検証作業をほぼ終えてこれからのこと 心のデルタはニュートラルでのんびり機械的運用でとくになにもすることがないです(*´Д｀)ちょっと暇 今までがストレスフルに忙しかっただけに、あぁ終えたんだぁって思うところもあって膨らんだフグが萎む感じｗ
投資っておもしろいなぁ 尤も自分は投資家ではなくて投機家、トレーダーの領分だけど あんまりゲームやる気もおきなくてすぐに飽きる、歳のせいかなぁ すぐに何か検証しようとするのだけど休日の過ごし方を忘れてる人間失格 ふう なぁ～んかもやっとするんよねぇ 考えれば考えるほど世界のゴミみたいな仕組み 既得権益と合理とのぶつかり合いに落としどころで作られた金融の世界 もうこれにつきるよ エッジの話はできないけど 無リスク金利からリスクに配分する方式で考えてみようかなぁ
暑くて暑くて食が細って身体も細ってへばってまつ=͟͟͞͞ (¦3[▓▓] 自律神経乙としては厳しい気候と変化たいへん厳しい…ぎゃでむ それはさておきnote書き始めて7ヵ月なわけですが最初のころと比べたら金融市場に対する知識そのものが爆増していたことに改めて気づきました もう…逆に何も書けないｗ 書けないんです… 最適化市場の力が働くんですがそれがね、無理なんですよ現状 そもそも破綻してるんです 最適化しようとするといつのまにか最適値から外れだすっていうまるでメビ
iv16%のものがivがあまり変動せず株価が上昇した場合、潜在的なivが0.16(1+0.16)で上昇していてΘとデルタの損失をプットだと内在補填してくれている可能性がある コール側だと絶対値のボラが上昇しないとitmしない又は鞘が取りにくくなると考えられる ゆえに上昇するとivが下がりやすいのだと思うけど中期的には底堅い横と推移しがち 相対的な位置関係で+1σからivが低い時にプットを買うと+2σになったとしても再度プット買いナンピンをして株価が下がった場合初弾はΘを
🛎️珈琲☕はお気持ちでだいじょぴですんで😋☕💕 ある仮説を検証するに、まず自由にサンプルデータ集めてみてみる 良さそうだなぁと思ったら特徴があるかないか等をデータサイエンス的にみてみる 結果が良かったら実際にそこでポジション取るための定義をする その上で結果が良かったら偶発的か今後も再現性がありそうかを統計学的な部分でみてみる とまぁそんな作業中ですんこ ivがrvに対し低いときの特徴を観察中 長期プットオプションを買ってivが低いまま相場が上昇した場合、損切はど
オプション学び始めて早2年が経過しました 当初は半年くらい経ってもデルタとかなんのこっちゃでしたｗ まぁそれが今ではそれなりのガンマトレーダーなわけですが… (ばきばきレベルだともうちょっとレベルアップがいる🤢💦) そして次の課題は期待値を統計学的に検証しようってことでPythonを学び始めてます 正直１からコツコツ全部ってしちゃうと多腕バンディット問題に直面するし何よりメンタル的にきつい！ なので基礎概念を抑えつつスクリプトはgptに書いてもらってdataframe
ぬぉ～超不健康を脱して不健康にはなったけど体力がない… 食べるもの意識したらだいぶ良くなってきたけど根本的な原因とは別な感じがする_(┐「ε:)_ｧｧｰ それはさておきｗ ダウの犬の子犬版を検証してるのだけどこれが子犬ゆえに大変… まず基本ベースの30銘柄をセクターで色分けしつつivとプレミアム、それとバラツキやすさの強度を標準偏差でとってと大変。ぽいっとしたくなってきたからもっと簡単に。セクターわけしつつプレミアムがだいたい同じようなもので子犬にし、該当銘柄のσと対ダ
いやぁ実は猛烈に体調崩しておりましたｗ 少し回復してきたのですがその理由たるや自律神経が先なのか糖尿病が先なのか・・・わがんなす～ 血液検査とか以前したとき引っかからなかったから自律神経が合併症引き起こしたとも考えられるっぴで難儀してます😭💦生きる大変 それはさておき・・・ 株オプションがDEMOもリアルもプラ転しててどうやら良さげなようです（ﾔｯﾀｾﾞ😤💰ﾌﾝｽｰ ほいでもちょいっとだけ粗い部分を発見しちゃたぴ ”幅値問題” 権利行使価格を自由に選べるFxオプションと
