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コツコツ地味な投資をしています。ツイッターの方に最近ちょくちょく質問をいただくようにな…

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コツコツ地味な投資をしています。ツイッターの方に最近ちょくちょく質問をいただくようになったので（自分がツイートしてる意図は随分遡らなくては分からなくなってきてるし、いや、遡ってもイミフかも。）主要な呟きネタの元というか意図について補足する記事を書いておこうと思います。
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逆張り監視リストの真相、RSIパワーゾーン戦略

■狙い 　自分のメイン手法であるRSIパワーゾーン戦略の概要と事例についての紹介記事。 ■RSIパワーゾーン戦略とは 　今のところこれが自分の行っている売買手法のベースである（実際にはインカムゲインも並行して狙う長期投資のスタイルに今は落ち着いているのでパラメーターやルールはそれ用に変えている。これについてはまた書く機会があればいずれ）。 　さて「RSIパワーゾーン戦略」とは何か？これには元ネタがあって、パンローリング社から出ている「『恐怖で買って、強欲で売る』短期売買法

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    • チャートなんか見なくても勝てる？（マーケットの周期性に注目する戦略）

      ［はじめに］ 本記事は最近感心した考え方の共有である。色々検証をしてみた結果、これって個別にチャート分析しなくてもそこそこ勝てるじゃないかという感触を得た。ずぼらな私には朗報かもしれない？ 少し前にネット上でとあるトレーダーさんとやりとりしていてヒントを貰った。その手法内容をそのまま明らかにするのは仁義に反するので、これから示す手法において、参照するデータや具体的なストラテジーの組み立てや計算方法等は私のオリジナルのものに変えている。 ［トレーダーのタイプ別］ さて

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      • 2024年8月5日と同程度の過去のショック相場において、買い向かっていたら、その後どうなったのかについての検証。（移動平均線乖離率を使用して）

        はじめに：円キャリーショック？ 今年（2024年）8月5日（第2週月曜日）の下落、凄かったなあ。拙ポートフォリオも今年に入って積み上げていた含み益は全部飛んで瞬間的に年初来マイナス転換してしまった（その後の反発で７〜８割程度は戻っているが...2024年8月23日現在）。 このように滅多に起こらないパニック的な売りは一般的に「○○ショック」と名前が付くのだが、今回の下落はなんと呼ぶべきなのかネットの情報見ててもよく分からないが、「円キャリーショック」とか「日銀ショック」

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        • 高値追いは、やる価値があるかないかといえばある（長期ボリンジャーバンドブレイクアウト手法）

          ■はじめに 米国株に続いて日本株も史上最高値を更新中の今日この頃（この記事を書いているのは2024年7月第2週）。日頃、押し目からの反発狙いの逆張り戦略（ややこしいけど広義の順張りだと思ってる）をメイン手法としている自分としては、粗方目標金額を達成したり、売りサインが出たりした銘柄は利益確定してしまって、伸びている銘柄ほど手元になく、逆にインカム狙いで長期保有中の銘柄が予期せぬ下落を喰らって、相場とは逆相関的に少々痛い目に遭っている最中だったりして・・・。こんな人割と居る

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        • チャートなんか見なくても勝てる？（マーケットの周期性に注目する戦略）

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        • 2024年8月5日と同程度の過去のショック相場において、買い向かっていたら、その後どうなったのかについての検証。（移動平均線乖離率を使用して）

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        • 高値追いは、やる価値があるかないかといえばある（長期ボリンジャーバンドブレイクアウト手法）

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          移動平均線のRSIを表示して環境認識に使ってみる

          ■イントロダクション「移動平均線のRSI」 皆さんRSIはお好きですか？私はまあまあ好きなのだ。インジケーターを用いたテクニカル手法は色々試してみたけど（正確には今も色々試行錯誤中ですが）、移動平均線とRSIの組み合わせ程度でも勝てる手法はあるので、まずはこの付近を最初は押さえておいて、あとは実戦経験を積むのが良いのではないかと思っている。 私が知っているトレーダーでチャートはローソク足だけで十分（水平線とトレンドラインは自分で引くし、移動平均線すら戦略を考えるのに邪魔

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          2023年TOPIXコア30におけるRSIパワーゾーン戦略の年間成績

          軽めの年末企画。 RSIパワーゾーン戦略に従い、2023年1月から12月末までの1年間、TOPIXコア30の全銘柄で取引を行った場合、どのような成績を出せたのか検証してみた（取引に採用する時間足は日足。200日移動平均線を下抜けたら損切りとしている）。 結果は下表の通り（プロフィットファクター順）。勝率100％の銘柄が任天堂、東京エレクトロン、三井住友フィナンシャルグループの３銘柄。これらは負けてないので分母の総損失が0のためプロフィットファクターが計算できないが、便宜上最

