MACDの本当の意味、ダイバージェンスについて

わいじ

2018年10月16日 21:16

どうも、わいじです。

今日は皆さん大好きMACDについて書こうと思います。

が、MACDについて調べるとよく、

ゴールデンクロスでエントリーとか、ダイバージェンス、ヒドゥンダイバージェンス発生したらエントリー・・・などなど
調べてくるといろいろな使い方が載ってると思うんです。

でもそれで勝てたら、周りのみんなと同じレベルなんです。
結局勝てたとしても平均するとちょいマイナスで終わる結末なんです。

要はみんなと同じことしてても勝てない。ネットに載ってる通りにしたって勝てないってことです。

なので、今日はMACDの真の意味について書きたいと思います。（これもネットじゃねーかって突っ込みはなしで！笑）

ただ、あくまでも私の解釈なので、こういう見方もあるよ！とか、ココ違くね⁇ってのあったら是非是非コメントお願いします！
一緒に成長しましょう。

まず初めにMACDって。。。？て所から始めますね。

1. MACDとは

MACD（マックディー）って読みます。正式名称はググってください。
ここからはTradingViewベースで話します。

図１　MACD

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■メインウィンドウ
水色の線：EMA（１２日線）
赤い線：EMA（２６日線）

■サブウィンドウ
青い線：MACD
オレンジの線：シグナル線
赤いエリア：MACD - シグナル線
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◆MACD（青い線）の算出方法
　MACD＝短期EMA－長期EMA

短期EMA：過去12日間の終値の指数平滑平均
長期EMA：過去26日間の終値の指数平滑平均

です。要はEMA同士の差なんです。例えば、図１の白い実線のところでは、EMA同士が交差するところではMACDはゼロですよね。

また、2018/10/04（図１）の白の点線の所ではEMA（１２日線）の値は114.2319、EMA（２６日線）の値は114.0465。
実際にMACDを計算してみると～

MACD＝短期EMA－長期EMA　　でしたので、
　　　=114.2319 - 114.0465
=0.1854

サブウィンドウのMACDの値（図１黄色い下線部）と合っていますよね。

当たり前のことを言っていますが、基礎を理解することにより応用も効くので”EMA同士の差”ってことをしっかり覚えてください。

因みに指数平滑平均ってのは、単純平均と違い、現在の値段を重視しています。
詳しくはカブドットコム証券のホームページに載ってます。

◆シグナル線
設定にもよりますが、先ほど計算したMACDを９日単純平均をとっただけの線です。
よくゴールデンクロスとかでこの線を使いますが、正直使わなくていいかなって思ってます。実際自分は見てないです。

◆ヒストグラム
あの赤いでこぼこしたやつです。
あれは単純にMACD - シグナル線です。
それだけです。
視覚的に今買い強いな～ってのが分かるやるです。

2. ダイバージェンスについて

ここでは上昇トレンド時についてのみ考えます。（下降トレンドは逆です）
ダイバージェンスとは、価格は上がっているのにMACDは下がっていることです。（図２，３）

図２　MACDのダイバージェンス１

図３ MACDのダイバージェンス２

これはよく、価格がそろそろ下がるかも〜とか予測で使います。
ただ、もちろんダマシがあり１００発１００中じゃないですが、他のインジとかと比べると、勝率は非常に高いです。

因みにダマシはこちら。（図４）

図４ MACDダイバージェンスダマシ

３. ダイバージェンスの種類について

続いて、ダイバージェンスの種類についてです。
今回はヒドゥンダイバージェンスのことではなく、普通のダイバージェンスの細かいことを書こうと思います。

まず、ダイバージェンスが起きる時は、トレンド転換時ではなく、トレンドが弱くなる時です。長期・短期のEMAの差が小さくなるからって、トレンド転換ってことはないですよね。

で、トレンドが弱くなった後は
①再度元のトレンドに戻る（図５）
②レンジ相場になる（図６）
③トレンド転換する（図７）
という３つが考えられます。

図５再度同じ方向にトレンド

図６レンジ相場

図７トレンド転換

この３つのうちで、エントリーするとしたら、もちろんトレンド転換時ですよね。
ですが、ダイバージェンスを見つけたからってMACDのダイバージェンスだけを信じてエントリーしてはいけません。

じゃあ、他に何を見てエントリーすれば良いのか、については話が逸れるので別記事で書きますね。

４. “EMAの差”ということは

続いて、このパターンを見てみます。（図８）

図８ EMAの差ということは1

①，②のパターンで分けて見てみます。

まず①です。（図９）

図９パターン①

赤丸の急上昇急降下は指標発表のせいなので、無視して黄色い線を引いています。

図１０指標発表

図９から分かるように何度もダイバージェンスが発生していますが、チャートは一向に下がりませんでした。
これは、チャートが下がるというシグナルではなく、MACDの誤差でしかなかったのです。
実際にMACDの値は、一つ目の山から

0.0011
0.0010 9%下落
0.0008 20%下落
0.0008 0%下落

でした。

MACDの値が大体同じということは、EMAの短期・長期線の差が等しい。
即ち、トレンドの強さの上限(頭打ち)ということです。
なので、細かいMACDの値の変化でのダイバージェンスはダマシが多いのです。

次に②（図１１）です。

図１１ EMAの差ということは２

実際のMACDの値は、一つ目の山から

0.0008
0.0008 0%下落
0.0004 50%下落

となっています。
ここまでの下落率であれば、まだダマシは減るでしょう。

実際に私も美味しくいただきました！

図１２よくある自慢画像

まとめ

まとめとして、

①MACDはEMA同士の差である。

②MACDのダイバージェンスは勝率高い。

③ダイバージェンスを見るときは、下落率も見よう。

④ただし、ほかのインジケータと組み合わせよう。

でした。

どのインジケータにも言えることですが
なぜ、このインジケータは上昇したのか？
を深く深く研究して勉強することが大切です。

ゴールデンクロスだから買い。
など、理論的なことを理解せずにFXをやっていては、ずっと負けてしまいます。

以上でMACDの話は終わりにしたいと思います。
全然話がまとまらず、わかりにくくて申し訳ないです。
今後も記事を書いて勉強していきます。

今後ともよろしくお願いします。

以下私が使ってるブローカーのTitanFXです。

海外口座にしては、スプレットが狭く、サーバも安定してます。(どっかの海外ブローカーは指標発表などの時は30秒くら位サーバが止まってイライラしますが笑)

https://partners.titanfx.com/registration/ref?cp=AX267XCESL294

よかったらどうぞ〜。