オプション手口建玉による考察

オプション手口や建玉残高でわかること

ネットで検索するとオプション手口は偏った一部の情報なので意味が無いとか色々目にしますが日々の手口で各ファンドのSG予想や予想ﾚﾝｼﾞ、時系列の価格別建玉残高、価格別出来高の推移を見たり、どこがそこを大量に買ったのか？売ったのか？アムロなのかゴールドマンなのかシティーグループなのかによっても見方が変わり気付きが多々あります。

急激な建玉残高増加

SQ前日の一時1000円近く上げた
その2日前くらいからATM付近のコール残高が増加　　　　　　　　　　（詳しくは3/8からのツイート参照）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日経は下がってましたがアムロゴールドマンなどの手口からみたSQ予想値が25500円前後他のファンドも25000円より上が多いって事もあり買い向かいやすい感じでした。こういったチャンスはいつもあるわけではないですがちょこちょこあります。

オプションの基本的な仕組み

現物は売りと買いがありますがオプションではコールにもプットにも
売りと買いがあります。
コール上方向　プットは下方向と覚えたらわかりやすいと思います😊
25000円のコール買いならプレミアム（オプション価格）を売りの人に払い25000円より日経平均が上に行けばいくほど高い位置で権利を行使すると利益が出ます。逆に売っている人はその金額を買った人に払う感じになります。プットはその逆になりますね😉
行使ができる価格帯（ITMｲﾝｻﾞﾏﾈｰ）以外（OTMｱｳﾄｵﾌﾞｻﾞﾏﾈｰ）ではプレミアムの上げ下げで多くの売買が行われています。注）ITM出来高も少しある時があります。

建玉が増加しやすい所（1000、500単位）

ATM（日経平均値）から離れた位置の建玉については2000～3000円下は
よくヘッジでも買われる位置で個人投資家も買いやすい位置になるので建玉が増加しやすい価格帯になりSQ近くまで出来高も多い感じです。
数多くのヘッジ買いを大口などが売りで受けてくる形になりやすいので
抵抗ラインになることがあります。抵抗しない時の例としてはATMが建玉の近くに来た時にその建玉残の減少や少し上や下のプット建玉残増加もしくは変動なし、他は世界情勢、世界市場動き、岸田リスク😵など色々あり、これらの懸念が無い時や逆に増加したりすると素直に反発することが多いと思います。
普段のオプション先物市場では私たちが
サブスクなどで得る情報やTwitterなどの情報も遥かに凌駕するスピードでオプションや先物が動き、時折情報が流されるという情報でオプションが動いていることがあります。3/8からのコールの建玉残増加はこれにあたるかもしれませんね👻

オプション手口の見方

買いが黒字で売りがー赤字の表示になっています
両端が先週までの繰越残高、センター寄りが現状の残高です。
手口の見方は例えば3/9ｺｰﾙ1日分の建玉損益シュミレーターにかけみるとか
毎日オプション手口を見るとかすると少しずつわかってきます🧐
DMやスペースとかで質問していただければ私の知ってる範囲でお答えします。でも知らないことも多いです😂

4月限　現状の建玉残高

Twitterでも書きましたがプットがかなり多め
建玉の残高画像は有料情報により貼ることはできませんが月曜日に開示後にTwitterにて考察をUPいたします。

尚私の得ている手口情報残高情報はJPXおよびオプション戦略アプリから入手しています。

今回はこんな感じで終わります！
最後まで読んでいただきありがとうございました😊
＊今回の記事は私の考察の仕方の一部分を書いたもので　　　あり
　正しいかどうかはわかりません。
　参考程度でお願いしますね！