サブテーマ：最適ポートフォリオ １ 初めに 直近、米国大統領選挙の結果を受けて好調な市場の中、その中で一番価格があがっているBitcoinです。このBitcoinを組み入れた場合の最適な保有割合に興味がわきましたので算出してみました。 今回のまとめ：ポートフォリオに１０％ビットコインが良い結果 このチャンネルでは直近よりアウトプットを重視して、本文はPYTHONコードに触れず結果をご報告します。コード全文は最下部に公開しておきます。再現性を確保するため、GoogleC
サブテーマ：GDP,インフレ率,CPIを考慮した統計的予測の実行 その２ １ 初めに 今回も前回に引き続きS＆P500の長期トレンド予測の検討結果です。前回時系列データの統計的手法ということでVECMというモデルを使いましたが、もう少しシンプルなモデルならということで短期の株価予測で紹介したSARIMAXモデルで同様な算出を行い、その結果を比較してみました。正直細かい点は非常に難しいのですが、これら結果とその調査過程は皆様にもお役に立てるものだと信じてますので、ぜひお付き合
サブテーマ：GDP,インフレ率,CPIを考慮した統計的予測の実行 １ 初めに 今回、用語は難しいですが、時系列データの分析における統計モデルVECM（ベクトル誤差修正モデル）を使ったS＆P500の長期トレンドを予測した結果を紹介します。 はっきり言って専門用語は私にも難しいです。この直下にS＆P500指数の予測とその関連データの推移を統計的に出力させた結果をのせておきます。この結果は興味深いのでこれだけでもさっと見てもらって、統計的推測だとこうなりそうだということだけでも頭
サブテーマ：円ベースでカスタムポートフォリオを検討しよう １ 初めに 過去このチャンネルでは、オールウエザー配当金ポートフォリオや個別にSCHD高配当ETFのおすすめなどをご紹介してきました。今回はさらにドルではなく円換算での実績を確認できかつ、カスタムできるポートフォリオを検討できるコードを作成しました。 このコードで組み合わせを検討した結果面白い結果が得られましたので紹介します。今回はその中でもQQQ+SCHDの組み合わせが特におすすめでしたのでそのリターンの紹介と、
サブテーマ：S＆P500の割高割安の判断と将来の変動幅を確認する １ 初めに 今回は、表題の通り改めてS＆P500の長期トレンドを確認してみます。現在のS＆P500は最高値更新中のある意味絶好調な局面ではなるものの、これから投資する人にとっては割高に思えます。この割安割高感についてはバフェット指数やPERなどを引用し説明される専門家もおられますが結論はよくわからないと思われている方も多いと思います。 今回シンプルにS＆P500を対数目盛としたうえでトレンド線を引いてみたら
サブテーマ：安定して年率１０％＋α（遊び資金）の配当金を受け取りたい １ 初めに これまで、トータルリターンに優れる高配当投信や毎月分配を紹介してきました。例えばアライアンスバーンスタインの米国成長株投信（以下:AB投信）では配当金は直近年率１０％を大幅に超える配当をもらえていますが、下落相場ではもらえない＝配当生活が困難！！となる銘柄もあり、安定した配当生活がおくれない問題があるものもあります。 そこで今回は、株価が好調なときも不調な時も安定して年率１０％の配当金が受け
サブテーマ：JEPI,JEPQの実績も比較する １ 初めに 前回楽天から新規に発売される米国高配当投資信託のSCHDとVYMの実績を比較しました。今回は、トータルリターンと配当のバランスを考慮した際に人気のあるJEPI,JEPQも比較してみます。実行にあたっては前回の記事にはまだまだ改良の余地があったようで評価グラフ等を見直しています。 調査の結果は配当金生活に憧れがある方、配当ETFの評価の方法に興味のあるかたにぜひ読んでみてもらえればうれしいです。 今回のまとめ： 各
サブテーマ：SP500ｖｓ高配当ＳＣＨＤ、ＶＹＭ １ 初めに ＦＩＲＥや豊かな老後生活を目指す人にはこれまでトータルでの運用益が優れる、特にＳ＆Ｐ５００やＮＡＳＤＡＱ１００に連動する投資信託がトータルでは良い結果であることを示してきました。とはいっても、実際に資産取り崩し期に暴落がきたなか一定額を売却しながら生活するのは精神が持つか心配と考える人もいると思います。（というか私がそうです。） そこで、最近話題の楽天から人気の高配当ＥＴＦ：ＳＣＨＤに投資できる投資信託が発売さ
