タートルズの戦略を簡単にまとめてみる。その２

「タートルズの戦略を簡単にまとめてみる。」の続きです。僕にとっては実装と検証が大変であとまわしにした部分でもあります。
The Original Turtle Trading Rulesをもとにしています。
間違ってたらごめんなさい。なおします。

前回からの続きで使う言葉

「Ｎ］インジケーターのATRで期間20

勝ったトレードの後はお休みする。

期間20のブレイクアウトで勝トレードの次のシグナルはロング、ショート関係なくお休みする。

わおシンプル。と思いきや続きがいろいろありました。

お休みしたトレードがもし勝トレードだった場合も次のトレードはロング、ショート関係なくお休みする。

連休もあるんですね。

ところで勝ったトレードって？

PDFではなぜか負けトレードの定義が書いてあります。

利益の出る期間10のブレイクアウトに引っかかる前に2Nのストップに引っかかったトレードを負けトレードとします。

勝トレード(winnerとかprofitableとか書いてある）は自分で考えろってことでしょうか。少しでも利益がでてたら勝トレードってわけではなさそうです。

参考になればと自分で考えた内容をここから書きます。
PDFの別の個所に年間通して利益のほとんどは２，３回のトレードで取っていると記載があります（資料は日足です）。このことからトレンドが連続して発生することは少なそうです。
実際にbitmex xbt/usd 1時間足 期間20で試した時も、トレンドは240時間に1回あったらいいなあ位のものでした。
そのトレンドを少し利益がでたトレードのせいで逃したくはありません。

結果、4N以上の値幅を取れたトレードの後はお休みすると実装しました。
4という数字はカーブフィッテングを避けるため4,5月のチャートを見ていた感じと気持ち的に決めました。

バックテストでは4,5月ではかなり改善してくれます。
1,2月の激しい乱高下内では多少の改善はできるものの私の手ではお休み自体しないほうがよさそうでした。

期間55のブレイクアウト

資料に戻ります。
期間20のブレイクアウトはお休みをしますが期間55のブレイクアウトはお休みはしません。
これにより期間20のブレイクアウトがお休み中であっても大きなトレンドをつかめるとのことです。

一気にオーダーの制御が難しくなりました！

さいご

期間20と55のブレイクアウトを混合するロジックはまだ実装も検証もしていません。
お休みトレードは最近のbitmex xbt/usd 1時間足の相場において、かなり改善できたので先に書きました。

まだ資料には複数マーケットでの実行の仕方などがあります。
期間20と55の混合と複数マーケットでの実行のスペックを検証中です。
検証結果から実装を行うか検討したいと思っています。どちらから実装するか決めたいと思っています。

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