PP. 株価予想(時系列データ予測)-8月

０．前回の予想と答え合わせ

前回の予想は以下のサイトをご覧ください。

今回は答え合わせをしてみたいと思います。

1) 1487 : 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)

予想：下落傾向　(12867/13310=0.966 　4%減少)
結果：13,475 1%上昇

下落予想に対して上昇しているため、予想は外れました。

2) 1489 : NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

予想：上昇傾向　(2488/2379=1.04 4%上昇)
結果：2,139   10%減少

上昇予想に対して大きく減少しているため、予想は外れました。

3) 1540 : 三菱ＵＦＪ 純金上場信託（現物国内保管型)

予想：一旦減少し上昇　(11133/11230=0.99 0.01%減少)
結果：10,630  5%減少

傾向予想はそこそこでしたが、数値の予想は外れています。

4) 1678 : NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信

予想：上昇傾向　(394.5/392.7=1.004 0.04%上昇)
結果：363 8%減少

若干上昇予想に対して減少しているため、予想は外れました。

5) 2558 : MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

予想：上昇傾向　(25262/25130=1.002 0.02%上昇)
結果：22,280  11%減少

若干上昇予想に対して減少しているため、予想は外れました。

１．乖離した理由と考察

　今月は結構大きなことがあったと思います。
大統領選がらみではトランプ前大統領の銃撃事件(7/13)、バイデン大統領の米大統領選挙から撤退の意向表明(7/21)、カマラ・ハリス副大統領の立候補(8/2)等大きな動きがありました。
日本だと為替が大きな影響があるので、日銀の利上げ(7/31)、米雇用統計悪化による金利低下(8/2)等が大きな影響があったかなと思います。

一気に円高に進み、キャリートレードが巻き戻り、株は全体的に下げる形になったのかなと思います。1487 : 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)は金利が下がったので、上昇しています。

最近はAIでニュースのワードを拾ってどちらに動くか予想して売買するシステムもあるらしく、何%下がったら売るとかのアルゴリズムとも重なって 8/5 の日経平均の大暴落が発生したのかなと思います。
イベントや発言のほうが影響が大きいので、時系列データとして扱う場合、そういうものがない時を狙う等しないと予測できないのかなとは感じています。
（私自身は株を初めて1年ちょっとの新人で、4か月前に暴落が来ると勝手に予想し、金と米国債のETF以外全部売っていたので、ダメージはほぼなかったですが、早く逃げすぎているのであんまり株の才能はなさそうです。）

前回の時系列データの予想は夏枯れ的なものを予想していたと思いますが、それでも少しは上昇すると示していました。
今回のように逆になった場合は、むしろ動く幅も大きくなる可能性があるのではないかと思いましたので、一旦予想して逆になった場合も考察しておこうと思います。

２．今回の調査結果

Investing.com にて株価をcsvファイルで取得し、Google colab にてPythonを使用して解析しています。「期間:2020/1/1～2024/7/26」
約1か月分未来予想しました。
予想値は(9/5の予想値÷7/26の実測値)で表記しています。

1) 1487 : 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)

予想値:12607/13165  4%減少
傾向：単調減少

2) 1489 : NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信

予想値:2503/2318  8%上昇
傾向：単調増加

3) 1540 : 三菱ＵＦＪ 純金上場信託（現物国内保管型)

予想値:11527/11065  4%上昇
傾向：単調増加

4) 1678 : NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信

予想値:412/388  6%上昇
傾向：単調増加

5) 2558 : MAXIS米国株式(S&P500)上場投信

予想値:26022/23935  9%上昇
傾向：単調増加

３．適当な予想

〇　データ通りのケース

日本株と米国株が大きく上昇し、インド株や金も上昇すると予想されました。米国債が下がっているので、米国金利の上昇を予想しています。
この条件が成立するケースを考えると、米国の景気が良いと判断され、利下げはされないと予想されるため金利はそのまま維持され、日銀も利上げできないと思われ円安傾向に動くような流れかなと思います。

〇　逆のケース

逆に動くとより大きく動くことになるかもしれないと思います。
その場合は米国金利が低下するが、株や金の価格が下落する傾向なので、円高方向に進むケースだと思います。
（米国がリセッションに進みそうだと市場が思ったケースかなと思います。）

私自身の考えは、米国が金利を下げて何が起きるのかをしばらく見てからまた株式は購入しようかなと思ってます。
また来月も答え合わせしてみようと思います。