SPX 予測
概要
一株あたり利益予測データからS&P500の妥当な水準を推定する。
EPSデータはS&Pから入手する。
ソースコード
k2k <- "2010-01-01::2024-06-30"
lag_month <- 10
data.frame(
apply.quarterly(SP5[,4][k2k],mean),
eps_year_xts[k2k],
apply.quarterly(PA[k2k],mean),
apply.quarterly(CS[k2k],mean),
apply.quarterly(UC[k2k],mean),
apply.quarterly(diff(CLI,lag=lag_month)[k2k],mean),
seq(1,length( apply.quarterly(SP5[,4][k2k],mean) ),1)) -> df
colnames(df) <- c('spx','eps','pa','cs','uc','cli','seq')
summary(lm(spx ~ eps + pa+cs+uc+cli+seq,df))
predict(lm(spx ~ eps + pa+cs+uc+cli+seq,df),newdata=data.frame(eps=216,pa=24658,cs=354,uc=1506,cli=0.5,seq=60),interval='prediction',level=0.5)
データ
epsはeps_year_xtsから適当なデータを
それ以外のデータはこんな感じで任意のものを。この場合は7ヶ月後のデータを単純予測している。
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