ゴトー日売り戦略の比較と結果
ゴトー日は、為替市場において特定の傾向が見られるアノマリーとして知られています。特に、仲値が決まる9:55以降の動きはトレーダーにとって重要な局面です。今回は例として、「9:55に売りエントリーを行い、異なる決済タイミング（9:59と10:05）でのトレード結果」を比較し、その違いと特徴を解説します。
1. 検証概要
(1) 取引手法
ゴトー日に限り、9:55に売りエントリーを行う。損切pipsを15pipsに設定し、損切にならなかった場合に各タイミングで決済を行う。
決済タイミングを以下の2つに分ける：
9:59決済（4分間の保有）。
10:05決済（10分間の保有）。
(2) 検証期間
2019年から2024年の期間における取引データを使用。
(3) 使用ツール
MetaTrader 5（MT5）のバックテスト機能を活用。
2. 結果の比較
(1) 9:55-9:59 ゴトー日売り
総損益: 4,716
勝率: 58.16%
プロフィットファクター: 2.02
取引数: 423回
最大ドローダウン（証拠金）: 757
(2) 9:55-10:05 ゴトー日売り
総損益: 8,114
勝率: 60.76%
プロフィットファクター: 2.18
取引数: 423回
最大ドローダウン（証拠金）: 764
特徴比較
(1)→(2)で勝率は約2～3%向上し、総損益も上回る結果を示しました。
保有時間が平均約10分に延びるため、相場のボラティリティを活かすトレードが可能です。
3. EA化による効率化
今回の検証で使用した「ゴトー日9:55売り戦略」は、EAに適したトレード手法です。EAを活用することで以下のメリットが得られます：
正確なエントリーと決済: このようにトレードの目的やリスク許容度に応じて、決済時間を比較して使い分けることが有効です。
効率的な検証: 過去のデータを活用したバックテストやフォワードテストが容易です。
感情に左右されないトレード: ルール通りの取引が可能で、心理的負担を軽減できます。
まとめ
ゴトー日を活用した売り戦略では、決済タイミングを変更するだけでトレード結果が異なることがわかりました。
EAを活用することで、戦略を効率的に検討し、安定的に運用することが可能です。
今回はあくまで例として4分、10分という時間での決済を扱いましたが、他の時間では当然異なる結果が出ます。さらにいろいろと調べてみると面白い結果が出てきます。