ただかつ@株式投資を科学する

株式投資を題材にして、経営、ファイナンス、データ分析、機械学習、プログラミング（主にPython）を深く学ぶために、アウトプットの場としてnoteを始めました。データ分析やファイナンス理論を駆使した科学的アプローチにより株式投資を探求していきたいと思います。

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株式投資を題材にして、経営、ファイナンス、データ分析、機械学習、プログラミング（主にPython）を深く学ぶために、アウトプットの場としてnoteを始めました。データ分析やファイナンス理論を駆使した科学的アプローチにより株式投資を探求していきたいと思います。

【Python】SP500の株価先行指数について（Russel 2000、SKEW指数、VIX指数）

　株価を前もって予測できる指数はあるのでしょうか？先行して株価が上がるか下がるかがわかる指数があれば知りたいと思いませんか。 以前の記事で、ハイイールド債（HYG）に対して、日にちを前後にずらしてS&P500の株価との相関係数を確認することで、前もってHYGを監視することで、S&P500の株価の上昇もしくは下降を予測できないか検討しましたが、スライド日数 0 近辺、すなわち一致して動いているときが一番S&P500の株価との相関が大きい結果となり、先行指数とは言いにくい結果と

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    • PERの理解と株価の見方

      　「PER（株価収益率）は知ってるけど、どうやって使うの？使って株価が割安かどうかの判断をしているけど、うまく使いこなせていない。PERの真の意味を知りたい、もっと深い理解をしたい」こんな悩みを抱えていませんか？ 　株価が「割安」だとか「割高」というのはどういうことでしょうか。「割安」とは、いま株式市場で取引されている価格よりも自分はもっと高いと思っている。将来今の価格よりも高くなると思っているものについては、「割安」と言えます。一方「割高」とは、いま株式市場で取引されてい

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      • 【Python】SP500の株価先行指数について（HYGについて）

        　株価を前もって予測できる指数はあるのでしょうか？先行して株価が上がるか下がるかがわかる指数があれば知りたいと思いませんか。 ここでは、S&P500の株価とハイイールド債（HYG）、Russel 2000、SKEW指数、VIX指数の関係を分析して、これらの指数が将来のS&P500の株価を予測できる可能性があるか確認します。 ハイイールド債（HYG）は、アメリカ株の先行指数として有名です。HYGはアメリカの低格付けの企業を集めたジャンク債ETFです。 Russel 200

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        • 【Python】投資部門別売買動向の可視化

          　海外投資家、個人投資家、機関投資家が買い越している、売り越しているというのをニュースやネット記事で見聞きします。 　ここでは、JPX（日本取引所グループ）の統計情報（株式関連）（リンク参照）の投資部門別売買状況のページ（リンク参照）から金額ベースの売買状況データをダウンロードして、Plotlyを使って可視化していきます。この情報は、毎週第4営業日（通常は木曜日、祝日等非営業日がある場合はその分後ろ倒し） 午後3時に資料が更新して掲載されています。 なお、最低限のポイントの

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          【ChatGPT】伸び続けるであろう会社の定性的な分析

          　私の投資方針のコラムで書いた伸び続けるであろう会社の選定における定性的な分析について、マイクロソフトのBing Chatを活用した時間をかけない方法について紹介しようと思います。ここでは、分析の詳細と実際のプロンプトとその結果を紹介したいと思います。なお、無料でGPT-4が使用でき、最新情報をインターネット経由で取得して引用元を明示するためマイクロソフトのBing Chatを使用しました。 １．伸び続けるであろう会社の定性分析の詳細はじめに、企業の利益の源泉を定性的に把握

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          私の投資方針：ファイナンス思考をベースにした投資判断

          　株式投資において、多くの人が直面する最大の課題は市場の不確実性との戦いです。この不確実性は投資判断を複雑にし、リスクの管理と利益の最大化を困難にしています。 　この問題の根本原因は、適切な投資判断のための確固たる基準（ものさし）をつくるのが難しいところにあると思われます。投資判断の基準については、ファンダメンタル分析に基づく基準らしきものやテクニカル分析に基づく、一般的、またはオリジナルの基準らしきものが世の中にはあふれてはいますが、十分なものとはいえないと思います。

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          【Python】【テクニカル分析】大循環MACDを移動平均線大循環分析チャートへ追加描画

          移動平均線大循環分析は、日足チャートにおいて、短期線（5日）・中期線（20日）・長期線（40日）の3本の移動平均線の並び順と傾き、そして中期線、長期線の間の間隔を分析し、今後相場の展開を予測する分析手法で、小次郎講師が考案した分析手法でした。 https://note.com/scilabcafe/n/n8d5c1482638c 大循環MACDも同様に小次郎講師が考案した分析手法で、移動平均線大循環分析の短期、中期、長期の移動平均線の間隔を見ていくことで、2本の移動平均線の

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          【Python】【テクニカル分析】大循環MACDを移動平均線大循環分析チャートへ追加描画

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          【Python】【テクニカル分析】移動平均線大循環分析チャートを描画する

