複利やゼロカットを考慮した最適レバレッジ (思考メモ)

問題単利で考えると、レバレッジを変えてもシャープレシオが変わらない。

複利だと、レバレッジを変えるとシャープレシオが変わる。リターン最大化のためにはレバレッジをある程度上げたほうが良いけど、シャープレシオ最大化のためにはレバレッジはなるべく小さいほうが良い(レバレッジ0で最大)。

このトレードオフをどう取れば良いか考えていた。

Optimal fOptimal fのときのシャープレシオ実験し