2024年12月6日金曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 12月6日金曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解きです。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
12月5日木曜日の振り返り
昨日の日経は、は39395.60円で、前日比+119.21円（+0.30%）小幅な上昇でした。
一昨日米国株を売却したのですが、ちょうどピークでの売却となりました。今年は特に長期投資が好調です。GPIFの資金7兆円分を運営していたファンドマネージャーの方がおっしゃっていましたが、「安いところで買いを入れる」ことが大事だと思います。非常にシンプルです。普段から注目する銘柄があって、ずっと分析をし続けて、安いところで買うというやり方を続けるだけで良いです。
一方、短期取引は難解です。しかしながら長期投資における「ここだ」というポイントを探るには、尖兵としての短期投資の目線があるとより良いように考えています。そのため、短期投資のために一部の資金を動かしています。
さて。
昨日が裁定取引の更新があったので、そちらを先に見ていきましょう。
裁定取引 買い残・売り残（木曜更新）
最新は11月29日週のデータですが、直近4週間を見ると、外国人投資家の日経平均先物売りの増加により、裁定買い残が減少し、日経平均下落していることが分かります。
原則、裁定買い残が”この値”まで上昇したら下落するというのは無いのですが、ここ一ヶ月程度のレンジで見ると、裁定買い残は上昇傾向にあることは言えそうです。
また、「裁定買い残が”この値”まで上昇したら」というのは無いと書いたのですが、とはいえ9月以降の日経平均は裁定買い残が2兆円前後に近づいてきたら下がる傾向があるとは言えそうです。そのように考えると、マージンはあと2300億円程度と見れるでしょうか。
このあたりの金額の”距離感”のようなものは、後述するPostPrimeセンチメント指数の読み解きから受ける感覚とどこか似ているところがあります。
もう一つ、投資主体別売買動向を見ていきましょう。
投資主体別売買動向（木曜更新）
先週海外投資家は-179,483（百万円）売越しています。一方、国内事業法人は296,484（百万円）で自社株買いを22週連続継続しています。これは海外投資家の売越を上回る量です。法人合計で見ると、179,511（百万円）となり、この値はほぼ海外投資家と同値です。投資信託は85,495（百万円）で、ここに含まれる当時のGPIFはさほど動いていないようにも見受けられます。
直近2週間のデータを日経平均の動きと照らし合わせると、外国人投資家の動きを、国内事業法人と個人投資家の買い越しが相殺して、それほど大きな変化はなかったように見受けます。
今週のデータは来週木曜日の夜あたりには見れます。おそらくは信託銀行、個人投資家は買い越しになっていると予想しています。
さて。VIXを見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
VIXが低いですね。少し長期にわたって低い値を継続しているようにも見受けます。昨日書いたように、プット・コールレシオは低くなっており、少し気になっています。
日経平均VIチャート日足
日経平均VIチャートは22.16で、25にとどいていない水準ですが、高めです。このあたりがPostPrimeセンチメント指数にどのように影響しているかが気になります。
日経平均VI先物チャート時間足 7時30分
日経平均VI先物は20.75です。5日間の推移をみると低下してきていますが、まだ少し高いと見ています。PostPrimeセンチメント指数の投票率チャート日足が80％以上に伸び切らないのはこのあたりにも示されているように思います。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
日証金
売り方悪化する以上に、買い方良化のため、需給良化です。
とはいえ、前日比の差引は-381と非常に少ないです。
売り方は大変少なく残高は12,047で、買い方が235,835と重いですね。
回転日数6.0で活況です。出来高は300000超（口）とかなり少ないです。
空売り比率（日経）
空売り比率は前日よりも0.7ポイント減少しました。とはいえ、まだ高い水準です。
空売り比率合計がピークを迎えているわけではないので、今日の時点での大きく下落する可能性はそれほど高くないのかもしれませんが、高い水準であることは意識しておいたほうが良いかもしれません。
個別に見ると、機関投資家やや減少、個人投資家はやや増加で推移しています。昨日の動きを個別に見ると、前日との大きな差はないように感じられます。
騰落レシオ（日経）
6日騰落レシオが138.23です。6日平均で見た時に買われすぎの状態といえます。
10日騰落レシオが110.90ですから、この値が120に近づいてきたら売り場が接近してきていると見たほうが良いかもしれません。
後述しますが、上記のような動きはややPostPrimeセンチメント指数による読み解き結果と似ている状況にあるような気がします。
業種別ランキング
…時間がないので飛ばします。あとで追記するかもしれません。
https://www.traders.co.jp/market_jp/
ドル円 12月6日金曜日 7時41分頃
時間がないので飛ばします。
PostPrimeセンチメント指数
読み解き
投票率チャート日足は75％で、4日連続高値圏です。ただし4日間全てが80％以下です。
仮にもし80％以上を4日間過ごしていたなら、あと2日営業日以内に下落すると予想しやすいのですが、この状態は中途半端なので、80％以上で推移した時より多少下落しづらいように思われます。
逆にいえば、80％以上で推移している状況と比較して、やや上昇を継続しやすいということになります。
…このややぼんやりした辺りがVIXや空売り比率、裁定買い残などから受ける印象と一致している感じがしています。
投票率チャート週足は66％です。
ノイズトレーダーは週足レベルで上目線に変化してきています。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＜ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は45です。
黄色および青が下向きです。
両方下がるときは、上昇する力が弱ってきています。本日の日経先物価格は39330円（6時）ですので、中央値チャートのそれぞれの値は現時点での寄り付き予想価格より上にあります。
しかしながら、仮にもし9時が近づいて寄り付き価格より下がってくることがあれば下を警戒した方が良いです。
12月6日金曜日はどうするか
日経225オプショントレードは利確してしまいましたので、ポジションがありません。個人投資家は明確に判断できるようになってから慎重に動いても良いと思いますので、様子見です。臆病なくらいがちょうど良いと考えています。
それと、米国株を一昨日売却しました。ちょうど高値のところでしたので良かったと思っています。しばらくはまた様子見です。今年は長期投資が特に好調でした。
日経には次のタイミングが来ると思っています。ムダな動きをせずに、じっくり狙うのが良いでしょう。
日経平均株価 月足→年足→週足→日足
こちらはあとで追記いたします。
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
こちらはあとで追記いたします。
NASDAQ チャート日足
こちらはあとで追記いたします。
S&P500 チャート日足
こちらはあとで追記いたします。
参考：BitCoin
こちらはあとで追記いたします。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
こちらはあとで追記いたします。
参考：200A 日経半導体指数
こちらはあとで追記いたします。
参考：WTI原油先物
こちらはあとで追記いたします。
参考：金先物
こちらはあとで追記いたします。
参考：香港ハンセン
こちらはあとで追記いたします。
参考：上海総合
こちらはあとで追記いたします。