株式購入シミュその3・「売却フラグが立ったー」
私がスクリーニングした銘柄を、購入したと仮定して損益をバーチャルに確認してみましょうという企画のその３です。その３では、私が手持ちの株を売却するかどうかの、判断のためのルールをご説明します。
その２はこちら。その２では、「５銘柄購入したと仮定して、その次の日の損益がどうなっているのか」の確認をしています。
毎日株価をチェックして、損益をつぶやき記事で報告していたのですが、今日初めて売りフラグが点灯。ちゃんと記事にまとめておくことにしました。
まず私の考案した「売りフラグ」ですが、下記の２つです。
①３日連続で、前日値を下回った場合
②テクニカルのインジケーター、「EFI」がプラス側からマイナス側へと、０のラインを横切った場合
ちょっとよくわからないと思うので、実例で見ていきます。まず、今日までの値動きです。4月12日の所に赤い背景で「売」と書かれている２銘柄が、売りフラグの立ったものです。5015ビーピー・カストロールと、3420ケー・エフ・シーですね。
で、この２つのうち「３日連続で、前日値を下回った」のは、3420ケー・エフ・シーですね。4月10日から4月12日まで、前日の値を下回っています。
「なんで３日連続下がったら売りなの？ 根拠はあるの？」っておっしゃられる方。いいえ！ 根拠なんてありません！ それは経験則です。そういうルールにして以来、なんとかギリギリ、大損害を被ることがなくなったというだけ。
でもそういう、「売り」のルールって大事なんですよね。上がっている時に人は「もう利確しなきゃ！」、と慌てて売る傾向にあり、下がっている時には「ああああ！ でもまた上がるかも知れない！ 様子見だー！」、とあわい期待にすがってどんどん損切りのタイミングを遅らせてしまいます。そうならないようにするために、明確にルールを作り、それに従って淡々と売るのがいいんですね。
ということで、一つ目のルールはわりとわかりやすかったですね。
２つ目の、「テクニカルのインジケーター、「EFI」がプラス側からマイナス側へと、０のラインを横切った」というのは、5015ビーピー・カストロールです。この銘柄は、現在まだ２日連続のマイナスであって、①のルールには該当しないのですけど、株価表示ツール「Trading View」で、EFIというインジケーターを表示してみると、こんな感じになるんですね。
注目すべきポイントは、ここです。
よくわからない？ 拡大してみましょう。ここですここ。
EFIについてはこちらの説明がわかりやすいです。
実は私、EFIという指標の存在を知らず、私が考えたオリジナルな方法と思い込んでいたのですが、つい最近Trading VIewに実装されているこの指標を知って驚愕し、ありがたく使わせてもらっています。
まあ厳密にいえば、私の計算式の方がより長期的でより複雑なのですが、デフォルトで使えるものは、使わせていただくといいですね。Trading Viewというツールには、インジケーターを自作する機能もあり、無料でも使えますので、時間的余裕ができたら私オリジナルの方法も描画できるようにして、EFIと比べてみたいなと思っています。
で、こちらの売りサインについても、
「なんでそれで売りなの？ 根拠はあるの？」
って言われたら、「いいえ、根拠はありません！（きっぱり！」、となるのですけれど、強いてあげれば
・株価というのは売り勢と買い勢の綱引きの結果で上げ下げするもの
・出来高というのが重要で、出来高が少ない銘柄では「ダマシ」にだまされてしまう恐れが高く、これを回避するために「株価の変動×出来高」という形で出来高もちゃんと織り込んだ指標にしておく。
などの考えと、試行錯誤の結果から、到達した手法です。
以上、２つの「売りフラグ」を見つける手法をご紹介しましたが、今回売りフラグが出なかった銘柄の中に、興味深いものが一つあります。それは6208石川製作所です。
もう一度さっきの表を見てみましょう。石川製作所は、4月9日から２日連続でマイナス、しかしその後4月11日はプラス、そして今日またマイナスと、①の条件「３日連続マイナス」を、なんとかすり抜けているという印象ですね。
ではその石川製作所の、EFIはどうなっているのか。見てみましょう。
EFI的には、まだ余裕ありあり。現在の損益は+6,200円もあり、よほどの大暴落さえしなければ大丈夫っしょ、という判断が可能ですね。このEFIの余裕には、そういう判断がちゃんと織り込まれているのです。
でね。
おとといの私のつぶやき。
石川製作所をリアルでも購入していた私。
「嫌な予感がしたので売却」というのは、このEFIの動きを見て判断したのでした……。
そう、ルールよりも直観を信じてしまったのですね。その後、反転したために、売ってなければがっぽり儲けられていたはずでした。ぐぬぬうｗ
まあこういう失敗をしながら、「より確率の高いルール」を自分なりに探していくのが、株の楽しみでありだいご味ですね。
で、私が直観で利確しちゃったのが正しかったのか、それとも厳密なルールで売らずに保持したのが正しかったのかは、今後ウォッチしていきましょう、わくわく、わくわくｗ
と、ちょっと脱線しましたが、この企画で今日初めて「売りフラグ」が出たので、詳しくご説明いたしました。
あ、そうそう、ひとつ重要なことを説明し忘れていました。今日何度かお見せしたこの表。
ここで「確定損益」と「確定利率」というのがありますが。
実際には、株を売ろうと判断してから、売れるまでのタイムラグがあります。それによる影響をできるだけ少なくするために、今回のシミュレーションでは次のようなルールとし、上記の「確定損益」、「確定利率」も、明日 次回取引開始日に補正してお出しすることにします。なぜこういうルールにするのかは、明日 次回取引開始日にご説明したいと思います。
※「明日」と書きましたが土日祝日は取引なしでした。修正しておきました。
株式５銘柄購入シミュの、「売却ルール」
・売りフラグを確認し、売り注文をかけられるのは、その日の株式市場が閉まった３時以降とする。
・出せる売り注文は、「成り行き」のみとする。※価格を指定しての「指し値売り」は出来ないものとする
・「成り行き」で注文した銘柄は、実際にはとんでもない誤差を含んだ価格で売却されることがたまにあるが、ここでは「翌日の始値」で無事に売却できるものとする。
それでは明日も、おたのしみにー。