2024年12月11日水曜日曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

Nobu

2024年12月11日 08:27

こんばんは！＆おはようございます！ 12月11日水曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

12月10日火曜日の振り返り

昨日の月曜の日経は39,160.50円で、前日比+69.33とわずかに上昇でした。
東証一部出来高は前日1,446（百万株）より上昇し、1,797（百万株）でした。

昨日日経は9時台に39500直前まで上昇し、日経225オプションの39500コールが230→320まで上昇しました。トレードで少なく見ても利幅50〜60まで取れている人もいたでしょう。

米国市場はダウ、Nasdaq、SP500が下げました。この辺りの予想は先々週辺りから投稿していた通り。一方で金先物、WTI原油先物がここ2日ほど上昇しています。

そして前日に引き続き香港ハンセン、上海総合で動きがあり、高値寄り付き後、窓を埋めるように下落しました。出来高はいずれも増えています（※ちなみに東証一部出来高は横ばい）。

米国からの資金移動の一部のようにも見えますが、日足で見ると比較的大きく陰線を引いていることから本格的な上昇かはわかりません。

今朝の日経先物は夜中に39510まで上昇し、今朝は39310に下げています。
直近3日間は39500辺りが壁になっている印象です。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

14.19です。陽の上伺い陰線。5時32分時点では14.42と前営業日の清算値から0.23ポイント高くなっています。

日経平均VIチャート日足

22.56です。25に近いですね。

日経平均VI先物チャート時間足　6時

21.35です。やや高いです。25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
売り方悪化する以上に、買い方良化のため需給良化です。
回転日数17.4です。昨日の活況からスローダウンしています。
出来高も前日よりさらに下がり、3,284,789 （口）(15:30)でした。

空売り比率（日経）

機関投資家、個人投資家ともに、空売り比率が微増しています。トータルで空売り比率は40.6と増えています。背景には、昨日寄り付きより39500手前まで上昇したものの、その後39200前後まで下落したことなどがあるように感じます。

騰落レシオ（日経）

6日騰落レシオは前日の133.78より114.67に下落しました。120を挟んで上下する動きを2回ほど繰り返しています。いずれにしても100以上で推移しています。
10日騰落レシオをみると、108.21で買われすぎでも、売られすぎでもありません。

業種別ランキング

ドル円　12月11日水曜日　

ドル円は、24時もみあいになり、その後152.04まで上昇しました。ドルが全面高になり、今朝4時ごろに買いが一服した状況です。
これに合わせて、日経先物も39500まで上昇し、その後朝にかけて39300円前後まで下がってきています。

主要指標：

米ドル/円　151.86-151.87　-0.09円（-0.06%）　下落
ユーロ/円　159.93-159.95　-0.04円（-0.03%）　下落
英ポンド/円　194.01-194.05　-0.04円（-0.02%）　下落
豪ドル/円　96.89-96.92　-0.03円（-0.03%）　下落
NZドル/円　88.12-88.15　-0.01円（-0.01%）　下落

8時22分

PostPrimeセンチメント指数

Nikkei投票率チャート（日足・週足・月足）& Nikkei中央値チャート（1週間後の予測・1ヶ月後の予測）2024年12月11日水曜日7時24分

読み解き

読み解き
日経平均VIは25より下にあるものの近いところを推移しています。
投票率チャート日足は63％で、前日の60.56％より上昇しました。
ややはっきりしない動きですが、少なくともSQ前後（12月13日金曜日）まではこのような感じなのではと推測します。

中央値チャートは、横ばいを継続しています。

中央値チャート（1週間後の予測）　＜　中央値チャート（1ヶ月後の予測）

予想価格差は200です。やはりSQ前後までは同じ動きが続くと推測します。

12月11日水曜日はどうするか

昨日と同じような投稿スタイルになってしまいますが…
日経225オプションをみると、

40000コール　最終取引時間　6:00:01 建玉/出来高　8889/77550 IV 21.55　権利価格　61
39500コール　最終取引時間　5:51:12 建玉/出来高　8889/77550 IV 23.07権利価格　210

ここ最近変わらずなのですが…
40000コールは時間が6:00:01なので、最後は機関投資家の動きのようです。
39500コールには個人投資家がより多く混じっているような気がします。
40000と39500コールは周囲の中でIV（インプライド・ボラティリティ）がそれぞれ21.55、23.07と比較的低いです。

39500は権利価格は210。安くはありません。先物価格より1σ（シグマ）以内にありますし、昨日同様狙う人がいるのかもしれません。

今日の違いは40000で、ギリギリ1σ（シグマ）に引っかかるかも、という感じです。はっきりわかりませんが、個人投資家のSQ狙いも少数含まれるかもしれませんね。