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#いま私にできること
ボラティリティの推定
こんにちは。今回は「ボラティリティの推定」をテーマに進めていきます。
「期待値」の回で解説した通り、価格変動の確率分布を定めるには大抵の場合「期待リターン」と「ボラティリティ」を推定する必要があります。
前回はその片方である期待リターンの推定について学びました。今回はもう一方のボラティリティです。
復習をしておくと、期待リターンの推定には過去のデータからリターン(日々の価格変動)を計算して、
こんにちは。今回は「ボラティリティの推定」をテーマに進めていきます。
「期待値」の回で解説した通り、価格変動の確率分布を定めるには大抵の場合「期待リターン」と「ボラティリティ」を推定する必要があります。
前回はその片方である期待リターンの推定について学びました。今回はもう一方のボラティリティです。
復習をしておくと、期待リターンの推定には過去のデータからリターン(日々の価格変動)を計算して、