【過去4ヶ月勝率62%PF1.53】bitFlyerのBTCFXの自動取引bot 『Traveller』

2022/4/8更新：就職に伴いしばらく不具合対応等行えないことが予想されるため、トラブル防止に一度販売停止とさせていただきます。

2021/2/23更新：コードを一部修正しました。最近のデータでのバックテスト結果を追記しました。

4/4更新：じんわりと利益を上げているので少しだけ再販しておきます。販売当初の５万円の価値は現在はないと思うので先に購入された方の不利益にならないくらいの適度な値段で販売しておきます。

11/26更新：ここ数日の下げで8月以来の利益を更新したため、再販します。バックテストも更新しています。このままBTCが死んでしまう可能性も考慮して初めの5部だけ割引特価にします（前回の販売価格は５万円です）。

11/2更新：10月ごろからボラティリティが減った影響か現在成績が完全にヨコヨコとなっていますので、低価格で公開したいと思います。スイング戦略ですのでボラが戻れば上向くと思ってはいますが、同時にビットコインはしばらくこのまま低ボラ状態が続くのではという懸念もあるので、購入は自己責任でお願いします。

9/2修正：長めの足でもエラーが出ないようバックテストコードを修正しました。

9/1追記：追記２を書きました。自動取引コードの例外処理部分を一部改良しました。

8/17追記：完売しました。

8/6追記：販売再開しました。この５部が売れたら最高額でもう５部だけ売ってそれで販売を終了しようと思います。よろしくお願いします。高額となっていますので必ず下にある注意点をお読みください。

7/26追記：完売ありがとうございました。8月中旬にまだこのbotの成績が落ちていないようでしたら、また５部だけ販売しようと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします。

7/25追記：Python3の環境構築について追記しました。一部分かりやすいように説明を追加しました。

7/22追記：全体的に内容を更新しました。テスト結果も新しくしています。7月も無事利益があげられているようでしたので、数量限定で販売しようと思います。売り切れ後は追加販売する可能性もありますが、値段を上げるつもりです。

初めまして。alumiと申します。bitFlyerのBTCFXにて自動取引をするPythonコードを書いて自分で動かしていたところ、利益が出たのでコードを公開することにしました。
順張り系のbotなので、トレンドに身を任せる旅人「Traveller」と名付けました。センスについてはどうぞ目をつむってやってください。
さらなる開発のモチベーションにするため有料にしています。

1.note概要

bitFlyer Lightning FXでの中期トレード用Pythonコードとその使い方、簡単な解説が書いてあります。
バックテスト成績は結構良いです。２つのシンプルな指標のみ用いてエントリーを判断しているので過学習ではないと思われます。

2.バックテストについて

戦略についてバックテストを行いました。次のチャプターにその結果を示します。
取引量全て1BTCとした場合の結果です。
縦軸は損益、横軸は時間です。ドローダウンは資産100万固定として計算しています。
バックテストだけではなく自分でも6/13からこのプログラムを用いて運用を行なっていますが、実際に概ねテスト通りの利益が出ていますのでバックテストとの誤差は小さいと思われます。しかし、一部ズレも確認されていますので、そこはご了承ください。（原因は成行注文による滑りだったり、確定足の扱い関係だったりします。また、SFDを考慮していないので思わぬ損失が生じることもあります。）

3.バックテスト結果

2018年3月ごろから2019年3月までのバックテスト結果です。

8月ごろからビットコインの値動きが小さくなったのも影響してか、利益が横ばいにはなってしまっています。
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利益合計：3129631 円
損失合計：2086991 円
儲け：1049588 円
利確回数：179 回
利確平均：17483 円
利確した時の平均ポジション保有時間：730 分
損切り回数：99 回
損切り平均：21080 円
損切りした時の平均ポジション保有時間：873 分
勝率：64.3 %
損益率：0.829
profit factor：1.49
最大ドローダウン：28.0 %
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2021/2/23追記：
2020年11月ごろから4ヶ月間でバックテストした結果も追加で載せておきます。1,2月ごろのように停滞期もありますが、11,12月ごろのように利益を着実に積み重ねる時期もあり、長期的に見ればそれなりの期待値があるbotだと自分は考えています。

======テスト結果======
利益合計：3855340 円
損失合計：2515963 円
儲け：1339377 円
利確回数：68 回
利確平均：56696 円
利確した時の平均ポジション保有時間：2254 分
損切り回数：41 回
損切り平均：61364 円
損切りした時の平均ポジション保有時間：2212 分
勝率：62.4 %
損益率：0.92
profit factor：1.53
最大ドローダウン：0.45 %
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左軸に示した数値は1BTC=600万円で取引したときの利益なので、10万円・レバレッジなしで運用した場合

1.25×1000000×10/6000000 ≒ 2 （万円）

くらいの利益が出ているという計算です。レバレッジをかければ利益も同じ倍率で大きくなります。

4.【重要】ご購入いただく前に必ずお読みください

・自動取引のコードに全く興味がない方は購入をおやめください。もともとこれは、自動取引プログラムを自分で書いてみたいという人の参考に少しでもなれば、と思い執筆に至ったものです。なおccxtとpybitflyerは使用しておりません。
・裁量取引と並列してこのbotを稼働させることは想定しておりませんのでご了承ください（改造の余地はあります）。
・このプログラムを用いた取引による損失について私は一切責任を負えません。全て自己責任でご使用ください。
・botの改造は自由ですが（むしろ推奨です）、第三者への転売や譲渡、公開は一切を固く禁止させていただきます。
・エラーが起こらないよう一通りの例外処理はしていますがbitFlyerのサーバは比較的重く予測しないエラーが起こる可能性もあります。コメント等でお知らせいただけると幸いです。
・その他質問等あればお気軽にコメントしてください。

以下有料部分になります。