久々のひひひ日記

ぬぉ～超不健康を脱して不健康にはなったけど体力がない…
食べるもの意識したらだいぶ良くなってきたけど根本的な原因とは別な感じがする_(┐「ε:)_ｧｧｰ

それはさておきｗ

ダウの犬の子犬版を検証してるのだけどこれが子犬ゆえに大変…

まず基本ベースの30銘柄をセクターで色分けしつつivとプレミアム、それとバラツキやすさの強度を標準偏差でとってと大変。ぽいっとしたくなってきたからもっと簡単に。セクターわけしつつプレミアムがだいたい同じようなもので子犬にし、該当銘柄のσと対ダウ指数との状態で対ベガとガンマを測る

シンプルにベガ低下気味ならネガティブガンマの順張りで良いと思われるしデルタが鬼盛りの銘柄はロウデルタのポジティブガンマを仕掛けるのはエッジとしては狙える可能性があると思う（絶対的とかはないｗ）
当分の間下げたら下げ続けてしまうような銘柄も出てくる。
そこでデルタのプラスマイナスのポジティブガンマ銘柄を１つではなく２つ以上それぞれに持つべきだしベガショートもそれに合わせて挟みこんでいくので良い考える
あと対ゴールドで見たとき紙幣はデフレ化が止まらないのでドル建て株価の場合は基本的によっぽどのことがない限りデルタはプラスに持つべきと思ってる。（銘柄選定が微妙でマイナスポジになってるけどｺﾗｗ）

類似性や相関が高い指数外銘柄で子犬を作って可能な限りデルタの帳尻を合わせていくのが目下の課題だっぴ(¦3[▓▓]ツ・カ・レ・タ★