「ポジションサイズ」 ⑧ Optimal fや破産確率に対応したトレードノートの作り方

トレードノートの概要

Ralph Vince「投資家のためのマネーマネジメント」「ラルフビンスの資金管理大全」の内容が反映されている、自作のトレードノートである。この記事では、それぞれの項目で詳細な説明を心がけている。

「ポジションサイズ」 ⑤ Excellを使用したOptimal fと破産確率の算出 では計算式がわかりやすいように主にMicrosoft Excellを使用していますが、筆者はMac Numbersを使用しています。それは上の図のように、同じシート内にさまざまな表を表示することができるからです。上図は実際に私が使っているデモトレードノートですが、買い値をもとにした株価と目標の利確損切り株価の算出(A)、買値・購入株数・合計金額・買った日付・買った日のPER・売値・売却日付・保有日数・手数料を加味したパフォーマンスを反映した成績表(B)、その成績表をもとに算出したProfit Factor(C)、Optimal f・破産確率・ポジションサイズをまとめた一覧表(D)、f値ごとのTWRと破産確率をplotしたグラフ(E)、Optimal f算出のための定数fとTWRの関係表(F)、破産確率の計算表(G)、Optimal fの計算表(H)といった具合です。