EAポートフォリオを組む際の最大DDの考え方
いつもお世話になっております。taikiです。
今日はEAでポートフォリオを組む際の最大DDの考え方を僕なりの考えを書いていけたらと思います。
ポートフォリオとは言わば各EAのロット配分ですよね。
これは僕なりに答えがでています。
未来起こりえる最大DDに合わせてロット配分を適用する。
ここで重要になってくるのが、どれくらいのEAパフォーマンスを予測しているかということ。
上記は僕の使用EAを全て0.1ロットで計算した際のEAパフォーマンスです。
最大DDが65000円で純利益700万OverでPFが1.7ですね。
上記のEAパフォーマンスなら10万円0.1ロットでも全然いけますよね。
ただ、そう甘くはありません。
EA開発者としてはこのパフォーマンス通りに動かないと過剰最適化となります。
EA設計、開発、テスト段階できるだけ過剰最適化にならないように確認しながらEAを作っても、正直バックテスト通りにはなりません。
ここから僕の経験則でしかないのですが、PF1.2付近まで落ちる可能性があると考えています。
バックテスト環境とフォワード環境の乖離、またロジック自体の優位性の見誤り、色々な原因があると思いますが、過去の経験からPF1.2付近での最大DDを下限値とする必要があると思っています。
上記は付加をかけてPF1.2まで落として、最大DDを計算しています。
最大DDが13万円となっていて先ほどと比べると倍増しています。勿論不可のかけ方ももう少し丁寧にする必要があります。
獲得Pipsの小さいEAだと付加をかけるとPFにすごく影響しますから。
ただ一例として今回は上記で例えさせていただきました。
まとめると私自身の経験から最大DDの下限はPF1.2付近で考えておく。
という結論に今現在は至っております。
結局、最適化が全て原因なんですけど、今回計測しているXseriesは最適化要素はほとんどないんです。
何でかっていうと使っているEAが510とブレイクアウトとBOとなります。
510なんて本当に510日と前倒し金曜日ぐらいしか持たないし、ブレイクアウトはロジックでの最適化のしようが無いし、BOは統計学的数字でみてるのでいきなり成績悪くなることは考えにくいと思ってます。
また今回バックテスト環境全て0.4Pips上乗せしてバックテストとってるんです！仮想スリトレさんなんですけど、かなり上乗せしていると思います。
正直今回の最大DDの下限はPF1.2付近で考えておく。
というのはあくまで最悪の場合。
EA自体のパフォーマンスはPF1.7で走ってくれると信じています。