2025年1月17日金曜日分　日経平均予想　＆　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高など

2025年1月17日 08:56

こんばんは！＆おはようございます！ 1月17日金曜日分　1570 日経レバ　日証金　貸借取引残高速報　＆　センチメント指数　の読み解きです。

本投稿は、私の日々のオプション取引・株式取引の指差しデータ確認・日記です。私自身のトレード準備の一環として投稿しています。
オプションや個別銘柄などを推奨するものではありませんので、どうかご理解くださいませ。

1月16日木曜日の振り返り

日経平均は38,572.60円　+128.02　東証一部出来高1,772（百万株）でした。　東証一部出来高は前日の出来高1,622（百万株）から上昇しました。

さて、日経225オプションラージ2限月を見てみます。
コール側…遠いところの価格

41000コール　88　最終取引時間　055401 建玉/売買代金　3019/10950 IV 17.76
41500コール　58　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　1432/5436 IV 18.60
42000コール　34　最終取引時間　055446 建玉/売買代金　3624/4357 IV 18.34
43000コール　15　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　2300/4768　IV 19.69

6時過ぎ

コール側は今朝6時を最安値に価格が下がっています。下がったところを買っているようにも見えますが…。

詳しくみてみると、41000コールのIVが低いですね。
また、41500コールと比較して、43000コールの建玉が多いですね。理由はよくわかりません。

コール側…近いところの価格

38500コール　770 最終取引時間　060001　建玉/売買代金　635/4070　IV　19.49
39000コール　555　最終取引時間　060001 建玉/売買代金　1560/25375 IV 19.36
40000コール　240　最終取引時間　053711 建玉/売買代金　3036/19805 IV 18.05

6時過ぎ

…上記は参考まで。

プット側

38000プット　690 最終取引時間　060001 建玉/売買代金　3940/38315 IV　20.56
34000プット　81 最終取引時間　060001　建玉/売買代金　1945/5567 IV 28.83

6時過ぎ

34000プットは利確でしょうか。

38000プットの価格も上昇していますね。これも利確かもしれませんが…、実際のところはよくわかりません。
連日同じことを書いてますが、空売り比率などを参考した方が良いかもしれません。

（9時38分　追記）
日経225オプションでポジションを追加。
相場に絶対はあり得ませんが、損益限定のポジションを追加で構築しました。

1570日経レバ　日経平均が38,000円に近づくと、大玉が買い上がります。
GPIFでしょうか。

投稿で一部書き忘れてしまいましたが、DAX、FTSEが上昇していますね。

『RedNoteのTikTok難民に参加しました。こんな感じ。』

面白いです。

ソーシャルアプリ”RedNote”は、iPhoneとアンドロイドのAppStoreのトップに躍り出ました。

理由は明白。
日曜日、もしバイデン政権が思い通りに動けば、TikTokを使っているアメリカ人成人の3分の1は、ソーシャルメディアアプリを突然奪われることになるかもしれないから。TikTokでは中国人のスパイが米国人の活動を監視しているとしています。

バイデン大統領は昨年春、北京に拠点を置く親会社が米国の買い手にアプリを売却しない場合、TikTokを禁止する法案に署名した。

RedNoteは、月間アクティブユーザーが3億人を超える中国のアプリ。

TikTokは母国中国では禁止されているが、RedNoteは中国に住む14億人が利用でき、ユーザーベースの大半を占めている。

ログインすると、TikTokとほぼ同じフィードが表示され、写真や短い動画が延々とスクロールされる。そして、Xのようないくつかのソーシャルメディアサイトとは異なり、テキストを自動翻訳するボタンはない。
（割愛）
RedNoteの中国人ユーザーはこのTikTok難民に困惑しているようで、こんな質問をしている。 「なぜここにいるのか？TikTokが禁止されたからか？」といった質問をしている。
（割愛）
何人かのアメリカ人が 「新しい中国のスパイを探している」と投稿している。
（割愛）
全体的にはアメリカ人を歓迎しており、「Hello from your New Chinese spy 」などのタイトルのビデオを投稿している。

…中国人と米国人とのやり取りに、ちょっとほっこりします。（笑）
「Hello from your new Chinese spy」
米国人に対する皮肉というよりは、米国政府に対する皮肉です。米国人と中国人でジョークが通じているんですね。

今年のテーマは”調和”という方がいらっしゃったことを思い出しました。

政治は互いに高い壁を作ろうとしています。しかし、RedNoteでは生身の声を互いに交わし始めているように見えますね。互いを知ることで、真実を知るような気がしています。

さて。VIXを見ていきましょう。

VIX・日経平均VI・日経平均VI先物

VIX（米国）　　

16.60です。昨日より0.5ポイント上昇していますが、ここ数日でみると下がってきています。

日経平均VIチャート日足

23.72です。高いですね。

日経平均VI先物チャート時間足

23.60です。高いです。

25に近づくにつれ、PostPrimeセンチメント指数の読み解きがしづらくなっていく傾向があります。そのため、PostPrimeセンチメント指数の読み解きは飛ばします。

さて。読み解きをしていきましょう。

日証金　貸借取引残高速報

読み解き

日証金
買い方悪化する以上に、売り方良化のため需給良化です。
回転日数6.0で活況です。加熱気味から変化しました。出来高は4,898,528 (15:30)、売買代金は129,137,220 (千円)で、出来高はおよそ500,000前後上昇しました。

空売り比率（日経）

機関投資家の空売り比率が上昇している一方、個人投資家の空売り比率が減少しています。
トータルで空売り比率は45.6で高い水準です。日経平均株価の底値圏が近いともいえるかも知れません。

騰落レシオ（日経）

6日騰落レシオは売られ過ぎ圏です。
10日騰落レシオが売られ過ぎ圏に限りなく近づいてきました。
15日騰落レシオも下がってきています。
動きがあるのは来週あたりになるでしょうか。

2024年12月30日週のデータです。
買い残が2兆5304億700万円です。高い水準です。このときの日経平均終値39894.54円でした。

先週も書きましたが、2兆4000億円を超えたあたりが日経平均のピークと重なっています。
昨日の日経平均の終値は38572.60円ですから、予想通り下落したことがわかりますね。

今週どれほど買い残が変化しているかはデータが発表されていないのでわかりませんが、もしかすると2兆4000億円を切ってるかもしれないですね。