【CRN/USDバックテストデータ】オシレーター系インジケーター

こんにちは、xystです。

今回は、CRN/USDにおけるオシレーター系インジケーターを用いた

バックテストデータを公開します。

既に公開している無料記事はコチラ↓

有料記事では、

・バックテストデータのExcelファイル配布（ダウンロード）

・バックテスト条件の拡充（条件追加・記事追記）

による有益な情報を公開していきます。

今回のオシレーター系インジケーターは、

・RSI

・RCI

・CCI

それぞれ使用した場合のバックテストデータを公開します。

このバックテストデータを取得するには、人力でやろうとすると

膨大な時間と手間がかかってしまうため、価値があると考えます。

バックテスト条件

・日足確定ベース

・バックテスト期間：2018/5/28～2021/11/30

・各インジケータの閾値以下でロング or 閾値以上でショートした次足判定

○RSI

・RSIの期間：5～25の1刻みで16パターン

・RSIのロング閾値：5～40の5刻みの8パターン

・RSIのショート閾値：60～95の5刻みの8パターン

・データ数：16（期間）×8（閾値）×2（ロング・ショート）×2（①、②）=512通り

○RCI

・RCIの期間：5～25の1刻みで16パターン

・RCIのロング閾値：-95～-60の5刻みの8パターン

・RCIのショート閾値：60～95の5刻みの8パターン

・データ数：16（期間）×8（閾値）×2（ロング・ショート）×2（①、②）=512通り

○CCI

・CCIの期間：5～25の1刻みで16パターン

・CCIのロング閾値：-150～-50の10刻みの11パターン

・CCIのショート閾値：50～150の10刻みの11パターン

・データ数：16（期間）×11（閾値）×2（ロング・ショート）×2（①、②）=704通り

バックテスト条件について

私はバックテストで上位足における次足の反転率を

重要視しています。

もちろん下位足の分析も必要ですが、

統計学的な視点を持つことや

あまり相場に張り付く必要をなくす等の理由があります。

この辺りは、戦略や目的で考えに違いが出ると思います。

もし、この辺りの考え方がマッチングする方にとっては

このバックテストデータを得ることに意味があると思います。

バックテストデータはExcelファイル、pdfファイルで

それぞれダウンロードできるようにしています。

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