2024年9月4日水曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高

Nobu

2024年9月4日 07:10

こんばんは！＆おはようございます！ 9月4日水曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解き　です。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として行なっています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありません。どうかご理解くださいませ。

※9月9日月曜日は都合によりお休みをいただく予定です。

3日火曜日の振り返り

日経平均株価は 38686.31で -14.56、-0.04％でした。
前回次のように書きました。

レイバーデイ明けの相場が始まります。夏休み明けとなりますので、日本市場にも何かしら変化がみられる可能性があります。

日経平均先物が大きく下落しています（日本時間2024年9月4日水曜日7時頃）。米国相場が大きく下げた影響です。

…まずは順を追って昨日の日経から。

日経平均は39700前後で寄り付き、38700前後で終わりました。
前場に一時38967.56まで伸びましたが、後場に下落し、その日の最安値38581.55をつけました。その後上昇し、結果として寄り付きとほぼ同じ38686.31で引けました。

私は日経225オプションのポジションは、引き続き一定の値幅で利益が取れる形です。暴落・暴騰対策も行いました。個別株は含み益のままホールド継続中です。

そして、レイバーデイ明けの米国市場の動き。

Stocks Hit by Biggest Selloff Since August Crash

株価は’8月の暴落以来最大の暴落’に見舞われた

株価は8月5日のメルトダウン以来最悪の1日となり、S&P500種株価指数は2％超下落。ストック・トレーダーズ・アルマナックによれば、9月ではS&P500種株価指数にとって1950年以来最大の下落率。
エヌビディアは9.5%急落し、2790億ドルを消し去り、アメリカ企業としては記録的な1日での大暴落。
米金利ストラテジストは、金曜日の8月雇用統計が予想より弱いものであった場合、市場が大きく反応すると予想している。

先に日経平均先物を見てみます。

日経平均先物

日経先物は大きく下げています。米国相場の影響とみてよいかもしれません。37640（2024年9月4日水曜日6時47分現在）です。

このままであれば、日経平均は大きく下げて寄り付く可能性があります。

次にボラティリティを見ていきましょう。

VIX

20.71に上昇しています。

日経平均VI先物　チャート日足

22.75です。わずかに上昇しています。

Bloombergの報道でNVIDIAがメンションされていましたが、ここで日本の半導体株を見てみます。

2連陰線　下伺いの陰線です。米国市場がクローズしていた昨日、日本の半導体株は下げました。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

売り方良化する以上に、買い方悪化のため、需給悪化です。

売り方の新規・返済ともにほとんど変化はありません。
売り方良化といっても、ほぼ誤差と言って良いでしょう。

買い方の新規は0.1万とほぼありませんが、買い方の返済は2.4万です。
こちらも多くはありません。

すでに9月が始まっていますが、出来高は直近8月と比較して最低水準となっています。

空売り比率（日経）

空売り比率（日経）は41.2です。1.0ポイント下がりました。下落時の空売りの一部利確かもしれません。

投資主体別・投資部門別売買動向（単位：百万）

8月第3週に、
海外投資家は約4000億円売り越しています。

国内法人を見ると、生保や銀行は売っていますが、信託銀行（GPIFなど）は約1350億円買っています。これにより金融法人全体ではプラスです。事業法人は引き続き自社株買いをしているように見受けます。投信は売っていますね。結果、法人合計を見ると全体ではプラスです。

個人は引き続き現物を約1900億円売りました。信用買いは約1500億円に増えて暴落後に初めてプラスに転じています。個人合計にするとトータルでややマイナスです。