【FX】ファンダメンタルズに依存しない短期トレードを考える

ファンダメンタルズや長期のテクニカルの予想は、結果が分かるまで長い時間がかかります。そのようなトレードは、資金自体は当然ですが、資金が拘束される時間的なロスも大きなリスクとなります。
そこで、長期予想が間違っていても、トレードにあまり影響がない期間というものを考えてみようと思います。

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陽線と陰線

2021年から2024年の現在までコロナ禍以降のドル円は、日米の金利差を大きな理由として、急峻に円安へ進みました。年足では陽線が続いていますが、当然それより短期のローソク足なら、陰線も発生しています。とすると、長期の方向に対して逆張りでも短期でなら利益が得られたはずです。
そこで、利益の源泉を計る方法として、ローソク足の実体部分を総和したものを考えます。これを時間足毎にカウントすることで、陰線陽線にどの程度の差が発生しているかが分かります。

計算結果

初めに比較として、2008年から2020年のデータを確認します。この期間は、やや円高ぎみですが、100円から80円割れ、その後120円まで上昇し100円±20円でもみ合うという動きをしており、100円を中心に上下どちらにも飛びぬけなかった期間です。

1分足から年足までのローソク足の実体部分を陰線陽線でそれぞれの総和としているのが下の図です。
図に示す数値は、実際にトレードした場合を想定して、それぞれローソク足１本につき、0.5銭をスプレッドとして引いています。
一つは、陽線と陰線の総和をそのまま対数でプロットしたもの、もう一つは陰線/陽線で比を示したものです。

この２つのグラフから読み取れることは
・年足以外はどの時間足でも陰線と陽線で実体の総和は大きくは変わらない。年足は”円高ぎみ”の部分で差が発生している。
・年足は50円、1分足では14000円分動いている。13年間で10円程度の値幅があっても、時間足が短くなるほど誤差となる。

１分足は、この13年間のデータに約650万本が存在しています。すべての足で正解を引き続けて利益を上げることは不可能ですが、利益の原資という意味では存在しています。
日足でさえも1000円近い動きがあるので、意外によく動いているという印象です。

次に2021年から2023年のデータです。
2022年に為替介入をきっかけに大きく円高に動いた期間もありますが、全体としては円安方向でした。

以下に、計算結果を示します。