記事一覧
【爆損!?仮想通貨MLボット】 richmanbtcさんチュートリアルモデルの現状(2022年7月版)
こんにちは、rog_peterです。
皆様いかがお過ごしでしょうか? 私はこの連日の暑さ、そして仮想通貨冬の時代の寒さでやられております。
さて今回はその冬の時代に関連したお話です。巷では、仮想通貨は冬の時代に突入したと言われておりますが、実際、その冬の時代では、richmanbtcさんチュートリアルモデルはどれくらい利益をあげられるのか、それとも損失を出し続けるのかという点について書いてみたい
【A級ボッター記念!】 機械学習自動売買ボットの完全解説 〜執行方針, 特徴量エンジニアリングから richmanbtcさん型MLボットの改良方法まで〜
こんにちは、rog_peterです。
2022年5 月次は、目標だったA級ボッター(>月次100万円)になれました!そこで今回はA級記念としてこれまで自分が学んだ機械学習ボットに関する知見を可能な限りすべて公開したいと思います。
機械学習自動売買ボットとは寝てるだけでお金が増える、そんなツールが存在したら誰もが欲しがるでしょう。仮想通貨のバブルのたびに話題になる(?)仮想通貨自動売買ボットもそ
【Pythonで仮想通貨自動売買ボット】板情報を使った高頻度機械学習ボット 〜特徴量の作成方法〜
こんにちは、rog_peterです。
最近は高頻度機械学習ボットに取り組んでおり、良い成果が出始めたので今回は板情報からどのように高頻度MLボットに使える特徴量を作っていけばよいかという点にフォーカスしてご紹介していきます。
現在作成中の高頻度MLボットは下記のように、板情報から複数の特徴量を作成し、それらを機械学習モデルに取り込んで学習と予測を行うという流れのものです。こちらの高頻度ボットの
【機械学習自動売買ボットの改善案】 richmanbtcさんのチュートリアルの改良 〜特徴量の定常性と定常化〜②
こんにちは、rog_peterです。
以前の記事で、特徴量の定常性と定常化について大雑把に説明したわけですが、実際チュートリアルで紹介されているTalibから生成される特徴量をどう処理していけばよいのか、について解説します。
なぜ定常性や定常化が重要なのかについて詳しく知りたい方は以前の記事をご覧ください。
特徴量の定常性を調べることに関しては、richmanbtcさんのチュートリアルの上級
【機械学習自動売買ボットの改善案】 200個以上の特徴量の中の上位の特徴量を2つ紹介②
こんにちは、rog_peterです。
前回の特徴量紹介の記事が人気だったので、今回も自動売買ボットに用いている機械学習モデルで使用している200個以上の特徴量の中からohlcvベースで重要度の高い特徴量をご紹介したいと思います。使用しているデータはrichmanbtcさんのチュートリアルと同じGMOコインの15分足のデータで使用しているモデルはLightGBMです。
今回紹介する特徴量のうち1
【機械学習自動売買ボットの改善案】 200個以上の特徴量の中の上位の特徴量を2つ紹介
こんにちは、rog_peterです。
今回は自動売買ボットに用いている機械学習モデルで使用している200個以上の特徴量の中からohlcvベースで重要度の高い特徴量をご紹介致します。使用しているデータはrichmanbtcさんのチュートリアルと同じGMOコインの15分足のデータで使用しているモデルはLightGBMです。
今回紹介する特徴量は、「機械学習のための特徴量エンジニアリング」から学んだ
【機械学習自動売買ボットの改善案】 richmanbtcさんのチュートリアルの改良 〜特徴量の定常性と定常化〜
こんにちは。rog_peterです。
今日は、特徴量の定常性と定常化について書いてみたいと思います。richmanbtcさんのチュートリアルでは、特徴量としてTa-libから計算したテクニカル指標が使われていますが、これらは目的変数であるリターン(y_buyやy_sell)に対して適切な特徴量となっているでしょうか?
この疑問に取り組むために「終値」を特徴量として採用した場合に関して、リターン
【MLボットの特徴量を生成】 テクニカル指標を計算するための4つの有名なPythonライブラリ
こんにちは、rog_peterです。今回は、MLボットの特徴量を作成するのに役立つ4つの有名なPythonライブラリをご紹介したいと思います。
機械学習(ML)を使った自動売買ボットを作成するプロセスのうち、ML部分で最も大事な要素の1つが特徴量です。目的変数(売買したときのリターンなど)に対して単体でよく効く特徴量があれば(例えば目的変数との相関係数が0.2以上のものなど)、それ単体のルールベ
【2022年版】 仮想通貨MLBOT作成のためにPythonを最速で習得する方法 〜Pythonの基礎からEDA&機械学習モデリングまで〜
こんにちは。rog_peterです。最近オライリーから「Pythonからはじめるアルゴリズムトレード」というPythonでの自動売買についての詳細な解説本が発売され、自動売買の参入障壁がますます下がり、仲間が増えそうで嬉しい一方、現在のエッジが消失してしまうのではないかと戦々恐々している今日このごろです。
今回は、そんな中で「仮想通貨MLBOT作成のためにPythonを最速で習得する方法」につい
【Pythonで仮想通貨自動売買ボット@GMOコイン】 richmanbtcさんのチュートリアルで複数のMLボットの並列運用 とATR指値の最適化(学習済みモデル付き)
こんにちは。richmanbtcさんのチュートリアルベースのボットを現在GMOコインでここ数ヶ月間運用中している、B級ボッターのrog_peterと申します。
この記事ではrichmanbtcさんのチュートリアルベースのボットの並列運用と執行方針であるATR指値の最適化について書いてみたいと思います。
本記事の有料部分には、GMOコイン用のボットの並列運用スクリプトとATR指値の最適化を行った