第10章:ベイジアンML-ダイナミックSR 第3節: ベイジアンシャープレシオ
はじめにこの記事では、シャープ比を確率モデルとして定義し、さまざまなリターン系列の結果の事後分布を比較する方法について紹介していきます。 2つのグループのベイズ推定は、効果サイズ、グループ平均とそれらの差、標準偏差とそれらの差、およびデータの正規性の信頼できる値の完全な分布を提供します。
主な使用例には、オルタナティブ戦略同士、または戦略のインサンプルの成績とアウトオブサンプルの成績との違いの分析が含まれます。ベイジアンSRはpyfolioのBayesian tearshe