エクセルまたはスプレッドシートで計算するブラックショールズ モデル
ブラックショールズ モデルはこのような公式になっているので
C=St*NORMDIST(d1,0,1,true) - K *exp(- r * t)*NORMDIST(d2,0,1,true)
d1=(LN(S/K+ (r +σs^2/2)* t)/(σs * sqrt(t)))
d2 =d1 - σs*sqrt(t)
C =オプション価格(コール)
St=tにおける株価
K=オプションの権利行使価格
r=無リスク金利
σs=変動率
t=オプションの満期時点(年)