ナスダック100とNYダウのペアトレード戦略

自作のNY Dow to Nasdaq ratio(NYダウとナスダックの比率)とそのデータを元に計算させたMACDを眺めるとMACD(12,26,9)がデットクロスしているので、短期的にNYダウが、ナスダックに対して強いパフォーマンスを出すことを示唆している。

ナスダック100を空売りしてNYダウを買うというペアトレードはリスクも低く押させられるし短期的に良いパフォーマンスを出せそうなので、短期的にみて良い戦略だと思う。

一応個別にナスダック100とNYダウの分析もしていく。

まずナスダック100のチャートを眺めてみると、MACD(12,26,9)はデットクロスしているので売りシグナル。　RSI(14)は50より上なので、まだ上昇トレンドだがだんだん下がってきている。

Aroon(14)は下落トレンドの始まりを示唆。

25日移動平均線がサポートラインになっているので、このレベル終値で下に抜けたら下落の勢いは強くなると思う。

ナスダック100のETF QQQのIV(予測変動率)は少し上昇してきた。

ナスダック100のETF QQQのskew(アウトオブザマネー のput,call比率)も上昇してきているので、ナスダック100に対して少しずつ恐怖が出てきた。

次にNYダウの分析をしていく

NYダウの日足チャートを眺めると、MACD(12,26,9)は一応ゴールデンクロスしている。MACDは最近そんなに当たっていない。RSI(14)は50より上なので上昇トレンド。

Aroon(14は)上昇トレンド継続を示している。

NYダウのETF DIAのIV(予測変動率)は少し上昇してきた。

skew(アウトオブザマネー のput,call比率)の動きは特にない。

結論　短期的な投資戦略としてナスダック100を空売りしてヘッジとしてNYダウを買うペアトレードは短期的に面白いと思う。ペアトレードの比率はナスダック売りダウ買い同じ程度か、ややナスダックの空売りを多くするくらいが良いと思う。僕は預言者ではないので間違いを犯すこともある損切りルールはしっかり守って取引する。