BitMEX用VIX+RCI 5分足戦略 5ヶ月間(2018/01/03〜2018/06/02のBitMEXデータ)のバックテストでBTCが10倍に！ 各種ソースコード公開（TraidingView用 pineストラテジー/Python/Duel Bot用ストラテジー) ・機能強化で更に11倍・14倍・16.5倍も達成

【2018/07時点でのBTC相場での動作について】
本ストラテジーは過去のデータで最高の結果を出すように
チューニング致しましたが、公開以降の数ヶ月の相場では
すぐに効果の出るものではありませんでした。
プログラム内容や考え方としては将来に渡りご参考になる部分は
ご提供できたかとは思いますが、
必ず儲かるプログラムがすぐに欲しい方には2018/08時点では
ご期待に添えないと思います。
過去にご購入された方のために公開は続けますが、
上記を踏まえて新規にご購入される際はご検討頂ければと思います。

【機能強化11倍追加公開について】
2018/06/10に機能強化版をページ下部に追記しました。
ストラテジーに機能を追加して
下記のように10BTCから、更に11BTCまで資産を増やし資産11倍を達成。
このnoteを購入された方は11倍版のソースコードも提供させて頂きます。

【機能強化14倍追加公開について】
2018/06/13に機能強化版をページ下部に追記しました。
ストラテジーにエントリー・クローズの判断要素を追加して
下記のように10BTCから、更に14BTCまで資産を増やし資産14倍を達成。
このnoteを購入された方は14倍版のソースコードも提供させて頂きます。
11倍までのバージョンよりも取引回数は減りましたが、
ドローダウンも減ってより損失を防いでいます。

2018/06/13 11:40時点でのTraidingViewでの投資戦略テスター画面

公開時と同等のテスト比較

【機能強化16.5倍追加公開について】
2018/06/16に機能強化版をページ下部に追記しました。
14倍版ストラテジーに更にエントリーの判断要素を追加して
下記のように10BTCから、更に16.5BTCまで資産を増やし資産16.5倍達成。
このnoteを購入された方は16.5倍版のソースコードも提供させて頂きます。
14倍と比較して少し取引回数が増えてます。

-------------------------  以下、note本文  -------------------------

2018/06月からのBot運用を行うために 
2018/01/03〜2018/06/03の過去データで1BTCで開始したテストが10BTC（資産1000%）以上になり、
元資産の1BTC引いて9BTC（900%）以上資産が増えた。
という結果になりました。

この1BTCを10BTC以上にしたバックテスト済みの
私が作成したPythonストラテジーを公開します。

元になるTraidingViewの戦略は下記。
※ロスカット等はTraidingViewでは組み込んでいないものです。

TraidingViewで成績が良くても実際のbot稼働では
結果が出ない事が多々あり、悩んでる方も多いのではないでしょうか？

このnoteで公開するストラテジーは実際のBitMEXの過去データで
Pythonのbotとしてバックテストされていますので、
「TraidingViewで実装されてるのと同じストラテジー作ってみた。
　TraidingViewの結果がいいから良いストラテジーだ。」
という確認より、実際のbotの取引に近い状態でテストされた
より品質の高いストラテジーになっています。

実際にBot運用するとTraidingViewで確認したから大丈夫。
あれ？でもTraidingViewだといいんだけどな。使ってみてもだめだな。
にならないように、より多くテストしてあるという事になります。

しかも、上記のグラフを貼らせて頂いた
TraidingViewの投資戦略テスターの結果よりも、
遥かにいい利益率（資産増加率）を叩き出すために
ロストカットのプログラミングをPython側で行っており、
実装されたストラテジーの全てをBitMEXの実データでテストしています。

下記がTraidingViewからDuel Botで可動するようにPythonで移植して、
かつ、TraidingViewで記述してないプラスの機能としてロスカットも
組み込んでみたストラテジーのバックテストの実行結果です。
バックテスト終了時に900%を実現しています。

"LEVERAGE" : 2.0, という設定から　"LEVERAGE" : 3.0, という設定に
変えてとLEVERAGEを上げていくと下記のように1BTCから17BTCと増えて
更に好成績になりますが、リスクも増えますのでリスクを抑えても
10倍になったという事でタイトルを書かせて頂いております。

私としましてはデフォルトに2.0を採用したのはリスクを抑えておくのが
安全という判断になります。このLEVERAGEの設定はご使用者がパラメータとして自由に変更可能ですので、ご使用者様がリスクをどうするか判断して頂いて値を2.0から変更して使用する事も可能です。

このストラテジーはシンプルにエントリーチャンスが来たら
設定どおりのレバレッジで自動でロット数を計算してエントリーして
クローズタイミングやロスカットタイミングが来たらクローズするという
何度もエントリーはしないシンプルなロジックになっております。

バックテストや私の実際のbotの稼働はDuel Botというイナトレさんの
作成されたものを使わせて頂いております。

DuelMaster@イナトレ｜note

イナトレさんのDuel Bot付属の学習用のストラテジーの
同期間の実行結果は下記。
※Duelbotに付属するストラテジーは学習用なので
　実際に多くの利益を出すためには自分で色々やって作ったり、
　他の方の作ったものを利用する必要があるのでご注意を。
　あくまで学習用です。

最適化フォルダ版 50%増加

通常版 −39%

今回作成したnoteのストラテジーは
私が実際にbot運用するために作ったものなので、
付属の学習用ストラテジーよりもちろんいい結果を出しています。

2018/06/06のTraidingViewでの動きはこんな感じです。

という事で、TraidingViewのコード、Python単体でリアルタイムで
ロング・ショート・クローズを確認できるソース、
Duel Botでのソースを下記に公開します。

Duel Bot以外のbotに組み込む場合はPython単体版
ステータス動作確認コードを元にプログラムに組み込んで下さい。
Duel Botで使用する場合はそのままDuel Bot版で動作可能です。