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効率的なイベント投資戦略：日経先物と日本株を活用したアプローチ

今回の記事はchatGPTの音声モードでインタビュー形式で行い、自己手法をまとめてみました。皆様の参考になれば幸いです 株式投資および先物取引において、効果的な戦略を構築することは成功への鍵である。本稿では、日経先物と日本株を中心としたイベント投資の手法について詳述する。具体的な戦略として、ハロウィン効果の活用、VIX指数のサイクル分析、SKEW指数を用いた株価予測、取引回数の制限によるストレス軽減、そしてレバレッジの適切な使用方法について論じる。 1. イベント投資の基

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    • 9月のシーズナルパターンと二日新甫について

      弱気になる海外勢配当取りで活気づくTOPIX 株式市場には多くの格言がありますが、その中でも「9月は弱気相場」というのは広く知られています。しかし、この通説は本当に正しいのでしょうか？今回は、過去30年間のデータを基に、この「9月神話」の真偽を探ってみましょう。 まず、目の前のグラフをご覧ください。このグラフは、S&P 500、日経225、TOPIXの3つの主要指数について、9月の平均累積リターンを示しています。一目で分かるのは、S&P 500の線が他の2つの指数と比べて

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      • 8月のシーズナルパターン：高校野球のベスト8あたりから閑散、オリンピックもあるでよ

        8月の日本株市場：夏枯れの真実を探る皆さん、こんにちは。今回は、日本の株式市場における8月のシーズナルパターンについて分析してみたいと思います。 データが語る8月の傾向まず、1980年から2023年までの8月の累積リターンを示すグラフをご覧ください。このグラフは、日経225とTOPIXの動きを表しています。 全体的な傾向：下落基調 グラフを一目見て分かるのは、両指数とも8月を通じて全体的に下落傾向にあるということです。特に注目すべき点は以下の通りです： 月初めから下落

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        • VIX上昇時に解消されない市場の歪み：SKEWの異常な動き

          はじめに7月のVIXとSKEWの関係ですが6月時点で想定していた動きとは少し異なった動きをしているのでご紹介していきたいと思います。 6月時点では4月の高SKEW状態の巻きもどしがが7月末頃に訪れるものとして想定していたのですが、42000円まで上昇してから転じて下落基調になりました。　通常この下落フェイズではVIXが上昇してSKEWが下落していくはずなのですが、何故か解消されないという事でこの状態がどういう事なのか？とこの状態に陥った場合にどう対処するのかをご紹介していきた

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        • 効率的なイベント投資戦略：日経先物と日本株を活用したアプローチ

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        • 9月のシーズナルパターンと二日新甫について

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        • 8月のシーズナルパターン：高校野球のベスト8あたりから閑散、オリンピックもあるでよ

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        • VIX上昇時に解消されない市場の歪み：SKEWの異常な動き

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          一体いつからーーー株価上昇は米国大統領選挙確定後からだと錯覚していた？

          米大統領選挙を見越した日経平均の動き？ - 市場は何を織り込んでいるのか 6月27日以降、日経平均株価が顕著な上昇トレンドを示しています。 大統領選挙年は3月とか夏場に押し目があって選挙後にドーンと上昇するんとちゃうんかい？というシーズナルパターンも全部すっ飛ばしたこの動きが来年の米大統領選挙を先取りしている可能性について、過去のデータと現在の状況を基に分析していきます 1. 過去の選挙年における市場動向通常のパターン（選挙確定でドカーーン！）　 1992年から2020

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          一体いつからーーー株価上昇は米国大統領選挙確定後からだと錯覚していた？

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          日経平均指数取引・先物取引における中級者の罠とバイアス克服法

          こんにちは、ひょっとすると7月に押し目到来と予測していたのですが あれよあれよという間に日経平均はザラ場高値更新、ついに42000円を照準に捉えてきました、しっかり曲げてんじゃねェのｗというお叱りのお言葉を真摯に受け止めつつ今回はシーズナルパターン、その他多角的分析から陥り易い中級者の罠について考えていきたいと思います。 複数指標の解釈と予想外の市場動向2024年7月の市場状況：予想と現実の乖離 2024年7月、多くの投資家が様々な要因に基づいて弱気相場を予想していました

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          日経平均指数取引・先物取引における中級者の罠とバイアス克服法

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          日本市場（nikkei225/TOPIX/G250）の7月の季節性と七夕天井天神底について調べてみたよ

          7月のシーズナルパターンに関する考察いよいよ来週から7月ですね、過去のパフォーマンスが将来の結果を保証するものではありませんが、これらのパターンを認識することで、取引や投資の決定に役立つ情報が得られます。 また7月は独立記念日のアノマリー、ETF分配金捻出売り等イベントも盛りだくさんの月で上下に振らされやすい月です。　シーズナルパターンを確認してみましょう 7月の主要パターン 前半強く、後半弱い TOPIXや日経平均、グロース250などの主要指数の季節性チャートを見ると

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          日本市場（nikkei225/TOPIX/G250）の7月の季節性と七夕天井天神底について調べてみたよ

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          ヒンデンブルグオーメン発動！市場は崩壊するッ！で効果発動しないメカニズムを解説していくよ

          ヒンデンブルグオーメンとは？今日は厨二心をくすぐられるネーミングでおなじみのヒンデンブルグオーメンを解説していきます。　なんか世界の真理を語るみたいでかっこいいですよね。　世界の終わりの予言者みたいな口ぶりでSNSで紹介されるので恐れおののいていらっしゃる方も多いとますが、実はこれから検証する3つの仕組みで出来ているので知っておいて損はないです ヒンデンブルグオーメン株式市場の大幅な下落のリスクが高まることを示すテクニカルな市場パターンです。このインジケーターは、恐怖を煽る

