Quant College レクチャーシリーズ 今後の予定
2022年にリリース予定のもの
・（執筆中）計算演習 確率解析（伊藤の公式編）
・計算演習 確率解析（確率微分方程式の解法編）
・計算演習 確率解析（測度変換編）
・デリバティブのプライシングモデル全体像まとめ
・LIBOR廃止後のマルチイールドカーブ入門
・LIBOR廃止後のボラティリティスマイル入門
・深層学習によるオプション評価・XVA計算のまとめ
・バーゼル資本規制とSA-CCRのまとめ
・QuantLib-Pythonの使い方：金利編
・QuantLib-Pythonの使い方：株式編
・QuantLib-Pythonの使い方：為替編
・QuantLib-Pythonの使い方：債券編
その他、今後に書いていきたいテーマ
・マーケットコンベンションのまとめ（通貨オプション編）
・Pythonで学ぶデザインパターン
・DVA/FVA入門
・MVA/KVA入門
・Deep HedgingのGitHubコード解説
・MLFinLabの使い方
・MLFinLabのGitHubコード解説
・金利の期間構造モデルの全体像～LIBOR廃止対応を添えて～
・Hull-Whiteモデル入門～類似モデルたちを添えて～
・SABRモデル入門～類似モデルたちを添えて～
・Vanna-Volga法入門
・機械学習の理解に必要な数学まとめ
Quant College レクチャーシリーズの特徴
・実務ですぐ役立つ内容にしぼって説明
・数式をできる限り使わず直感的に説明
・全体像から順に、可能な限り体系的に説明
・初心者がつまづきやすい点を重点的に説明
・できる限りコンパクトかつ安価にご提供
新作はリリースから24時間限定で半額にする予定です（内容が少々テクニカルなnoteは除く）ので、ぜひフォローしてお待ち頂けるとありがたいです！