国債先物

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国債先物暴落に対する「チーペスト銘柄等にかかる国債補完供給の要件緩和措置について」：補足

服部孝洋（東京大学）
2年前

なぜ先物で予約という仕組みがとられているか

服部孝洋（東京大学）
2年前

国債先物市場における補完供給オペおよび減額措置の効果

服部孝洋（東京大学）
2年前

日銀による7年国債に対する指値オペの実施と国債先物市場に対する影響について

服部孝洋（東京大学）
2年前

国債先物が横綱と呼ばれる理由：2018年末の相場

服部孝洋（東京大学）
2年前

カレンダー・スプレッド（限月間スプレッド）の変動要因

服部孝洋（東京大学）
1年前

先物市場における「板寄せ」について

服部孝洋（東京大学）
2年前

国債先物暴落以降における国債先物と現物国債の裁定関係

服部孝洋（東京大学）
2年前

カレンダー・スプレッド取引（限月間スプレッド取引）入門

服部孝洋（東京大学）
2年前

2022年9月前半のカレンダー・スプレッドについて（備忘録）

服部孝洋（東京大学）
2年前

サーキット・ブレーカー入門

服部孝洋（東京大学）
2年前

"仁義なき" 米国債市場。

損切丸
2年前

続・ ”バズーカ” の後始末　ー　マーケットは国債先物、スワップ等多方面から「総攻撃」。

損切丸
2年前

国債先物における板寄せ不成立：2022年6月13日のケース

服部孝洋（東京大学）
2年前

はじめての国債先物 国債暴落、金利上昇への投資手法 JGB | 国債ベア

すまいる | 自由を謳歌
2年前