2025年1月16日木曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2025年1月16日 07:53

こんばんは！＆おはようございます！ 1月16日木曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

1月15日水曜日の振り返り

日経平均は38,444.58円　-29.72　東証一部出来高1,622（百万株）でした。　東証一部出来高は前日の出来高1,957（百万株）から減少しました。

さて。日経225オプションラージ2限月を見てみます。
コール側

39000コール　710 最終取引時間　054937　建玉/売買代金　1339/319625 IV 18.48
39500コール　480 最終取引時間　060001　建玉/売買代金　1292/66955 IV 18.57
40000コール　335 最終取引時間　053811　建玉/売買代金　2310/45700　IV 17.99
42000コール　45　最終取引時間　054109 建玉/売買代金　3554/7178 IV 17.48

6時過ぎ

コール側のIVの方がやや低いですね。
あと比較的現在の日経先物価格に近いところを買ってますね。機関投資家でしょうか。どこか受動的な動きの感じがします。
プット側

38500プット　710　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2529/25890 IV 18.64
38000プット　505　最終取引時間　052822 建玉/売買代金　4156/63785 IV 19.54
37000プット　300　最終取引時間　054719 建玉/売買代金　3458/63485 IV 21.98

6時過ぎ

こちらも近いところに動きがあります。
良いポイントを見つけにくいかもしれませんね。
空売り比率を見ながら考えた方が良さそうです。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

16.11です。昨日18.70と比較して下がりました。動きがあります。

日経平均VIチャート日足

24.00です。高いですね。

日経平均VI先物チャート時間足

23.10です。高くなっています。

25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
買い方悪化する以上に、売り方良化のため需給良化です。
回転日数4.1で加熱気味です。出来高は4,291,048 (15:30)、売買代金は112,353,461 (千円)で、出来高が前日の半分近くまで下がりました。

空売り比率（日経）

機関投資家と個人投資家ともに空売り比率はやや下がっています。
トータルで空売り比率は僅かに下がっているものの、高い状態が続いています。
前日の投稿にも書きましたが、日経平均の底値圏が近いとも言えそうです。

6日騰落レシオは多少上昇はしたものの、やはり48.17で売られ過ぎ圏です。
10日騰落レシオは73.51で、やはり前日とほぼ変わらず。
15日騰落レシオは83.88で、多少上昇しましたが大きくは変化していません。
本日含めてあと1〜3日くらいを目安に変化を考えたいと思っています。
細かいところを言うと、今回の特徴は6日騰落レシオの変動が急激なため、10日騰落レシオが60を切っていないように見えますね。