2024年9月30日月曜日分 日経平均予想 ＆ 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高 など
こんばんは！＆ おはようございます！ 9月30日月曜日分 1570 日経レバ 日証金 貸借取引残高速報 ＆ センチメント指数 の読み解き です。
本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。
27日金曜日の振り返り
新総裁が高市氏であっても、”日経平均株価は下落していた”
石破さん、新総裁就任おめでとうございます。
最初は驚きましたが、日が経つにつれ馴染みました。
今はこれで良かったと思っています。
9月27日金曜日の朝5時ごろ、PostPrimeセンチメント指数は上昇していました。そして、私はこう書きました。
投票率チャート日足は80％です。昨日の上昇により高値圏になりました。
投票率チャート週足は78％です。週足としては高値圏にあります。
すでに日足と週足が高値圏です。
日足は、80％以上の連続は過去最長6日間です。下落タイミングを考えると、本日上昇するのであれば、もしかすると土日を挟んで月曜日か火曜日に変化があるのかもしれませんね。
私は、『誰が自民党の新総裁になろうとも月曜日か火曜日に下落する』と考えていました。PostPrimeセンチメント指数は、簡潔に言ってしまうと、『80％の人が上昇すると思っているときは、反対に下がる』と考えるものなのです。
そのため、暴落の場合も念頭にいれて、保険で日経225オプションのプットを買っていました。
…長めの余談になりますが、実は私のこの保険のプットは不発に終わりました。
プットの保険に損切り設定をいれていたのですが、予想より相場が上昇しすぎて、損切りで入れた権利価格の設定がギリギリ発動してしまったのです。2円くらいのオーバーでした。
そのうちに、15時30分時過ぎて総裁選で石破さんが逆転勝利。市場が逆回転を始めるとわかりましたので、即座に全てのポジションを解消することに決めました。
整理して利益確定した上で、その後改めて日経225オプションのポジションを再構築し直しました。
一瞬ドタバタしましたが、このことでスッキリとした気持ちで土日を迎えることができました。
日経平均先物は大暴落
日経平均株価の終値（9月27日15時15分）は
38,829.56で +903.93、+2.32%でした。
しかしながら、日経平均先物（9月28日6時）は
37440.00で、▲2410.00、▲6.05％でした。まさに石破ショックです。
9月を総括するにはまだ早いのですが、
日経平均の月足は7月・8月・9月で3連続陰線となりそうです。つまり、月足レベルでは下げトレンドの中にいるということになります。
私は今年6月に”月足3連続下げトレンド”と予想していたのですが…、心から喜べない予想が当たってしまったようです。
さて。まずはVIXから見ていきましょう。
VIX・日経平均VI・日経平均VI先物
VIX（米国）
16.95です。15.46です。+1.49ポイントです。
日経平均VI チャート日足
26.51です。+0.50ポイントです。さらに上昇するでしょう。
日経平均VI先物 チャート時間足 2024年9月27日金曜日19時00分
26.00です。+3.00ポイント上昇しています。
さて。読み解きをしていきましょう。
日証金 貸借取引残高速報
読み解き
売り方・買い方ともに良化のため、需給良化です。
分かりやすいくらい、海外投資家のお陰で出来高が増えました。
11,311,178 口 313,488,890 （千円）
海外投資家の参加などの影響により一気に増えています。
ドル円
前日同様ドル円は142.19 - 142.20 （9月28日土曜日5時59分）で推移しています（2024年9月27日金曜日5時13分）。円高です。
日経225オプションは、プット側の前日比がプラス（9月28日土曜日6時）で推移しています。
空売り比率（日経）
39.8です。▲3.0ポイント減少しています。踏み上げが原因でしょう。（※空売り比率は1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）
騰落レシオ（日経）
値上がり銘柄数は642（▲938） に減り、値下がり銘柄数は928（+872）に増えています。日経は上昇し、値上がり銘柄数の方が多いものの、前日と比べて一気に値上がり銘柄数が減少しています。
プログラム取引・裁定取引（JPX）
9月25日売買分
（626951 - 43115） x 1000 ＝ 583836 x 1000
日経平均先物
下放れの陰線です（2024年9月28日土曜日6時）。
PostPrimeセンチメント指数
※9月30日月曜日8時前に更新するかもしれません
読み解き
日経平均VIがやや上昇しています。
投票率チャート日足は23％です。一気に安値圏になりました。
投票率チャート週足は61％です。
中央値チャートは、
中央値チャート（1週間後の予測） ＝ 中央値チャート（1ヶ月後の予測）
予想価格差は0です。暴落のショックで、1週間先・1ヶ月先の方向感が無くなってます。
9月30日月曜日はどうするか
SQに向けて日経225オプションのポジションを構成できればと思います。
こういう時こそ、良いのではないでしょうか。
また、日経平均先物VIが上昇しています。
そうなると日経平均VIも上昇となる可能性が高く、これによりPostPrimeセンチメント指数が読みにくくなってきます。
その為、リスクが少なく、かつ比較的シンプルなポジションを選択するかもしれません。
※朝に追記するかもしれません。
月足→年足→週足→日足
月足は大きな陰線です。3ヶ月連続陰線で、陰の抱きの陰線となる公算が非常に高くなりました。日経先物が37440（9月28日土曜日6時の時点）となっているからです。月足レベルだとやはり9月は下げトレンドの中だったという結論になりそうです。
週足は上昇し、陽線になっていますが、月曜日に陰線になる可能性が高いです。
月足・週足ともに10月に上昇を見せてくれるかどうかに注目です。
参考：1570 日経レバ PTS
大きく下げています。（需給と関係が薄いことに注意）
参考：SP500・Dow・Nasdaq
NYダウ チャート日足
2連陽線 上伺いの陽線です。
NASDAQ チャート日足
2連陰線 下伺いの陰線
S&P500 チャート日足
3連陰線 下伺いの陰線
参考：Fear & Greed Index
Greedです。
参考：BitCoin
上下していますが、横ばいのようにも見えます。
参考：フィラデルフィア半導体株指数
2連陰線 下伺いの陰線です。
参考：200A 日経半導体指数
2空を開けた3連陽線 上放れの陽線です。（PTSではこの後下落しています）
需給良化です。
参考：WTI原油先物
下伺いの陽線です。
参考：金先物
7連陽線の後、下伺いの陰線です。