一気に暑くなって夜は冷える・・・10度以上の寒暖差はダメー🫠💦 自律神経が心配な差ですが一応ぎりぎりましｗ さてさて、、、 株ＯＰトレードはVega盛りに対するネガティブガンマの危険性とどう向き合うか？も考慮できましたのであとはもう一度計算して証拠金的にも問題がないようであればパーフェクト！、と言いたいところですがVega盛りの利食いをどうするべきかまでができてませんｗ 原資産レートで指値する方が良いのかボラティリティ変動に合わせたデルタヘッジ(通称Vannaと言う高
黒い炭酸の検証ですがなんとか終えれそうですｗ 初め時がちょうどその時だったのか下落するかもって状態になってますね汗 ローデルタに刺さって時系列モメンタムがついたら個人的にはネガティブガンマをポジティブガンマに切り替えてしっかりと付いてくのがいいかなぁと思ってます Chrarm上のσに対するデルタヘッジ利食いをした時の統計的収益が半々なるくらいならいいかなぁと 普段から掛け捨ての買建てヘッジですがモメンタムついたらそれ一本化ｗ 基本的にマイナス期待値にそこはなるのだけ
本当のFIREじゃないのはそもそも論外だしそれ元に収益化はかってるのとか普通に一種のスキームっすよ 無駄ｗ それなら感謝と応援の"buy me a coffee☕💗" としたほうが好感が持てる 素直になろうぜ 資産運用をヘッジ概念が備わってそこで逆算的に初めてFIREの査定となると思う そんなんがない場合はマ〇チに近いスキームビジネスだいたいやってはりますね 周り回って底辺って言われる層やエリートでも今頑張ってる層にちょっと失礼な感じなんだよね だからワードミュ
こんな時間に運動してたら眠たくなてきたｗ さてさて・・・ 資産運用に関してインデクッスが上がってるから最大パフォーマンスの比較対象になってるけど利食いを迫られた時が今みたいな相場って思ってるなんちゃってＦＩＲＥ勢が多いよね まぁNISAのせいなんだろうけど エグジットタイミングが選べるようで選べないのがインデックス投資の弱点の一つで自分が現金化するときなんで高値って思ってるんだろって超不思議に思う いくらなんでも思い込みが過ぎるし勘違い甚だしい驕りにしか見えない 指数
厨二くさくなってきたｗｗｗ まぁぶっ壊れメンタルで気にしない とりあえずドル差分としてのトレードではドプラスなのに取引コスト上でマイ転するとか言う鬼かよって事態になってまる さすがにメンタル糞ほど剥げかけたけどよくよく考えたらトレードそのものでは全然負けてなく、通常のロジックとの対比しても損失は抑えれてたので”肉を切らせて骨を断つ”やり方のおいらとしては勝ててるようなもんだっぴ まぁこれは直近の日記noteにも書いてることだけど相対比較って概念がめちゃくちゃ大事でこれ
Re:転生48回目くらい…アポカリプスノート埋まるよってねｗ 教科書的には勝てないって部分だけどそれが見事にはまりそうではあるかなぁ… そして気づく、”ぎゃぎに電流走る”😕⚡ ブラックショールズで導かれたオプション価格はざっくり言うと確率半々での最も公正な価格 いや、ちょっと待てよと・・・ ガンマ増加を打ち消すくらいセータやベガ低下しなと基本的にデルタリスクがでかすぎってなりがちじゃん、って それをカバーするからカバードコールってなりがちだけどそもそもシンセティッ
はい、またまたただの呟きｗ まあ今回は愚痴かなｗ noteを有料化するとかそういうの考えたことあったけど僕にはまぁ向いてないんでいつも通り適当に書きますｗ Re:転生47回目ﾀﾌﾞﾝもうこれしかないだろってとこまできたかな・・・ メンタル崩壊しそうなことに今までやってきたことを一周して作ろうとしたものを否定するっていう・・・ そうでもしないとエッジないだろって正直本音として気づく にわかオプショントレーダーからガチのオプショントレーダーに転生していくとGreeksの
ユロルは完成したぴで長期バックテストのみ スクショ乞食でivを拾って…ぁっぁっ 株式の再度確認したぴ 逆手にとったガンマトレードはユロル以上で正直今後が楽しみでしょうがない。 正確な計算はできてないけど可能性のとことVega盛り計算すればリバース状態に自動的になって含み損が消えるはずｗ とまぁ、バックテスト以外はユロルも株式もモデルは完成したぴっぴ 残すはゴールドドル ドル円は正直デルタskewごり押しのほうが良い気がするけど好きじゃない はよ落っこちて円売るガーを焼
