投資の精度を上げる
投資の勝率、期待値を上げるにはどうしたら良いのだろうか。日々自分と向き合い失敗と成功を繰り返す毎日
１．テクニカル分析
２．ファンダメンタルズ分析
３．資金管理
４．メンタル
５．センチメント分析
６．統計
今回は６の統計について考えてみる。
６についてはアノマリーという方もいるかと思う。
ラリーウィリアムズをご存知でしょうか？
投資の世界大会にて優勝し、史上最大の利回りを達成し、いまだにその記録は破られていない。
彼はテクニカル、ファンダメンタルズを駆使し、高利回りを達成した。
①COT REPORTから大口投資家、生産者、スワップのポジションとチャートの相関を把握する
②月、稼働日、曜日から傾向を把握する
②について利用方法を考えてみる。
テクニカル分析、ファンダメンタルズ分析にて検討している投資対象があったとする。大切なのはいつ投資するのかが重要であると考える。
ⅰ 月のパフォーマンスが良いのか
ⅱ 稼働日ベース、曜日でいつ入るのが良いのか
i,iiを使用すればさらに精度が高くなるのではと考える。なぜ稼働日、曜日にてパフォーマンスが異なるのだろうか？
データにて分析はしていないが企業年金、長期投資の資金流入が多い日と月があるのではないかと考える。
実際に２０１０年1月から２０２２年11月までのデータから分析してみる。
下記はS＆P５００の稼働月別パフォーマンスとなる。月初から月末でどの程度上がった、下がったかを集計し平均をとったものである。
２，３，７、１０、11月のパフォーマンスが良いことが分かる。
下記は稼働日別のパフォーマンスである。月初に比較的上昇する傾向がある。短期トレードであれば月末前に手じまいした方が良いかもしれない。
下記は曜日別のパフォーマンスとなる。水、木のパフォーマンスが良いのが分かる。
下記が大口の動向を示したのがCOT REPORTとなる。2022年11月29日が最新のデータとなる。下記グラフから分かることは大口のSHORTが減り、大口のNETが上がると終値が上がる傾向がある。直近ではSHORTが減っていることが分かる。
総括すると
スイングにてS＆P５００を購入するのであれば２，３，７、１０、11月が良く、月初に買うとパフォーマンスが上がる可能性がある。
COT REPORTの傾向を把握し、大口のトレンドに乗ると良いのではないだろうか。
もちろんテクニカル分析、ファンダメンタルズ分析、センチメント分析を併用することによりさらに精度が上がると考えられる。
上記のようなデータはブログにて公開しているため興味のある方は下記リンクから定期的に見ていただけると幸いです。twitterにてお知らせしているためフォローいただけると幸いです。
上記のようなデータがほしかったがどこにもないため自身にて毎月集計しています。