エクセルまたはスプレッドシートで計算するブラックショールズ モデル

ブラックショールズ モデルはこのような公式になっているので

C=St*NORMDIST(d1,0,1,true) - K *exp(- r * t)*NORMDIST(d2,0,1,true)
d1=(LN(S/K+ (r +σs^2/2)* t)/(σs * sqrt(t)))
d2 =d1 - σs*sqrt(t)

C ＝オプション価格（コール）
St＝tにおける株価
K＝オプションの権利行使価格
r=無リスク金利
σs=変動率
t=オプションの満期時点(年)

このような形でブラックショールズ モデルを使ったオプション価格が求められます。