ナンピンマーチンゲールについて考えてみる
相場において100%の事は無いと思われるかもしれないですが、唯一あるとすれば
上がりっぱなし、下がりっぱなしは無い
と、言う事です
当たり前ですね(笑)
数十年間、どの時間軸のチャートでも陽線のみや陰線のみの金融商品があれば教えて欲しいです
大なり小なり、上がったら下がるし下がったら上がるという事はアホみたいに無限にナンピンしてたら勝てるはず？？
まずは値幅がどれくらいあるか調べてみましょう
ゴールド好きなのでXAUUSDで調べてみます
PythonでYahooファイナンスから過去10年間の最大値幅を取得してみます
※金先物の情報を参考にします
#必要なライブラリのインポート
import yfinance as yf
import datetime as dt
start_date = '2015-01-01'
end_date = '2024-12-31'
# 対象の通貨ペア（金先物のデータはGC=Fとして取得）
ticker_code = "GC=F" # Gold Futures
lookback_days = 1850 # 過去10年間を対象
# Yahoo Financeからデータを取得
data = yf.download(tickers=str(ticker_code),
start = start_date,
end= end_date,
interval='1d' )
# 高値と安値の差（値幅）を計算
data['Range'] = data['High'] - data['Low']
# 最大値幅を取得
max_range = data['Range'].max()
max_range_date = data['Range'].idxmax()
# 結果を表示
print(f"日付: {max_range_date.strftime('%Y/%m/%d')} 最大値幅: {max_range:.2f}")
#print(f"最大値幅の日付: {max_range_date}")
実行してみます
結果はこの通り、2020年3月20日に117ドル変動しましたね
ちなみに、
2024年最大値幅: 99.70
最大値幅の日付: 2024-06-07
2023年最大の値幅: 109.20
最大値幅の日付: 2023-12-04
2022年最大の値幅: 82.20
最大値幅の日付: 2022-03-09
2021年最大の値幅: 73.90
最大値幅の日付: 2021-01-08
2020年最大の値幅: 117.00
最大値幅の日付: 2020-03-16
2019年最大の値幅: 47.70
最大値幅の日付: 2019-08-13
2018年最大の値幅: 33.70
最大値幅の日付: 2018-06-15
以上の結果でした
それでは、2024年の1時間足の上ヒゲ、下ヒゲはどれくらいだったのでしょうか？これもPythonで検証してみました
どんなに上がったり落ちたりしてもいつかは戻りますね
最小上ヒゲゼロは気になるところです
最低でも20%は価格が戻ると仮定してナンピン幅とナンピン倍率を決めたら勝てそうですが、必要資金が気になるところです
計算サイトを作ってみたので数値を変えていろいろ適切な数値を試してみましょう
ゴールドが100ドル動いたとしてナンピン幅2ドル、ナンピン倍率1.5倍で計算してみましょう
損益が-1,201,278,873,119円
資金が無限に必要となりますね(笑)
なかなかの金額です
実際にはそこまで必要では無いかもと思いますが、ナンピンマーチンゲールで安全性を高めるには多いに越した事はないですね
試しに条件を組み込んだEAを作ってみましょう
個人的にいろいろと条件を追加してみました
完成したナンピンマーチンゲールEAのバックテストデータがこちらになります
限界まで資金を入れたのですが撃沈です（笑）
資金が無限にあってロット数も無限ではない限り難しいですね
実際の運用には裁量技術や時間帯による調整等必要かと思われます
最近流行りのナンピン爆益EAにはご注意下さい！