ヒンデンブルグオーメン発動！市場は崩壊するッ！で効果発動しないメカニズムを解説していくよ
ヒンデンブルグオーメンとは？
今日は厨二心をくすぐられるネーミングでおなじみのヒンデンブルグオーメンを解説していきます。 なんか世界の真理を語るみたいでかっこいいですよね。 世界の終わりの予言者みたいな口ぶりでSNSで紹介されるので恐れおののいていらっしゃる方も多いとますが、実はこれから検証する3つの仕組みで出来ているので知っておいて損はないです
ヒンデンブルグオーメン株式市場の大幅な下落のリスクが高まることを示すテクニカルな市場パターンです。このインジケーターは、恐怖を煽る可能性があるため議論を呼び、偽陽性率が80%と高いことが特徴です。しかしながら、いくつかの市場暴落がヒンデンブルグオーメンの前兆となっていたため、注意深く観察する価値のある「早期警告システム」として注目されています。
ヒンデンブルグオーメンの起源
ヒンデンブルグオーメンは、2010年にジェームス・メッカによって開発されました。このインジケーターは、1937年の有名なヒンデンブルグ飛行船災害にちなんで命名されており、市場暴落の兆候を示す条件を特定することを目的としています。
ヒンデンブルグオーメンの構成要素
ヒンデンブルグオーメンは、以下の3つの条件から成り立っています。
市場全体が上昇トレンドにあること
NYSE銘柄の多くが同時に52週高値と52週安値を記録すること
マクレランオシレーター（MCO）がネガティブな値を示すこと
これらの指標について詳しく見ていきましょう。
1. 市場上昇トレンド
ヒンデンブルグオーメンの最初の条件は、市場全体が上昇トレンドにあることです。これを判断する方法はいくつかあります。例えば、NYSE指数が50営業日（約10週間）前の値よりも高いか、10週間単純移動平均（50日移動平均）の傾きが上向きであることが挙げられます。
今回はROCインジケーターで見ていきます
2. 52週高値と安値の拡大
次の条件は、NYSE銘柄が同時に新しい52週高値と52週安値を記録することです。これは市場の不確実性を示しており、買い手と売り手の両方が同時に価格を上下に動かしていることを意味します。具体的には、新高値と新安値がNYSE銘柄の少なくとも2.8%を占めるときにこの条件が満たされます。
条件式は難しそうですがグラフ化、数値化してしまうと簡単です
最下段の緑と赤のグラフを指します。
3. マクレランオシレーターがネガティブになる
最後の要素は、マクレランオシレーター（MCO）です。MCOは市場の広がりを測定する指標で、これがゼロを下回るとネットアドバンサー（上昇銘柄数から下落銘柄数を引いた数）のネガティブなモメンタムを示します。これは市場の広がりの悪化を示し、結果的に下落の可能性を示唆します。
※マクレラン・オシレーターは、騰落銘柄数から計算されるもので、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の差の「短期指数移動平均－長期指数移動平均」から株式相場のトレンドを見る際に使われます
条件で追加するマクレランオシレーター＜0は
一言で言ってしまうと一見強そうに見える相場も
”0以下になると値下がり銘柄の方が多い”
という事です
最下段に追加した！MCOSINYAがマクレランオシレーターになります
ヒンデンブルグオーメンの検出と判断方法
これら3つの指標を組み合わせると、ヒンデンブルグオーメンの構成チャートが出来上がります。ヒンデンブルグオーメンはは上記の3つの条件をチェックする総合インジケーターです。すべての条件が満たされた場合、インジケーターは+3の値を示します。
ここで重要なのは、
”1 つのシグナルだけでは十分ではないことに注意してください。
有効なヒンデンブルグ オーメン シグナルを完了するには、1 か月以内に複数のトリガーが必要です”。
つまり、 一度検出されただけでは下落確率はさほど高くはないという事になりますがが、裏を返せば数回検出されるような場合は深い押し目がやってくるサインとなります
補足としての条件
条件4：高値更新銘柄数が安値更新銘柄数の2倍を超えない
を付与する場合と付与しない場合がありますが今回ご紹介するインジケーターは条件3までを満たした時に数値3を出すインジケーターとなっております
補足2：このインジケーターを利用して週足でも検出されるほど頻発する状態というのが非常に危険な状態という事です。
故に
一日検出された程度では暴落シグナルとしては不十分であり、そこまで備える程度のものではないのです。
（※6/20今度シグナル点灯した場合はお許しください）
ヒンデンブルグオーメンは日足シグナルだとダマシが多いのですが、20年のコロナショック前と21年末～22年にかけて頻発しているのがお分かり頂けると思います。 これが俗に言う数回点灯した時がヤバい状態。
— 𝙥𝙮𝙤𝙣🏄🐌 (@pyon) May 29, 2024
これをさらに週足シグナルで確認するとより精度を高まります。 https://t.co/gyaumrFT8q pic.twitter.com/lYLYIdhWQ1
おまけ
stockchartでの使い方は 下段のインジケーター追加から（Price）を選択
インジケーター追加で ！BINYHOD と入力
と、これで表示されます。
とりあえずstockchart.comに登録無しでも使えますがユーザー登録しておくとチャートを保存できるので便利ですよ
Tradingview インジケーター
6／21 追記
tradingviewをお使いの方はこちらにインジケーターがあります。
こちらのインジケーターは
・条件が1ｰ4の条件全てに当てはまる場合に検出
・一度検出した場合に30日背景色が変更になる
・複数回検出の場合を直感的に判断しづらい
と検出が厳しく精度が高い反面、細かい分析に不向きな部分がございます
両者一長一短ございますので比較してみてくださいませ。
この記事はstockchart.com のチャート学習のコーナーを参考に記述させていただきました。