ボリンジャーバンド
今回は、ボリンジャーバンドについて
基本的な話からズラズラ書いていきますが、
ボリンジャーバンドが、ストキャスの進化系であることは有名ですね
ジョンボリンジャーさんがストキャス大好きで、
その欠点を補うために開発したのが
このボリンジャーバンドと言われてるんだそうです
僕の肌感覚では、ボリンジャーバンドは逆張りに
使われることが多いのかな？と思ってますが、
さて、ボリンジャーバンドは、どういう性質をもったインジなんでしょうか
ボリンジャーバンドを説明する時に、
こーゆー表を使って説明してるのをよくみかけます
さすがにそろそろこんな表を使う人はいないかと思いますが、
仮に、この表を使って説明を始める人をみかけたら、
その人の発言は信用しないほうがいいです
理由としては、この表は、正規分布の表なんですよね
正規分布ってなんでしょうか
左右対称で平均を中心に左右に裾野を持つ、
釣鐘や富士山のような形をしているカーブ
というのが、正規分布なんだそうです
では、例えば、20日間の値動きが、
正規分布になるでしょうか
なるわけないんですね
なので、ボリンジャーバンドの説明をするときに、
この正規分布の表を持ち出すのは、
統計学を使った詐欺師の手法であり、
よく知らない人をもっともらしい説明で騙すために
使われるのと同じことなんです
まず、ボリンジャーバンドを考える上でしらなければならないのは、
標準偏差ですね
1σとか2σとか3σとかボリンジャーバンドを使ったことある人は
1度はみたことありますね
さて、この標準偏差ってなんなんでしょうか
標準偏差はわからないけど、
偏差値は知ってるという人はいるんじゃないでしょうか？
僕は大卒ではないので、そんなに馴染みはありませんが、
その人の点数の相対的な評価をするときによく使われますね
ミラトレさんが70点とったとして、
最高点が70点、最低点が30点、平均が50点だと、
ミラトレさんはトップですね
非常に優秀です
では、最高点が100点で最低点が0点で、
平均点が50点だとしたらどうでしょうか？
優秀ではありますが、もっと優秀な人がいるので、
同じ点数なのに、評価が変わります
標準偏差をつかってる、ボリンジャーバンドというのは、
現在の価格がどのくらい高いかを偏差値で表したものになります
つまり、価格変動の差をバンド幅で表しているものであるということです
偏差値であるなら、平均点ですよね
ということで、ボリンジャーバンドで使われている、
ミドルのラインというのは、
単純移動平均線が表示されているんだということがわかりますね
この、ミドルのラインが、偏差値50の位置ということになります。
価格変動の差をバンド幅で表しているものだということがわかれば、
つまり、バンドの幅が狭いところは値動きが小さく、
バンド幅が広いところは、値動きが大きいところなんだ
ということがわかるわけです
スクイーズだとか、エクスパンションだとかそんなのを覚えてなくても、
理屈がわかっていれば、なにを表しているのかは自然とわかってきますね
ボリンジャーバンドは、
トレンドの方向性
ボラティリティ(価格変動の大きさ)
価格の高さを相対的に判断
この3つの要素が含まれてるので、
これを踏まえて、
エントリーするかイグジットするかを判断するために使うわけですね
トレンドの方向性は、ミドルのラインの方向でわかりますね
上を向いていれば上昇トレンド、横を向いてたらレンジ、
下を向いてれば下降トレンド
これは移動平均線の話なので大丈夫かと思います
ボラティリティは、バンド幅で判断します
このバンド幅は、上限から下限を引いて、
その数値をミドルのラインで割って算出しています
現在の価格が1000円の時、
バンド幅が100円の場合と、価格が3000円の時、
バンド幅が100円の場合
バンド幅が同じ100円だから、
値動きは同じですか？というお話ですね
明らかに、1000円のときの100円の方が値動きは
大きいということがわかります
つまり、このバンド幅というのは、
価格変動の大きさを表したものということになりますね
スクーズだとか、エクスパンションなんて
言葉を覚えることに意味はありません
ボリンジャーバンドのバンド幅を見るときには、
バンド幅が狭いときにはボラティリティがない、
つまり、エントリする価値のない値動きであると判断できるわけですね
逆に、バンド幅が広がり始めたらボラティリティが出てきた
ということなので、それを見て確認してからその幅に沿って、
買ったり売ったりしていけばトレンドにすんなり乗って
売買することができるということなんですね
ということは、どういうことでしょうか
ロウソク足がプラス2σにタッチしたら、売りましょうではないですね
むしろ、買いましょうという買いのサインになるということになります
もちろん、マイナス2σにタッチしたら？買いましょうではないですね
売りましょうというサインになるわけです
その理由は、上記で説明したように、トレンドが出てきたのだから、
トレンドに乗るのが一番楽なトレードになります
こういう値動きのところを、バンドウォークと呼ぶこともありますね
バンドウォークの判断として一般的なのは、２σと１σの中間のラインと
２σの間を推移すると言われています
なので、当然ですが、２σはよく超えるわけです
一番の安定上昇の動きなのに、
そんなところでプラス２σ超えたから売るとか
マイナス２σを抜けたから買うなんて危ないトレードは
しないほうがいいですよということになります
例えば、上昇トレンドが出ていて、
そのトレンドがどこで終わったかを判断するかというと、
ミドルラインを下に抜けたときですね
上昇トレンドというのは、
ミドルラインの上にロウソク足があるときであり、
下降トレンドはミドルラインの下にロウソク足があるときなので、
そういう判断には自然になりますね
こういう、基本をしっかり理解した上で、
あとは自分なりの使い方をするのは自由だと思います
上昇トレンド中といっても下がるところはあるので、
そういうところを狙って売っても構わないわけですね
ただ、安全か危険かといえば、
上昇トレンド中の売りが安全なわけがありませんよというお話です
なので、例えば、上昇トレンドでバンドウォークをしていて、
スクイーズせずにさらにエクスパンションするような動きになったときは、
売るのではなく、持ってるポジションを軽くするか、
手じまいする、なぜなら急落するリスクがあるからなんですね
そのような視点で使うと安全なトレードに使えるのかなと僕は考えています