Q3の初日は負けにくいというアノマリー

米株式市場において、第三四半期初日のリターンは７５％くらいの確率で上がる、と聞きましてSPYで試してみました。（1993年以降）

結果ですが、確かに7月の第一営業日の成績はいいですね。

なんでかな？期初はポジション持つために買う機関投資家とかがおおいのかな？でも第二四半期の第一営業日はかなり成績悪いんですよね。むー。わからん。夏だからかな？

たいしたコードじゃないけど、colabで公開してますのでお好きにお使いください。