          移動平均線大循環分析は、日足チャートにおいて、短期線（5）・中期線（20）・長期線（40）の3本の移動平均線の並び順と傾き、そして中期線、長期線の間の間隔を分析し、今後相場の展開を予測する分析手法で、小次郎講師が考案した分析手法です。 相場動向を視覚的に分かりやすく把握することができ、価格変動の中で買いにエッジが発生する局面、売りにエッジが発生する局面を見つけ出すことができる非常にわかりやすい手法だと思います。 ここでは株価データを取得し、mplfinanceを使用してロ

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          【Python】【テクニカル分析】移動平均線大循環分析チャートを描画する

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          【Python】【テクニカル指標】DMI（プラスDI, マイナスDI, ADX）のローソク足への追加描画

          DMI（Directional Movement Index）は、J.Wells Wilder.Jrが1970年代半ばに開発したトレンドの強弱をはかるテクニカル指標です。ADX（Average Directional Index）をDMIの中に含むケースと独立してADXという指標として使われるケースもあるようです。このADXは真のトレンドの有無（トレンド相場かもみあい相場か）を判定するほとんど唯一の指標とも言われています。 これらの指標は、特に相場がトレンドともみ合い相場を

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          【Python】【テクニカル指標】GMMA(Guppy Multiple Moving Average)チャートを描画する

          GMMA（Guppy Multiple Moving Average）チャートは、オーストラリアの投資家であるDaryl Guppy氏によって提唱されました。トレンド分析に有用で、指数平滑移動平均線(EMA)を一度に12本表示することで、メイントレンド（大局）とサブトレンド（目先）の関係をビジュアルに示してくれます。何日移動平均を使うのが良いのかといったパラメーターを個人投資家が悩まなくてもいいメリットがあると言われています。 長期投資家がどう見ているのか、短期投資家がどう

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          【Python】【相場】VIX指数とSP500のリターンの関係を確認する

          VIXとは、株式市場の先行きに対する投資家の心理状態を示す指数です。VIXは、S＆P500の先物のオプション価格を元に算出されており、S&P500の値動きが激しくなると予測する投資家が増えるとVIXは上昇し、S&P500が安定すると予測する投資家が増えるとVIXは下落します。投資家が不安を抱いている時にVIXは上昇するため、恐怖指数とも言われています。 VIXの数値は市場が安定しているとき、10～20の範囲で動くと言われています。近いうちに大きな下げがあるのではないかという

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          【Python】【テクニカル指標】新高値ブレイクの検出とローソク足への追加描画

          「新高値」とは株価が上昇し、過去の最高値を超えたときの価格をいいます。株価がボックス圏を抜けて新高値ブレイクするタイミングで投資してトレンドに乗っていこうという新高値ブレイク投資法というのもあるようです。 ここでは株価データを取得し、mplfinanceを使用してローソク足チャートを描画し、新高値ブレイクするタイミングをローソク足チャートに追加ていきます。 なお、最低限のポイントのみの説明にするため、Pythonライブラリ、モジュール等のインストール方法については割愛させ

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          【Python】【テクニカル指標】パーフェクトオーダーの検出とローソク足への追加描画

          パーフェクトオーダーは、短期・中期・長期移動平均線がすべて上昇しており、「短期移動平均線＞中期移動平均線＞長期移動平均線」という完璧な上昇トレンドの並びになったり、その逆で短期・中期・長期移動平均線がすべて下降しており、「長期移動平均線＞中期移動平均線＞短期移動平均線」という完璧な下降トレンドの並びになったことを教えてくれるシグナルです。 ここでは株価データを取得し、mplfinanceを使用してローソク足チャートを描画し、ローソク足チャートにテクニカル指標であるパーフェク

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          【Python】【相場】先物指数や株価指数等を取得して描画し、相関を確認する

          ドル、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、ジャンク債、金、銅、原油、半導体、Russel 2000指数、SKEW指数、VIX指数、Transportation Average Index、米国10年国債とSP500の株価推移をグラフに描画し、それらとSP500の相関を確認したいと思います。 なお、最低限のポイントのみの説明にするため、Pythonライブラリ、モジュール等のインストール方法については割愛させて頂きます。お使いのPC環境等に合わせてインストールしても

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          【Python】【相場】VIX指数およびSKEW指数を取得して可視化し、SP500との関係を確認する

          SP500の株価とVIX 指数、SKEW指数の推移をグラフに描画し、それらとSP500との関係を確認したいと思います。 VIXは、CBOE Volatility Index（CBOEボラティリティ指数）を表します。これは、オプション市場のボラティリティを測定する指数であり、市場の恐怖心や不安のレベルを示すことで知られています。 SKEWは、CBOE SKEW Index（CBOEスキュー指数）を表します。これは、市場参加者の長期的なリスクに関する見通しを提供する指数です。

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          【Python】【経済指標】FRBバランスシート、M2、流通貨幣データを取得して描画する

          FRBバランスシート（Total Assets）、マネーストック（M2）、および流通貨幣のデータは、株式市場や経済の動向を理解する上で参考となる要素です。 FRBバランスシートは、FRB（米連邦準備制度理事会）の資産と負債の状況を示す財務報告書です。FRBは、米国の中央銀行であり、金融政策の策定や銀行業務の監督などを担当しています。FRBは金融政策でバランスシートを拡大させたり縮小させたりしますが、バランスシート拡大局面は株価上昇要因、縮小している局面は株価下落要因と捉えら

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