2024年10月23日水曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 10月23日水曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
22日火曜日の振り返り
日経平均は38,411.96 -542.64 -1.39％でした。今週押し目があると予想していた通りの展開となりました。（PostPrimeセンチメント指数と日経平均の月足、週足などから）
昨日は下落の勢いはありましたが、1日の平均変化幅±1.6%（※少し古いデータですが日経平均の1日の変化幅の20年平均）内に収まりました。下落のブレーキがかかったのが、ちょうど1.6％前後でしたね。
私は日経225オプションについては、合成ポジションの利確・追加を行いました。
次にニュースを見てみます。少し訳文が長くなってます。読み飛ばして大丈夫です。
「トレーダーがソフトランディングを予想する中、米国債は1995年のような急落」
2年物利回りは、34ベーシスポイント上昇した。
利回りの上昇は、米国経済の回復力と活況を呈する金融市場が、パウエルFRB議長が積極的に利下げを行う選択肢を制限していることを示している。
金利スワップを見ると、トレーダーらは9月までの128ベーシスポイントの利下げを予想していることが分かる。これは、約1か月前に織り込まれていた195ベーシスポイントと比較すると、より低い数値。
今週は、投資家が利下げペースの鈍化を織り込む中で、グローバル債が下落しており、米国債のトータルリターンは月曜日までの今年の上昇率が1.7%にとどまっています。これは同期間の財務省短期証券の4.3%の利上げを下回っています。
火曜日の売りは若干拡大し、10年物利回りは月曜日に11ベーシスポイント上昇した後、さらに1ベーシスポイント上昇。最近の利回り上昇により、15ヶ月ぶりの低水準3.6%から、指標金利の利回りは約4.2%まで上昇した。
火曜日の取引では、10年物国債先物取引のブロックトレードが相次いで売りに出されるなど、弱気な見方が依然として根強いことを示唆する動きが見られた。
オプション市場では、11月22日のオプション満期までに10年物利回りが約4.75%まで上昇するとの見通しに基づく取引が行われている。
今回、11月5日の選挙で共和党がホワイトハウスと連邦議会の両方を掌握する可能性が高まり、連邦の赤字とインフレが加速するのではないかという懸念が強まっていることも、利回りの上昇につながっている。
今後1ヶ月間の米国債の予想変動を追跡するICE BofA ムーブ・インデックスは、今年最高値を更新した。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国） 2024年10月23日水曜日5時22分
18.21です。-0.17ポイント減少です。
日経平均VI チャート日足
27.22です。+1.02ポイント上昇です。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年10月22日火曜日5時37分
27.60です。+1.65上昇です。日経平均VI先物は10月22日火曜日の9時台から15時にかけて上昇しました。その後横ばいとなっています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
信用データ（先週末）
需給悪化です。
貸借取引残高
買い方悪化する以上に、売り方良化のため、需給良化です。貸借比率が1.13になっています。買い残が減り、売り残が増えてます。
一方、1570 日経レバ 日足チャートの出来高は、一気に上昇しました。ただこれまでの10月の中では平均的な出来高に前後するくらい。前日の出来高が少なすぎたのです。
出来高 6,685,295 口 176,882,575 （千円）
空売り比率（日経）
43.6です。+2.8ポイント上昇しています。（※空売り比率は、その日1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は135（-563） に減り、値下がり銘柄数は1493（+605）に増加ました。
ドル円 2024年10月22日火曜日6時11分
151.01 - 151.06 -0.05 -0.03％です。円安が進んでいます。
日経平均先物
陰の下伺い陰線です。（2024年10月23日水曜日5時34分）。仮にこのままであれば、38360前後で寄り付くと推測されます。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
日経平均先物VIが27.60です。少し上昇してきています。
投票率チャート日足は27％になりました。安値圏に近づいてきました。20％前後まで下がるとより反転しやすいです。
投票率チャート週足は42％となりました。週レベルで見て、50％を切って下げてきています。日足が20％台を数日動けば、週足が30％台になります。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は100.00です。
先出のように、日経平均VI先物は10月22日火曜日の9時台から15時にかけて上昇しました。その後横ばいとなっています。
仮にもし日経平均VI先物が上昇していけば、このPostPrimeセンチメント指数の中央値チャートの予想価格差が縮まって消えていくことになるでしょう。
10月23日水曜日はどうするか
今週押し目があるだろうという予想通り、引き続き弱含んできているように見えます。PostPrimeセンチメント指数の日足が20％前後に数日留まる状況になると、それ以降の上昇を一層望み易くなります。
個人的には、現状はまだPostPrimeセンチメント指数チャート日足の下落がほんの少し中途半端に感じます。
同時に、昨日投稿した内容と全く同じになりますが、仮にもし安全を考えるなら、今週中に一度ポジションを軽くしておくなど考えて良いかもしれません。大きく利益を取るより、安全を考えた方が後々良いとも考えます。
本日は、日経先物が38280.00（2024年10月23日水曜日6時）に下落しており、仮にこのままであれば下げて寄り付くでしょう。
今週押し目があることを事前予想できていて、同時にその後上昇する可能性があることも既にわかっています（日経平均チャート月足・週足、PostPrimeセンチメント指数 チャート日足の動きから）。シートベルトを締めつつも、上昇の準備は怠らない方が良いでしょう。
月足→年足→週足→日足
月足：陰の孕みの陽線です。本日陰線に入り込むでしょうか。10月半ばも過ぎ、ここまで陽線です。引き続き10月陽線で終われば、11月以降の動きはプラスに転じやすい…と私は考えています。
週足：陰の下伺い陰線です。弱い形。予想通りに弱含んでいます。
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
NASDAQ チャート日足
S&P500 チャート日足
参考：Fear & Greed
Greedです。
参考：BitCoin
横ばいです。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
参考：200A 日経半導体指数
需給悪化です。
参考：WTI原油先物
参考：金先物
参考：香港ハンセン
参考：上海総合