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          [試み]2023年11月のRSIパワーゾーン戦略（逆張り監視リスト銘柄）の成績はどうだったのか

          ■本稿の意図 市場開場日は毎日更新しているRSIパワーゾーン戦略に基づいた逆張り監視リスト。実際、リスト通りに愚直に運用したらどの程度の損益になるのか、2023年11月分について吟味する試みである。 ■はじめに（RSIパワーゾーン戦略について） RSIパワーゾーン戦略の概要を改めて説明すると「日足の戦略であり、200日移動平均線と期間４の短期RSIを使用する。ある銘柄の価格が200日移動平均線を上回って推移しているとき、RSI（期間4）が30を下回ったらそれをトリガー

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          「バフェット解剖」を読んだ

          前田昌孝著「バフェット解剖」/宝島社新書を読んだ。エドガー（”EDGAR”米国証券取引委員会が用意しているシステム）やバークシャー・ハザウェイのIRページに公開されている資料をひもときながらバフェットがどのような投資を行ってきたのかを分析している（2023年6月までのデータを使用）。 https://www.amazon.co.jp/dp/4299047532/ 以下興味深かった箇所を箇条書きで。 ・全保有銘柄の平均保有期間は3.8年。三分の一は1年以内に手放している。

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          （11月初頭）2023年9月の材料出尽くし銘柄振り返り

          はじめに 11月に入ったし、三連休で少し時間もあるので9月の材料出尽くし銘柄のその後を追跡したので記事にしてみた。 材料出尽くしで売られる理由やその銘柄をどうやってピックアップしているのかは過去の別記事を参照願いたい。 改めて簡単にその主因を考えると、主に次の二つがあると考えている。ひとつは決算や予期されていた商品、サービスの内容等がホルダーの平均的な期待には届かなかったという点。もう一つが既に評価益が出ているホルダーが、売りをぶつけるタイミングだと判断しやすいという点

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          （11月初頭）2023年9月の材料出尽くし銘柄振り返り

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          「行動経済学が最強の学問である」を読んでみた

          相良奈美香著「行動経済学が最強の学問である」https://www.amazon.co.jp/dp/4815619506 久々に行動経済学の本を読んでみた（15年ほど昔、友野典男さんの『行動経済学～経済は「感情」で動いている～』を読んで以来）。とっちらかった議論を体系的にまとめていてなかなか良い。なかでもシステム1/システム2の議論が投資家目線では興味深かった。 行動経済学の知見は、投資界隈でも特にプロスペクト理論に代表される認知バイアスは有名だけど、同じカーネマンのシス

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          2023年6月の材料出尽くし銘柄

          6月の材料出尽くし銘柄について記載いつもはTwitterで週１回更新している材料出尽くし銘柄。閲覧制限問題に引っ掛かかり、現在自分のアカウントからTwitterが機能しなくなっているため、緊急避難的に（ひょっとしたら今後も継続するのかなあ・・・）こちらで6月分の材料出尽くし銘柄をアップしておく。Twitterでは6月22日のスクウェア・エニックス・ホールディングス（9684）までは書いていたので、6月29日のDLEとJ.フロントが追加になっただけなのだが、それだけだとリストと

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          パーフェクトオーダー銘柄の投資戦略

          パーフェクトオーダー銘柄の投資戦略 ■狙い 　今強い、今資金が来ているパーフェクトオーダーの銘柄について、スクリーニングする方法や自分が行っている戦略について解説する。 ■なぜパーフェクトオーダー銘柄なのか 　今旬な銘柄は何かと捉えるのには、年初来高値とか、新高値ブレイク銘柄でもいいじゃんって思ったそこのあなた。あなたは正しいです。ただパーフェクトオーダーの銘柄ってそこまで強くないにしても長い期間順当に上げてきているのは間違いないし、そのままするすると上昇して新高値を取

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          パーフェクトオーダー銘柄の投資戦略

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          材料出尽くし銘柄の投資戦略

          ■狙い　株式投資トレーダーなら避けては通れない「材料出尽くし」による下落。これをどうにか利用できないのかというのがこの記事の狙い。 ■「材料出尽くし」売りのメカニズム 　どうして「材料出尽くし」の売りが起こるのかは、以下のような理由だと考えられる。 1.悪い決算ではなかったが市場の期待水準に届かなかった（サプライズがなかった）。 2.良い決算だったがゆえにホルダーからの利益確定売りのオーダーが新規買い以上に出てしまった。 3.決算は良かったが、将来予想が保守的だった。or

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