S&P500に勝つとはどれ程難しい事なのか【23年1月の戦況】

あいつと決着を着けてこようと思う。

ただ、あいつは手強い。

過去を振り返ってみても,,,

2022年:勝ち
2021年:負け
2020年:勝ち
2019年:負け
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と、ここ数年は全くの互角。

今年で決着をつけましょう。

23年1月の戦況

S&P500指数 VS パラディソポートフォリオとのパフォーマンス比較です。

私はコアサテライト族ですので、基本姿勢は指数超えを狙います。

指数のなかでも、みんな大好きS&P500指数に的を絞りました。

23年1月の戦況は、、↓

収益率では0.03ポイントほど劣後しました。⇒✕

標準偏差（リスク）では、9.17ポイント優勢でした。⇒〇

シャープレシオでは0.75ポイント優勢でした。⇒〇

ほぼ互角の闘いでした。
やはり、相手に不足ない、良い相手です。

絶対指標＝収益率
サブ指標＝シャープレシオ&標準偏差

これで行きます。

今後は毎月モニタリングします。

※標準偏差とシャープレシオについて
・標準偏差
標準偏差とは、一般的には統計学における散布度（バラツキ）を計測する手法のことを指します。標準偏差は金融商品のリスクを数値化する際にも使われることがあります。投資信託の場合では、ある一定の年数を設定し、まず騰落率の平均値を求め、年ごとにリターンから平均値との差（偏差）を求めます。それから偏差を2乗して一定期間の年ごとの偏差を合計し、それを年数で割って平方根を出します。これがリターンとのブレを示す標準偏差で、その数値が大きいほどリスクが大きく、小さければリスクも小さいことになります。

・シャープレシオ
リスク（標準偏差）1単位当たりの超過リターン（リスクゼロでも得られるリターンを上回った超過収益）を測るもので、この数値が高いほどリスクを取ったことによって得られた超過リターンが高いこと（効率よく収益が得られたこと）を意味します。異なる投資対象を比較する際に、同じリスクならどちらのリターンが高いかを考えるときに役立ちます。このシャープ・レシオは、リスク調整後のリターンを測るもの

ＳＭＢＣ日興証券株式会社WEBサイトより引用