新NISA 最大DDで決めるポートフォリオ構築 ＋裏技：FANG+,ゴルプラ戦略
１ 初めに
2025年スタート、新NISAも２年目です。昨年末から始めた私のYoutubeチャンネルでは、２０２４年成長投資枠は一括投資されるという方が多いようでした。私はびびりなもので、一括投資できず、余裕資金の中でも、次の大暴落が怖くて仕方ありません。
こんなびびりな人向けに、ポートフォリオ構築で、この決め方がベストではないかと思うPYTHONコード作成しました！！
要は、過去実績で最大下落率から許容できる％をきめ、その中で最大リターンをえるポートフォリオ最強節です！！
結果は、最大下落を３０％まで許容すれば、過去実績で７倍（特定口座を使用すれば８倍）のリターンが得られることがわかりました！！
なお、このコードを使ったYoutube動画も作成予定です。よろしければそちらもご覧ください。
これまでの集大成的なコードですので、コード部のみ有料とさせていただいています。自分のお好みのティッカー、組み合わせ（ゴルプラも作成できます。）で、最大DDをもっと下げたいというような人は、ぜひ購入いただき使ってみてもらえばうれしいです。（注意：コードがかなり複雑になってます。最低限ChatGPTとのやり取りができる方にお勧めです。）
Youtube始めました。最近Youtubeに注力しているため、こちらがおろそかになっています。しかし、投資に役立つ、面白いコード、知見ができたらこちらでも紹介していきます。Youtubeチャンネルともども、今年もよろしくお願いします！！（Pythonコードより解析結果に興味のある人にはYoutubeがおすすめです。）
今回のまとめ
新NISAのみ）最大ドローダウン ３０％許容 ⇒１０年で7倍
新NISA＋特定）最大ドローダウン ３０％許容 ⇒１０年で８倍
２ 豆知識
１）最大ドローダウン（最大DD）とは？
投資資産の価値がピーク時からどれだけ下落したかを示す指標です。具体的には、運用期間中の最高値とその後の最安値の差を計算し、損失率として表します。ドローダウンはリスク管理の観点で重要で、特に相場の急落時にどれだけの損失を被る可能性があるかを把握するのに役立ちます。最大ドローダウンが大きい投資先ほど、リスクが高いとされます。投資家はこの指標を活用して、損失許容度に応じた投資戦略を立てることが重要です。
今回のコードでは、最大DDの日次と月次を出しています。日次では変化率が多すぎて参考にならないと考えました。長期視点では月次での最大ドローダウンを一定量とした運用が好ましいと判断しました。
２）ファングプラスとは？
米国の主要テクノロジー企業を中心に構成された「FANG+指数」の値動きに連動する運用を目指す商品です。FANG+指数には、Facebook（現Meta）、Amazon、Apple、Netflix、Google（現Alphabet）に加え、Tesla、NVIDIA、Alibabaなどのハイテク・成長企業が含まれます。この投資信託は、個別株に投資するよりも分散効果が高く、米国ハイテク株の成長を幅広く捉えることが可能です。特に、AI、クラウド、Eコマース、自動運転など、今後の成長が期待される分野に強い企業が多いため、将来性に注目する投資家に人気があります。
なお、２０２５年１月からETFも販売開始になりました。新NISA成長投資枠で購入可能ですので、ぜひ検討してみてください。（投資信託は、新NISAの積立枠にも対応してます。）
３）ゴルプラとは？
ゴルプラとは、過去私の記事でも鳥毛ています。TracersS＆P500ゴールドプラスという投資信託、略してゴルプラです。１００％のS＆P５００の株式に対し、もう１００％分の金を保有する、レバレッジ商品です。単純に１００万円なら、１００万円分のSP500と１００万円ぶんの金、併せて２００万円分を運用できることになります。その分、株も金も下落するとマイナス幅は大きくなるリスク商品でもありますが、株と金の値動きにあまり相関がないため、リスクヘッジしながらの資産運用できる商品です。
３ 実践
１）実行内容
実行内容は、ティッカーを選別して、最大DDを指定して、実行するだけです。ティッカーは、FANG+（NYFANG）,SP500（SPY）、NAS100（QQQ）、金（GLD）、米国１０年債（IEF）、米国長期債（TLT）を選択してみました。
なお、特定口座も使用する場合には、カスタムポートフォリオとして、SPY:GLD＝100：100とした、ティッカーを作って、集計してます。
なお、使用する期間のデータは、FANG+指数が設定された2014.9.22以降のデータとなります。今回データは、リーマンショックやITバブル崩壊は含まれていません。ただ、コロナショック、２０２２年の下落相場も含んでますので、その下落相場で、最大DDが許容量MAXでのリターンマックスを算出します。
出力される情報は、各ティッカー、最適ポートフォリオの、累積リターン（一括投資相当）、毎月積立したときの資産額、最適ポートフォリオの割合の円グラフ、各種指標のテーブル表です。
２）結果 新NISA対応のみ 最大DD１０％、３０％、５０％
最大ドローダウン10％、30％、50％許容時のポートフォリオを算出します。３０％の場合は、一通り、データを張り付けますが、１０，５０は極端なため今回は省略させていただきます。
最大DD１０％ ほとんど金と債券
最大DD30％ FANG+,SP500で9割残り金
最大DD50％ FANG+一択
１０％、３０％、５０％の各出力の結果、１０％では株式はほぼ買えない、５０％では、FANG＋一択でした。最大DD５０％許容できる人は、FANG+一択です。
３０％ではバランスのとれたポートフォリオです。ナスダック１００を超えるリターンが見込めて、下落幅もそれほどでもありません。過去リターンも１０年で７倍と、SP500よりはるかにリターンが見込めて、かつ途中の下落もそこそこです。こちらがおすすめできるポートフォリオとしての今回の結論です。
３）おまけ、特定口座で、ゴルプラ運用（残りNISA）
レバレッジ商品を組み合わせることで、さらに安定かつ、高リターンが望めます。今回はゴルプラ（表示上SPGold）を引き合いに、最大DD３０％で計算させてみました。その結果のポートフォリオが下記のとおりです。対数目盛でも出力できますので、そのまま張り付けておきます。新NISA枠以上の資金がお持ちの方のポートフォリオとして、過去の実績からは文句なしでお勧めできる組み合わせです！！（月あたりの最大下落３０％は許容でき、放置しておける人向け）
４ 最後に
いかがだったでしょうか？過去実績からはかなり安定して運用できそうなポートフォリオが検討できると思います。今回は一応１０年間の実績ですのでそれなりには信頼できますが、将来は確実でもないことだけ補足させていただきます。ご自身の気になる銘柄にて、検討してみることも可能です。今回のPYHONコードと結果が、皆様の参考になれば幸いです。
なお、このコードを使ったYotube動画も作成します。Pyhonコードには触れませんが、活用方法の参考になるかもしれません。YouTubeチャンネルもぜひ見てもらえると嬉しいです！！
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＊今後の記事に活用させていただきます！！
Youtube
以下、過去記事、AI時系列予測等のご紹介
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チャンネル紹介：Kota＠Python＆米国株投資チャンネル
過去の掲載記事：興味PYがあればぜひ読んでください。
グラフ化集計の基礎：S &P500と金や米国債を比較してます。
移動平均を使った時系列予測
以下実行コード：コピペで実行してみてください。
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