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東大院情報理工学系研究科←卒業しました！半年間くらいお仕事のため諸々お休みします。 御用の際は@aluminumkkまで。

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教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる⑥

どうもお久しぶりです、alumiです。大学が始まって忙しくて全然更新できてませんでした。すみません。前回はこちら いつの間にかビットコイン大暴落してましたね…。僕からするとこの荒れ相場でむしろbotが息を吹き返したのでありがたいことなのですが、このまま20万とかまで死んでしまうのはちょっと嫌かも…。botについては最後に少し宣伝をしますが、まずは本編から。 前回は特徴量の追加の候補を挙げたところで終わったと思うのでそれをひとつずつ試していきましょう。 前回のあらすじ 現

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    • 教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる⑤

      こんにちは、alumiです。第5回です。日々迷走中。前回はこちら。 前回の嘘あらすじ 何度繰り返しても価格予測に失敗し絶望するalumi。そんなalumiにはレムはまた何度でも挑戦すればいいと諭すのだった。「一から、いいえ、ゼロから」と。 冗談は置いといて、前回大幅な方向転換がありました。もう一度整理しましょう。 今やっていることは 「過去のデータ(a1+a2+b)件取り出す」 →「a1件で学習しa2件でテストする」（繰り返す） →「一番成績が良かったパラメータでb件をテ

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      • 教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる④

        こんにちはalumiです。もう第4回です。前回はこちら。 前回のあらすじ 20本後の価格の上下を予測するように変更したら、1分足を使ったときの認識率が大きく上がった！ ちゃぶ台返し回今回はまず、第3回目までの大きな勘違いの修正から始めていきます。前回もスケーリングについての勘違いがあり、「またか」と思われるかもしれません。私自身最初に言った通り試行錯誤しながら進めている実験noteですのでこれからもこういうことが多々あるかもしれませんが見守っていてくれるとありがたいです。

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        • 教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる③

          こんにちは、alumiです。前回の記事に対して少し反響があって嬉しいです。今回も続きやっていきます。 前回のあらすじ 30分足のOHLCのデータk本分を、MinMaxScalerを使ってスケーリングして、ロジスティック回帰したらスケーリングなしの時に比べてわずかに精度が上がったよ！ 第2回の誤りについてまずは訂正とお詫びから。 前回スケーリングという作業をscikit-learnで行ってきましたが、あの作業で実行できていたことは厳密には説明とは違いました。例えば[[a,b

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        • 教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる⑥

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        • 教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる⑤

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        • 教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる④

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        • 教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる③

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          教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる②

          こんにちはalumiです。第2回です。前回はこちら。 前回のあらすじ 30分足のOHLCVのデータそのまま使ってロジスティック回帰したけどコイントスと同じ精度しか出せなかったよ！ ※追記　後から気付きましたが、このコードで行われるスケーリングは厳密には下の説明のような変換ではありませんでした。③で補足説明しています。 今回は予告通りまずはデータの形を見直していきます。前回はOHLCVをそのまま格納したわけですが、今回は過去のローソク足の形の法則性に注目していくことにしま

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          教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる②

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          教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる①

          こんにちは、alumiです。久しぶりの投稿です。 前に書いた自動取引noteの紹介noteがTwitterで少し拡散されて、それをきっかけにnoteのフォロワーが急に増えてビクビクしています。 最近の自動取引界隈はmmbotの競争がますます激しくなっているという印象です。私は中長期スイング系のbotを動かしているので遠くから眺めています。（ちなみにそんなに利益出てなくて困ってます笑） 何か新しい戦略はないものかな、と考えた時に教師あり機械学習を使った価格予測をとふと思いつい

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          教師あり機械学習を使ってBTC価格を予想してみる①

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          cryptowatchのAPIを用いて戦略のバックテストを行うコード

          こんにちは、alumiです。 自動取引botを作る際に勝てる戦略を探すためのバックテストコードのテンプレみたいなものを公開しときます。pythonです。 テクニカル指標を用いて、固定値幅で利確損切りを行う様々な戦略のバックテストが行えます。もちろん少し改造すれば試せる戦略の幅はもっと広がります。 最終的にmatplotlibで簡単な損益推移グラフをプロットします。 注意 ・このコードを見てぼんやりと何やってるかわかる方向けです。 ・自分のbotに沿わせて作ったものなのでい

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          noteで売られている自動取引botを辛口評価してみた④

          こんにちは。alumiです。 前回の続きやっていきましょう。 今回で最後ですね。最後のやつを書いていく前にここまで評価してみての感想を。 バックテストの結果書いてない人多くない？ botの良いところの一つはロジックが固定だからスキャbotでない限り簡単にバックテストが行えることですよね？それなのにバックテスト結果をきちんと明示してない人がさすがに多くないか？と思いました。 私が買う側だったとしたらバックテストの結果とカーブフィッティングではないかのチェックは非常に重要な購入

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          noteで売られている自動取引botを辛口評価してみた④

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          noteで売られている自動取引botを辛口評価してみた③

