【FX】損切りをずらすまたはナンピンによる期待値の変化を確認する

一度設定した損切りラインをずらすことやナンピンは、普通は推奨されませんが、これらの行為は本当に損失に繋がるものでしょうか。
私の経験では損をする、なのですが、理屈では期待値は０になりそうなので違うとも思っています。
リスクリワード変更による期待値の変化を確認してみます。
この記事は計算の途中式を、確認のため図示しただけのものです。

変更のタイプによるリスクリワードの変化

前提
・常に値幅に反比例した発生確率とする。
・トレンドによる勢いは考慮しない。
・レバレッジを考慮しない。

１．1対1

基準の形

２．1対1から損切りを１００％の確率で-２に変更

計算式は違うが最初から１：２のトレードと同様の結果

３．1対１から損切りを５０％の確率で-２に変更

今回は戻りそうだと考える確率が５０％

４．1対１から損切りを１００％で-２にずらすが利食いも０にずらす

とにかく今回のトレードで損を出したくない場合、やれやれ売り。

５．1対１から損切りを１００％で２にずらすが利食いも２にずらす

損切りはずらしてしまったがリスクリワードは同じにしておきたい

６．1対１から損切りを１００％で２にずらし、1倍のナンピンを行う

損きりのタイミングで戻りそうだと考えナンピンをいれつつ損切り位置をずらす

７．1対１から損切りを１００％で２にずらすがナンピンを行い利食いも０にずらす

損きりのタイミングで戻りそうだと考えナンピンをいれつつ損切り位置をずらし利食いもずらす

全て期待値は０となりました。
おそらく他の組み合わせでも同様に損益は０が期待されるはずです。
直観的な理解は、２のケースと最初から１：２のケースを比較して考えると良いでしょう。どのような来歴があっても常にそれぞれの建玉は独立しているので、値幅に勝率が反比例するかぎり、期待値は０になるということです。

この計算は、明らかに損きりと利食いを逆にしても同じ結果になります。
つまり、含み益の分割決済も値動きの確率だけで考えるなら、期待値は変わりません。

自分の損切り経験との差異は、前提として無視したトレンドやレバレッジなどの複数の要因が重なるか否かだと思います。