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Quant College レクチャーシリーズ（１６）QuantLib-Python チュートリアル（債券イールドカーブ編その１）
１．はじめに概要と位置付け： Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第６回。今回は「債券イールドカーブ編その１」として、マーケットレートからの債券イールドカーブ構築を取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。 当noteの続編では、Nelson-Siegelモデル等による債券イールドカーブの補間・補外などを取り扱う予定。 当noteリリースの背景： 近年のPython人気過熱を
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Quant College レクチャーシリーズ（１５）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その４）
１．はじめに概要と位置付け： Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第５回。今回は「スワップイールドカーブ編その４」として、JPY, EUR, TRY（トルコリラ）の３通貨について、対USDの為替フォワードおよび（元本変動型 or 元本一定型）通貨ベーシスを用いたクロスカレンシーカーブ構築を取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。 当noteの続編では、債券のイールドカーブ構築
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Quant College レクチャーシリーズ（１４）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その３）
１．はじめに概要と位置付け： Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第４回。今回は「スワップイールドカーブ編その３」として、JPY, USD, EURの３通貨について、RFR-IBORベーシス、IBORテナーベーシスを用いたマルチカーブ構築を取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。 当noteの続編（その４以降）では、為替スワップポイントや通貨ベーシスを用いたクロスカレンシーの
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Quant College レクチャーシリーズ（１３）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その２）
１．はじめに概要と位置付け： Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第３回。今回は「スワップイールドカーブ編その２」として、OISカーブ構築とOIS評価、カーブ変化に対するOIS時価の感応度計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。 当noteの続編（その３以降）としては、JPY, USD, EURのOIS(RFR)ベースのマルチカーブ構築、クロスカレンシーのマルチカー
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Quant College レクチャーシリーズ（１２）QuantLib-Python チュートリアル（スワップイールドカーブ編その１）
１．はじめに概要と位置付け： Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズの第２回。今回は「スワップイールドカーブ編その１」として、イールドカーブ構築の基本、IBORベースのシングルカーブ構築などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。 当noteの続編（その２以降）としては、OISカーブ構築とOIS評価、JPY, USD, EURのOIS(RFR)ベースのマルチカーブ構築、クロスカ
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Quant College レクチャーシリーズ（１１）QuantLib-Python チュートリアル（導入編）
１．はじめに概要： Pythonの金融商品評価ライブラリQuantLib-Pythonの使い方を解説するシリーズ。第一回は「導入編」として、日付関連の基本的な機能、Black公式、Black-Scholesモデル、グリークス計算などを取り扱う。ソースコード一式はJupyter Notebook形式でダウンロード可能。 当noteリリースの背景： 近年のPython人気過熱を受け、ファイナンス理論についてもPythonで計算しながらハンズオンで学びたいというニーズが増えてきて
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Quant College レクチャーシリーズ（８）マーケットコンベンションのまとめ（マイナー通貨のスワップ編（２）：アジア通貨,BRL,MXN）
１．はじめに概要： マイナー通貨のスワップについて、マーケットコンベンション（市場慣行）をわかりやすく体系的にまとめたもの。 マーケット部門に配属されて真っ先に学ぶのが、各種スワップから様々なイールドカーブを構築する方法である。しかし様々なマーケットコンベンションを理解していないとイールドカーブを正確に構築することはできない。また、実際のスワップのトレードでは細かいコンベンションを一つ一つ指定し、その通りにプライシングしないといけない。コンベンションによってイールドカーブ構
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Quant College レクチャーシリーズ（７）マーケットコンベンションのまとめ（マイナー通貨のスワップ編（１）：CHF,NZD,CAD,ZAR,欧州/中東通貨）
１．はじめに概要： マイナー通貨のスワップについて、マーケットコンベンション（市場慣行）をわかりやすく体系的にまとめたもの。 マーケット部門に配属されて真っ先に学ぶのが、各種スワップから様々なイールドカーブを構築する方法である。しかし様々なマーケットコンベンションを理解していないとイールドカーブを正確に構築することはできない。また、実際のスワップのトレードでは細かいコンベンションを一つ一つ指定し、その通りにプライシングしないといけない。コンベンションによってイールドカーブ構
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Quant College レクチャーシリーズ（６）マーケットコンベンションのまとめ（メジャー通貨のスワップ編）
１．はじめに概要： 本稿は、メジャー通貨のスワップについて、マーケットコンベンション（市場慣行）を可能な限りわかりやすく、体系的にまとめたもの。 当noteリリースの背景： マーケット部門に配属されて真っ先に学ぶのが、各種スワップから様々なイールドカーブを構築する方法である。しかし様々なマーケットコンベンションを理解していないとイールドカーブを正確に構築することはできない。また、実際のスワップのトレードでは細かいコンベンションを一つ一つ指定し、その通りにプライシングしないと
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