          こんにちは、alumiです。 早速続き書いていきましょう。前回はこちら。 VIXRCI自動取引BOT 4000 VixFix(Inverse) + RCI3Lines 戦略 10000 SFDbot ver.npp 10000 今回はこの３つです。 評価のポイント（再掲） 各botを点数化しようとは思ってません。なぜならどのbotにもそれが最適な層とそうでない層が存在して、普遍的な数値評価は不可能だと考えるからです。同じ評価軸に沿って指摘していきます。 見ていくポイント

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          noteで売られている自動取引botを辛口評価してみた③

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          noteで売られている自動取引botを辛口評価してみた②

          こんにちは、alumiです。 前回の続きです。今回見ていくのはこの３つ。 FibWMACross戦略 14000+14000 CoinPark自動取引bot 15800 mmbot ver.じぇふてぃ 50000 評価のポイント（再掲） 各botを点数化しようとは思ってません。なぜならどのbotにもそれが最適な層とそうでない層が存在して、普遍的な数値評価は不可能だと考えるからです。同じ評価軸に沿って指摘していきます。 見ていくポイントは「利益が出せるかどうか」「利益以外の

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          noteで売られている自動取引botを辛口評価してみた②

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          noteで売られている自動取引botを辛口評価してみた①

          こんにちは、alumiです。 またまた販促用のnote、と思いきや今回は結構真面目に書いています。 さて、仮想通貨界隈では、今年の中旬から多くの自動取引botが売られていますね。おそらく多くの方は高額な自動取引botに辟易しながら、購入に頭を悩ませているのではないでしょうか。 今回は、オリジナルbot運用者のはしくれとして、世に売られているbotを無料範囲だけから評価していこうと思います。私は「本当に利益を出す自信のあるロジックならnoteなんて売らない」という意見の持ち

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          自動取引における戦略の優位性について考えてみた

          注意：例のごとく販促目的のnoteです。そういうのが嫌いな方は回れ右でお願いします。 また、筆者は市場の理論に詳しくないただの工学部生です。間違ったことを言ってるかもしれないのでご注意ください。 ＊　＊　＊ こんにちは。alumiです。夏休みに入り、一旦自動取引から離れて統計とか機械学習を勉強中です。 さて、そうはいってもずっとbotは動かしていて、今月は5万くらい儲かってるみたいなので本当にありがたいです。もちろんここから減るかもしれませんが。 先月までの利益（10万×

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          弱いプログラマーはスイングbotを作ろう！

          8/17追記：初めに書いたときは販促目的のnoteでしたが、完売したため宣伝文句を消す方向にリバイズさせていただきました。 7/26追記：完売しました。ありがとうございました。8月中旬にまた５部だけ再販するかもしれませんのでよろしくお願いします。 こんにちは、alumiです！ 仮想通貨界隈でははやりのbotが次々に変わっていきますね。 AKAGAMI様のいなごbotのロジック公開はもはや伝説ですが、今年春のドテン君フィーバーに始まり、6月の天下一bot会で頭角を現したm

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          複利設定のメリットとデメリット

          こんにちは。alumiです。 仮想通貨の自動取引botが相変わらず流行っていますね。 私も先月末から自分のbotを動かしていますが、何もしないで８万ほど利益が出てくれているので、貧乏学生としてはとても助かっています。 この界隈だと日にそれくらい稼いでる人もざらに見るので、しょぼいかと思いますが、高望みはせず身の丈にあった利益に満足しています。 さて、今回はbotの戦略についての話をします。みなさんは複利と単利という言葉をご存知でしょうか。この記事をご覧になっている方はほとん

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          【初心者が語る】仮想通貨の自動取引のススメ

          １.はじめに 　筆者は年次数百万稼いでいるわけでもなければFXを長くやっているわけでもない、しがない学生ですので雑記として捉えていただけると嬉しいです。 　仮想通貨の取引は去年の急騰をきっかけに投機目的で始めた方が多いのではないかと思います。高ボラティリティの相場での一攫千金を夢見て始め、12月〜１月初めの現物でもFXのロングでも誰でも稼げた相場で調子に乗った後CC騒動や大暴落で地獄を見た人は少なくないのではないかと思います。私もその一人です。 　まず何ヶ月か裁量をやって思っ

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          【初心者が語る】仮想通貨の自動取引のススメ

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          【過去4ヶ月勝率62%PF1.53】bitFlyerのBTCFXの自動取引bot 『Traveller』

          2022/4/8更新：就職に伴いしばらく不具合対応等行えないことが予想されるため、トラブル防止に一度販売停止とさせていただきます。 2021/2/23更新：コードを一部修正しました。最近のデータでのバックテスト結果を追記しました。 4/4更新：じんわりと利益を上げているので少しだけ再販しておきます。販売当初の５万円の価値は現在はないと思うので先に購入された方の不利益にならないくらいの適度な値段で販売しておきます。 11/26更新：ここ数日の下げで8月以来の利益を更新した

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