サブテーマ：AI/GRUモデルを使ってバックテスト＆売買実行 １ 初めに 過去の23回でLightningを使ってLSTMモデルでS＆P500の株価を予測するコードを紹介しました。今回は個人的に好きなGRUモデルを使ってAI学習し、その学習モデルでのバックテスト、そのバックテスト条件に基づいた"Buy"or"Sell"のシグナルを出すことができるコードを紹介してみます。 今回は、学習率の自動サーチ機能の実装、説明変数に２０日、５０日、２００日移動平均からの乖離率を盛り込んで
サブテーマ：個人の生活設計に応じたシミュレーション １ 初めに 前回まで、定率・定額取り崩しシミュレーションをしてきましたが、個人の年齢も収入も今後の生活も違うなかできちんとしたシミュレーションができているとはいえない箇所もありました。 今回は、個人の人生設計あと１０年は今の給料をもらって、支出は〇〇円、１１年後は退職する。ただし５年後に車を買うし、年金がもらえるなど想定に応じたシミュレーションを実行できるコードを用意してみました。 今回のまとめ： 個人の計画に応じた
サブテーマ：定率取崩できる金額をシミュレーション １ 初めに 前回１０～５０万円/月の定額取り崩ししたときの元本確保＝FIRE成功をシミュレーションしてみました。今回は毎月年率換算で４％～１２％をそれぞれの月にわけて取り崩した場合の元本割れ（失敗確率）を可視化してみます。 PYTHONであればいろいろな条件がシミュレーションできますので、ぜひみてみてください。 今回のまとめ： 資産7000万円を月々４％～１２％（年率換算）取り崩した10年後の資産額 対象：S＆P500,
サブテーマ：取崩できる金額をシミュレーション １ 初めに 今回は、FIRE・老後の生活をイメージし今の資産を、月々〇万円取り崩したとき、元本がどの確率でのこりそうかをシミュレーションしてみます。 PYTHONであればいろいろな条件がシミュレーションできますので、ぜひみてみてください。 今回のまとめ： 資産7000万円を月々10～50万円取り崩した10年後の資産額 緑中央値～黄色点線下位5％の人 →ほとんどの人は月々50万円取り崩しても余裕で生きていける しかし、４人
サブテーマ：AI /LSTMモデルで時系列予測 入門編 １ 初めに 今回はついにAIを使った未来予測にチャレンジします。使用するのは話題の脳の神経細胞の動きを模したニューラルネットワークを使った深層学習モデルの中から、株価など時系列予測に強いと言われるLSTMというモデルを使って、S&P500の株価を予測します。反響次第で精度を上げる工夫等を盛り込みさらに改良を重ねた記事を紹介していきますが、まずは時系列の情報のAI・深層学習としてニューラルネットワーク入門とした基本コード
サブテーマ：Facebook Prophetを使ってみる １ 初めに 今回、プログラミングの真骨頂未来予測にチャレンジします。過去ARIMAXモデル等古典モデルについては紹介済です。今回は比較的最近かつ使えると評価の高いモデルの中から、prophetモデルを使った今後の予測を実施してみました。Pythonを使ってみる良い練習にもなると思いますので是非見てみてください。 今回の結論： ・S＆P500”SPY”を予測 （QQQ：NASDAQ100、TLT：長期国債の価格も併せ
サブテーマ：夢の分配金生活実現にむけて １ 初めに 今回、１年前５万円で買ってみた毎月分配型投資信託があまりに毎月安定して配当を出し続けていて良い感じですので、今回S＆P500とのトータルリターンの違いと配当実績を調べてみました。 その結果、例えば定年退職やFIRE実現後の遊び枠予算として毎月現金で受け取れるマネーマシンとして非常に優秀でしたので、調査結果をご報告いたします。 今回の結論： ・トータルリターン S＆P500≧投資信託＞VYM、SPYD ・配当実績 １０
サブテーマ：eMAXIS Slim S&P500、オルカン、８資産均等を分析する １ 初めに 今回は、これまでの分析はETFの価格で過去の実績を比較してきましたが、実際に新NISAで購入するときは投資信託を買われる方が多いと思います（実際に私がそうです）。 そこで、ETFでなくて投資信託の実際の値動きで評価したいという方向けに、投資信託の価格を取得して比較してみます。 自分が欲しい投資信託を評価してみたいと思われた方にぜひ読んでみてもらいたいです。 今回の結論： ・投資信
