四半期の営業利益がコンセンサスを上回ると予想し、+6%以上上昇した。また、第3四半期の売上が予想を上回り、第4四半期の売上がコンセンサスを上回ると予想したインテルが+7%上昇したのを筆頭に、チップ株も上昇した。米国の雇用統計とISM製造業景況指数が予想を下回

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