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          ヒンデンブルグオーメン発動！市場は崩壊するッ！で効果発動しないメカニズムを解説していくよ

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          高SKEWアラートと7月マーケット調整の予測

          こんにちは！今回は、マーケットのリスクを示す指標であるSKEW指数とVIX指数を使って、2024年夏の株価調整（下落）の予測についてお話しします。過去のデータを使って、どのように未来のリスクを予測できるかを見ていきましょう。 元々は4月頃に指数とSKEW指数の関係 株価指数の関係を比較していたことが発端になります。 高SKEW状態から決まってマーケットクラッシュ（調整）までの日程が似たような日数で起きているのではという仮定からです。ただ、これでは単なる過去数年、数個のデー

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          高SKEWアラートと7月マーケット調整の予測

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          独立記念日とETF分配金捻出売り日米複合アノマリー分析　

          はじめに 日経平均が4万円を超え、周りにも投資をしている人が増えているかもしれません。このような状況で、初めてのボーナスを使って株式投資を始める方も多いでしょう。株式投資を始めるにあたり、投資時期のパフォーマンスに関するいくつかの重要なポイントを知っておくことは非常に重要です。今回は、特に6月以降のパフォーマンスが優れない理由とそのデータを検証し、投資の参考になる情報を提供します。 独立記念日のアノマリー：S&P 500のリターン分析 まず、アメリカの株式市場における「

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          独立記念日とETF分配金捻出売り日米複合アノマリー分析　

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          Make Volatility Great Again?

          日経平均とS&P 500のボラティリティマップ比較最近の市場動向を理解するために、日経225とS&P 500のボラティリティマップを作成しました。これらのマップは、各指数の価格とボラティリティ指数（VIおよびVIX）の関係を示しており、以下に、それぞれのマップについて詳しく解析します。 日経225のボラティリティマップ nikkei225のボラティリティマップは、過去3ヶ月間のデータに基づいています。縦軸はニッケイVI（ボラティリティ指数）、横軸はnikkei225の価格

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          SQ魔の水曜日の検証と月次統計データに基づくSQ以降の戦略について　

          SQ魔の水曜日は存在するか？ 株式市場において、「SQ魔の水曜日」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか？これは、株式オプションや先物取引に関連する特定の期日「SQ（Special Quotation）」の前日にあたる水曜日のことを指します。この日が「魔の水曜日」と呼ばれる理由について、詳しく見ていきましょう。 SQとは何か？ まず、「SQ」とは「Special Quotation」の略です。これは、株式先物やオプション取引が満期を迎える日に算出される特別な価格のことを

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          6月のTOPIXと旧マザーズ(グロース250)市場のシーズナルパターン

          こんにちは。6月も半分過ぎてしまいましたが6月におけるTOPIXと旧マザーズ市場（現在のグロース250）のシーズナルパターンについて探ってみたいと思います。シーズナルパターンとは、特定の時期に特定の市場や銘柄が特有の動きを示す傾向のことを指します。これを理解することで、より戦略的な投資判断を下す助けとなればと思います。 6月のシーズナルパターンTOPIXのシーズナルパターン 以下のグラフは、1980年から現在までのTOPIXの6月の累積平均リターンと、2013年から現在ま

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          九星気学と四柱推命を用いたトレード戦略のバックテストと実際の運用

          前回の記事では、九星気学と四柱推命の基本的な概念と、トレードにどのように応用できるかについて解説しました。今回は、具体的なバックテストの結果と、その結果を基にした実際のトレード運用方法について詳しく解説します。 バックテストの結果 まず、以下のグラフを参照してください。 これらのグラフは、九星気学と四柱推命の注意日における日経平均株価の変動を示しています。バックテストの結果、以下の点が明らかになりました： 九星気学の注意日では、ボラティリティが高く、価格変動が大きいこ

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          九星気学と四柱推命を用いたトレード戦略のバックテストと実際の運用

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          九星気学と風水インデックス　6月

          株式市場の動向を予測する方法は様々ありますが、その中でも伝統的な東洋の占術である九星気学と四柱推命が注目されています。これらの占術は、自然界のエネルギーや個人の運勢を解析することで、特定の時期の株価動向を予測する手法です。今回は、これらの占術が株価にどのような影響を与えるのかを解説し、6月のカレンダーとシーズナルパターンとの比較を行います。 九星気学とは？九星気学は、中国古代の陰陽五行説を基にした占術です。人々や出来事の運勢を9つの星（九星）によって占います。九星は、それぞ

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          ヒジュラ暦新年アノマリーと日経平均：過去15年間の検証

          ヒジュラ暦とは ヒジュラ暦（Hijri）は、イスラム教徒によって使用される太陰暦であり、ムハンマドのメッカからメディナへの移住（ヒジュラ）を起点としています。ヒジュラ暦の新年（1月1日）は、グレゴリオ暦とは異なる日付で毎年変動します。今年の新年は7月にあたります。 ヒジュラ暦の背景と歴史 ヒジュラ暦は、622年のムハンマドの移住を基点とし、月の満ち欠けに基づいて計算されます。そのため、ヒジュラ暦の1年は約354日で、毎年グレゴリオ暦と比べて11日ほど早くなります。この移

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          ヒジュラ暦新年アノマリーと日経平均：過去15年間の検証

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