2024年10月8日火曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2024年10月8日 07:35

こんばんは！＆おはようございます！ 10月8日火曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解き　です。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

7日月曜日の振り返り

先週日経平均は、39332.74、 +697.12、+1.80％の上昇でした。

今朝は、日経225オプションのプット側の前日比が上昇しています。
昨日、次のように書いていたのですが、本日下落しそうです。日経先物が下がっています。

今週金曜日がSQになりますが、そこに向けて（PostPrimeセンチメント指数の日足が）連続で80％を記録しながら今週を終えることはないと推測します。

そのため、週のどこか（それは木曜日より前になるかもしれませんが）で一度80％以下に下落する場面が出てきそうです。

…昨日、日経が高値のときに日経225オプションのプットを買い、時間外に下落してイン・ザ・マネーになったので利確しました。

ほか、日経225のポジションは利確して軽くしました。

SQ週です。今日も海外動向から見ていきたいと思います。

『中国金融ブローカー、休暇を切り上げ「慌ただしい」営業再開に向けた人員増強に乗り出す』

ゴールデンウィーク期間中、大手証券会社の口座開設数は過去最高を記録。北京に本社を置くある証券会社は、コールセンターの担当者を常駐させ、24時間体制で顧客からの問い合わせに対応した。

ブラックロックやゴールドマン・サックス・グループなどのウォール街の大手が推奨銘柄を引き上げたことで、香港の株価は連休中に上昇した。このため、上昇が続くとの期待も高まっているが、北京が具体的な景気刺激策を打ち出さなければ、急反落するリスクもある。

昨日に引き続き同じことを書きますが、香港ハンセン・上海総合については、やはり横目で見ていた方が良いかなと思います。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）

22.65です。+3.25ポイント上昇です。

日経平均VI　チャート日足

30.19です。+5.10ポイントです。再び上昇しています。

日経平均VI先物チャート時間足　　2024年10月7日月曜日4時57分

29.85です。昨日同時刻より+0.85ポイント上昇です。

恐怖指数は”波高し”という感じです。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

貸借取引残高
売り方・買い方ともに良化のため、需給良化です。

一方、
1570　日経レバ　日足チャートの出来高をみると、前日より少し増えています。

出来高　6,808,507　口　　188,945,502 （千円）

6日営業日前のピーク時の半分を超えたあたりです。海外投資家の出来高が加わると上昇しやすいように見えます。

空売り比率（日経）

40.0です。▲1.0ポイント減少しています。昨日の上昇によるものかもしれません。（※空売り比率は1日のうちに売買を終えた信用取引も含まれる）

騰落レシオ（日経）

値上がり銘柄数は1234（+84）に上昇し、値下がり銘柄数は359（▲89）に下落しています。

ドル円　2024年10月8日火曜日5時41分

148.15　-　148.18　-0.56　-0.38％です。やや円高方向に戻しています。

日経平均先物

陽の陰孕みです。（2024年10月7日月曜日5時5分）。仮にこのままであれば安寄り（38920前後）しそうです。

PostPrimeセンチメント指数

Nikkei投票率チャート（日足・週足・月足）& Nikkei中央値チャート（1週間後の予測・1ヶ月後の予測）2024年10月8日火曜日5時48分

読み解き

日経平均先物VIが30前後です。再び上昇しました。

投票率チャート日足は73％です。80％以上は2日で終了しました。

投票率チャート週足は57％で50％以上です。

中央値チャートは、

中央値チャート（1週間後の予測）　＝　中央値チャート（1ヶ月後の予測）

予想価格差は0です。再び一般投資家は方向感を失っているかもしれません。

10月8日火曜日はどうするか

日経平均は38920前後で寄り付きそうです。（2024年10月8日火曜日6時49分）

日経平均VIが再び上昇し、PostPrimeセンチメント指数で傾向が見えにくくなってきています。また、突発的に中東情勢が変化する可能性や、中国市場の影響もあります。

このような先が見えにくい要素がいくつもあるので、少しポジションを軽くする方が良いかなと考えています。そして、より短い時間軸で考えて、シンプルなトレードを織り交ぜても良いかもしれません。

月足→年足→週足→日足

月足：陰の上伺いの陽線です。
週足：陰の陽孕みでした。週足で見た時、もしかしたら比較的底堅いのかもしれません。

＜備考＞

”今週末の日経平均株価は、
前週末の日経平均株価の上下+-4.0％（週間変動率）に68％の確率で分布するだろう”

と考えた場合、その価格の変動幅は上下に

39,332　x 0.04＝1,573.28となります。

感覚的な話なのですが、4.0％はアベノミクス下の週間変動率なので少し大きいかもしれませんね。
そこで週間変動率を+-3.0％に68％の確率で分布するだろうと考えて改めて計算した場合、

39,332　x 0.03 ＝1,179.96

となります。どうやら+-3.0の方が現在の値動きの感覚とあっているように感じます。

そこでざっくり1,180と考え、今週SQ日あたりの日経平均の価格帯を予想すると、

39,332-1,180＝38,152
39,332+1,180＝40,512

となります。
日経225オプションの価格帯で考えると、今週末のSQは38250 - 40500くらいに68％の確率で収まりやすいということになるでしょうか。

…つまりこの幅の中でIV20台を探して、weeklyトレードで考えてみるのも良いかもしれない、という考え方です。本日火曜日・明日水曜日までくらい使えるかもしれません。実際にトレードしなくても、メモしておいて本当に利益になるかどうかを試してみるくらいで良いと思います。

毎週トレードするなら、ミニオプションでWeeklyでトレードしても良さそうです。また、イン・ザ・マネーになったら利確することを繰り返しても良いように思いました。

日経平均株価の週足の動きが大事に見えてきます。