ぽてと

デリバティブ界隈の話を中心に勉強しています。 初心者なので優しくして下さい。 工作したものはそのうちGitHubにアップしていくかもしれませんし、しないかもしれません。 https://github.com/D-potato

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  • 数理ファイナンスまとめ

  • noteの使い方まとめ

    noteの使い方をまとめます

  • SQLまとめ

  • Pythonまとめ

    Pythonに関連して勉強したこと・実験したことをまとめます

2標本のKS検定（Kolmogorov–Smirnov test, コルモゴロフ–スミルノフ検定）

Kolmogorov-Smirnov検定（KS検定、コルモゴロフ–スミルノフ検定）は、有限個の標本に基づいて、二つの母集団の確率分布が異なるものであるかどうか、あるいは母集団の確率分布が帰無仮説で提示された分布と異なっているかどうか、を調べるために用いられる検定です[Wiki, KS test]。 本稿では、特に、2標本のKS検定、すなわち2標本のKS検定量$${D_{m,n}}$$に対して、$${n=m}$$が十分に大きいとき、 $$ D_{m,n} > \sqrt{\

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    • ターミナル相関(terminal correlation)と瞬間相関(instantaneous correlation)

      デリバティブ取引の中には原資産間の相関関係を考慮してプライシングしたい商品が存在します： これらの商品をプライシングする際に、原資産間の相関が価格に影響しそうですが、本稿では瞬間相関（instantaneous correlation）とターミナル相関（terminal correlation）を取り上げて、オプションのプライシングではターミナル相関が重要であるということを見ていこうと思います。また、瞬間相関とターミナル相関は結構違う値を取りえるということを数値実験で見てみ

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      • C# レコード型(record)をDictionaryのキーに使う

        record型が導入された！C# 9.0からrecord型が導入されましたので、その使い方の一例として、Dictionaryのキーとして使うことを本稿では考えてみます。 これまでは、Dictionaryのキーとしてプリミティブな型（stringとか）以外のものを使いたい場合は、classを実装して、GetHashCodeとEqualsをオーバーライドする必要がありました。 例えば、MyKeyクラスをDictionaryのキーとして使いたい場合は、以下のような実装が必要でし

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        • 線形確率微分方程式で記述されるモデルを解いてみよう

          $${a_1,a_2,b_1,b_2}$$を時刻$${t}$$の確定的な関数若しくは定数とし、$${W_t}$$をブラウン運動としたとき、以下の形で書かれる線形確率微分方程式を考えます。 $$ dX_t = (a_1(t) X_t + a_2(t))dt + (b_1(t)X_t + b_2(t)) dW_t $$ Hull White model（ハル・ホワイト・モデル）など多くの1 factor model（ワン・ファクター・モデル）はこの形で記述され、陽に解けるので

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        • 2標本のKS検定（Kolmogorov–Smirnov test, コルモゴロフ–スミルノフ検定）

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        • 数理ファイナンスまとめ
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        記事

          AccessでFULL (OUTER) JOINができない

          たまたまAccessを操作する機会があって、FULL OUTER JOINしようと思ったのですが、Accessではサポートされていないようでできませんでした。。。 具体的には、以下のようなtable1、table2を考えます。 これらテーブルをFULL OUTER JOINして以下のテーブルを作ることがやりたいことでした。 LEFT OUTER JOIN、RIGHT OUTER JOIN、INNER JOINはできるのですが、FULL OUTER JOINができず。。。

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          AccessでFULL (OUTER) JOINができない

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          noteで画像の背景が黒くなることを解消する

          いらすとやさんとかでかわいいイラストをダウンロードしてきて（いつもお世話になっています）、noteの記事に貼り付けたいことはよくあると思うのですが、背景色が黒くなってしまう現象に困っていたので、解消する方法を調べました。 背景色が黒くなってしまう原因pngで画像を保存した場合、背景色が透明の場合、画像を貼り付けるとその背景色が黒で表示されてしまうようです。 noteの記事の背景色が白であることを前提として、この背景色が黒くなってしまうことを、Paint 3Dを用いて解消す

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          ごあいさつ

          こんにちは、ぽてと と申します。 デリバティブ界隈で生活しておりまして、日々の勉強ノートをこちらで記録していこうと思います。 至らない点も多々あると思いますが、優しくご指摘いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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