めも日記😣相場を定量的に分析する個人主観(Buy me a Coffee🍵💌)

🛎️珈琲☕はお気持ちでだいじょぴですんで😋☕💕

ある仮説を検証するに、まず自由にサンプルデータ集めてみてみる

良さそうだなぁと思ったら特徴があるかないか等をデータサイエンス的にみてみる

結果が良かったら実際にそこでポジション取るための定義をする

その上で結果が良かったら偶発的か今後も再現性がありそうかを統計学的な部分でみてみる

とまぁそんな作業中ですんこ

ivがrvに対し低いときの特徴を観察中
長期プットオプションを買ってivが低いまま相場が上昇した場合、損切はどうするべきか？
個人的に放っておいて良いとなった
期近であればあるほどガンマが高く決済すべきとかなるけどそれはベガの影響が低すぎるから
期先で残存期間が十分に残ってる場合で考えてみる
例えば株価100円の銘柄にプットプレミアム5円権利行使価格100円atmを2年物で買った場合に次の年内に110円になってしまったとき凡そ3円弱損失が発生してると思うけどその後に、株価が100円に戻りましたとなったときivが上昇していたらシータの棄損はせいぜい-30％程度なので-1.5円に対しベガ盛りが3円とか付けばその時点でプラス
というのを思いついた←
でこれを検証してるところですｗ

ivが低いなぁって時にプット買うのだけど下がるって確定してるわけじゃないからいかにうまく損失しないように損切りしていくか
プット買いがあるから逆行した先でivがrvくらいならネガティブガンマで少し回収しつつどかっと下がればベガ盛りやらで回収

枚数とか資金配分をどうするかがちょっとまだ決まり切ってない怖さがあるのだけどとりあえず実弾で検証段階

なんせ明日や来週にわかるような話ではないから…

今回のは中々良い話じゃないかな
先物だとそこまで長期はないしＦＸとかだとマイナススワポついたりするけどベガって変数がそれをカバーしてくれるっていうね

個人的には非公開にしたい内容だと思ってるぴ