2024年10月21日月曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 10月21日月曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
18日金曜日の振り返り
動きが少なく、日経225オプションに関しては合成ポジションを調整した程度でした。
さて。今日はWTI原油先物と金先物のPostPrimeセンチメント指数の投票率チャート日足を見ておきたいと思います。
原油
良い感じに20％台に落ちています。チャートをパッとみても、PostPrimeセンチメント指数が良いところまで来ています。慎重に反転を狙ってみるのも良さそうです。
原油先物のチャート日足はこんな感じです。
注目して見ていたいです。
金
原油とは逆に、金は90％前後です。PostPrimeセンチメント指数としては、超高値圏です。金先物の日足チャートを見ると、次のような感じ。
ストキャス、乖離度はあと少しな感じでしょうか。
追加：SP500
全て掲載すると大変なので、SP500だけ。こちらも高値圏です。私なら、そろそろ…下目線を考え始めます。
後述しますが、Fear & GreedもExtreme Greedに入りました。ExtremeGreedに入り続ける日数には限界があります。
ただ、いずれにしても入るタイミングの見極めは他指標を併用しながらで。
（NYダウやNasdaqなどについては、時間があったら下の方で追加するかもしれません）
「世界経済の断層線 価格から政治と債務へ」
世界経済は、予想外の追い風を受けながら年末に向かっている。インフレの鈍化により、ソフトランディングへの道筋が整いつつあるのだ。しかし、経済面では明るい兆しが見える一方で、政治的なハードルが待ち受けている。
世界経済の見通しを覆うのは、米国の大統領選挙の行方。
加えて、政府債務の急増、中東での紛争の激化、ロシアとウクライナの戦争、台湾海峡の緊張状態などがある。
このような状況の中、今週ワシントンの国際通貨基金（IMF）と世界銀行の年次総会に財務大臣と中央銀行総裁が集まる。
IMFのクリスタリナ・ゲオルギエヴァ専務理事は木曜日、次のように述べた。「勝利の祝賀会を期待してはいけない。「私の期待は、人々がここを後にする時には、多少は元気を取り戻し、多少は恐怖心を抱いていることだ。願わくば、恐怖心によって行動を起こすための高いモチベーションを得てほしい」
OECDによると、先進国における失業率は、2022年頃と変わっていない。
ブルームバーグ・エコノミクスは、世界のGDP成長率は今年3%に達するだろうと予測している。これは2023年の3.3%を下回るペースであり、年初の悲観的な予測を大きく上回るもの。
アメリカの消費者は引き続き消費を続け、企業は雇用を維持している。また、ヨーロッパでは需要が弱まっているが、経済は成長を続けるだろう。
一方、中国は、不動産部門の下支えを目的とした景気刺激策を次々と打ち出している。これらの措置は、経済が今年の成長目標である約5%に近づくには十分だろう。
世界の主要経済国の回復力が試される時が迫っている。
ちょうど包括的な内容を含んでいます。全体の方向性は前向きに歩んでいるものの、緊迫したムードが漂ってくるようです。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国） 2024年10月21日月曜日5時21分
18.02です。-1.08ポイント下落です。
日経平均VI チャート日足
25.43です。-1.12ポイント低下です。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年10月21日月曜日5時21分
26.35です。先週金曜日同時刻から0.45下落です。ほぼ同じです。
25よりやや上に落ち着いてきています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
貸借取引残高
売り方・買い方ともに良化のため、需給良化です。貸借比率が1.4になっています。売り残が増えてますね。
一方、
1570 日経レバ 日足チャートの出来高は、前日よりやや下落しました。
出来高 4,504,306 口 122,214,998 （千円）
外国人投資家の流入は多くはなさそうです。
空売り比率（日経）
41.7です。+0.7ポイント上昇しています。（※空売り比率は、その日1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は757（+198） 増え、値下がり銘柄数は1026（▲228）減りました。銘柄数が拮抗していますね。
ドル円 2024年10月19日土曜日6時00分
149.51 - 149.56 -0.00 -0.00％です。少し円高に戻していますが、依然円安です。
10月第2週に海外投資家、国内法人、国内個人投資家全て売買推移が下がっています。しかしながら、日経平均は上昇しています。
最も下がっているのが国内法人です。自社株買い以外は、ほぼ全て売っています。現在上昇している要因の一つは自社株買いのように見えます。クシュタールによるセブン＆アイ買収提案などの事例に見られるように、円安により海外からの買収提案を受けやすい環境下にあります。このことも、少なからず影響を及ぼしているように見受けます。
海外投資家は買い越しですが、あまり多くはありません。日本市場以外への資金流出なのかもしれません。中国市場との関連も想像できます。
国内個人投資家は前週から一転して売越しです。これは様子見ですね。
日経平均先物
陰の上伺い陽線です。（2024年10月21日月曜日5時26分）。仮にこのままであれば、39190前後で寄り付くと推測されます。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均先物VIが26.35です。
投票率チャート日足は45％です。引き続き40％台にとどまっています。PostPrimeセンチメント指数を見る限りでは、引き続き大きな動きは見られない可能性があります。日経平均VIが25少し上に落ち着いてきているのに、投票が割れていますね。
投票率チャート（日足+週足）の日足と週足がクロスしたのち、週足と日足の差が12％まで縮まってきています。PostPrimeセンチメント指数を見る限りでは、上昇のエネルギーがやや足りないかもしれません。
（引き続き投票率チャート週足が50％以上であることに注目しておきたいと思います）
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ≒ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は29.34です。価格差が縮まってきて、今はほとんど価格差がありません。方向感がないですね。
10月21日月曜日はどうするか
日経225オプションラージのコール側の前日比が上昇しています。とはいえ同時に本日日経平均に大きな動きが期待しづらいようにも感じられます。
後述しますが、日経平均チャート週足がやや弱い感じです。そのため、今週どこかで弱含む可能性も考えておいた方が良さそうです。
加えて、日本株が米国の指数の影響を受ける可能性があり、このあたりも日経平均の週足の変化が気になる要因です。米国の指数がこのところずっと強く、今週逆に陰線を引く可能性が出てきています。また、Fear&GreedがExtreme Greedに入りましたので、米国の指数が"陽極まって陰になる"可能性が高まっています。（フィラデルフィア半導体指数は陰線ですね）
月足→年足→週足→日足
月足：陰の孕みの陽線です。10月半ばも過ぎ、ここまで陽線です。10月陽線で終われば、11月以降の動きはプラスに転じやすい…と私は考えています。
週足：陽の抱きの陰線です。弱い形。これを見る限り、今週一旦弱含む可能性があります。ただし、現状は最終的に月足が陰線になるほどではないだろうとは思っています。
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear & Greed Index
Greed→Extreme Greedになりました。
参考：BitCoin
やや上昇しています。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
